第 1 頁(yè)：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁(yè)：判斷題

第 5 頁(yè)：參考答案及解析

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　　一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分)

　　1.關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)

　　B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面的內(nèi)容

　　C.各家銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)各不相同，不存在共性特征

　　D.戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，應(yīng)重點(diǎn)研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率

　　2.下列關(guān)于壓力測(cè)試的應(yīng)用和報(bào)告方面的要求，說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試工作編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測(cè)試工作評(píng)估銀行所面臨的潛在不利影響及對(duì)應(yīng)所需持有的附加資本

　　D.原則上，壓力測(cè)試至少每半年一次

　　3.( )負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。

　　A.股東大會(huì)

　　B.高級(jí)管理層

　　C.監(jiān)事會(huì)

　　D.董事會(huì)

　　4.董事會(huì)應(yīng)定期核查銀行( )能否充分保證其有序和審慎地開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　A.內(nèi)部控制體系

　　B.公司治理結(jié)構(gòu)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境

　　D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系

　　5.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要以及最高層次的因素是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能

　　6.與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征不包括( )。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大

　　D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

　　7.下列商業(yè)銀行各風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)中，( )負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

　　A.董事會(huì)

　　B.高級(jí)管理層

　　C.股東大會(huì)

　　D.監(jiān)事會(huì)

　　8.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　B.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

　　C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

　　9.( )是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。

　　A.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　B.財(cái)務(wù)控制部門(mén)

　　C.法律/合規(guī)部門(mén)

　　D.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)

　　10.不同的職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)需要的是( )。

　　A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　B.最佳避險(xiǎn)報(bào)告

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告

　　D.具體的頭寸報(bào)告

　　11.假定某公司2014年的銷(xiāo)售成本為50萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入為200萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為l50萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為220萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。

　　A.54%

　　B.108%

　　C.120%

　　D.150%

　　12.高級(jí)計(jì)量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，下列不屬于其作用的是( )。

　　A.促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變

　　B.豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段

　　C.優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　D.提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率

　　13.根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，( )等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。

　　A.企業(yè)融資杠桿率

　　B.行業(yè)因素

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　D.清償優(yōu)先性

　　14.外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映了一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是( )。

　　A.20%～25%

　　B.15%～25%

　　C.10%～20%

　　D.10%～25%

　　15.某銀行2014年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( )億元。

　　A.1300

　　B.1600

　　C.1800

　　D.1700

　　16.假定商業(yè)銀行某信用等級(jí)的債務(wù)人在獲得貸款后的前3年出現(xiàn)違約的概率(即邊際死亡率)分別為2%、3%、3.5%。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級(jí)的債務(wù)人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為( )。

　　A.10%

　　B.8%

　　C.15%

　　D.5%

　　17.在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于內(nèi)部流程類(lèi)的因素。它是指( )。

　　A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈

　　B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)出現(xiàn)了錯(cuò)誤

　　C.銀行員工專(zhuān)業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)

　　D.與市場(chǎng)上同類(lèi)金融產(chǎn)品不相匹配

　　18.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)的項(xiàng)目立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對(duì)于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是( )。

　　A.追求快速見(jiàn)效，只需考慮短期效果

　　B.系統(tǒng)要大而全，使用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備

　　C.從戰(zhàn)略高度評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理的需求，慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程

　　D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務(wù)

　　19.在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.政府財(cái)政政策的改變

　　B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)

　　C.極端組織的行動(dòng)

　　D.政權(quán)發(fā)生更替

　　20.電腦“千年蟲(chóng)”的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于( )引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.外部事件

　　B.人員因素

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D. 內(nèi)部流程

　　21.巴塞爾委員會(huì)根據(jù)( )，把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類(lèi)。

　　A.損失結(jié)果

　　B.風(fēng)險(xiǎn)事故

　　C.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍

　　D.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

　　22.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)換

　　C.風(fēng)險(xiǎn)集中

　　D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)出

　　23.國(guó)際金融協(xié)會(huì)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的傳導(dǎo)提出四點(diǎn)意見(jiàn)，下列關(guān)于此意見(jiàn)描述錯(cuò)誤的是( )。

　　A.機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，各級(jí)管理層必須親自參加

　　B.為各個(gè)業(yè)務(wù)條線和部門(mén)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額，將風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際約束

　　C.各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險(xiǎn)狀況制定各自的業(yè)務(wù)計(jì)劃

　　D.對(duì)業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)保持持續(xù)關(guān)注，以促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)偏好的動(dòng)態(tài)更新

　　24.某部門(mén)的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬(wàn)元、8萬(wàn)元、2萬(wàn)元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20%、44%、l5%，則該部門(mén)的投資組合百分比收益率是( )。

　　A.35%

　　B.33%

　　C.34%

　　D.23%

　　25.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

　　A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　26.單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。在此情況下，( )應(yīng)運(yùn)而生。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　27.從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發(fā)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　28.在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中，需要注意的問(wèn)題不包括( )。

　　A.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

　　B.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

　　C.充分考慮相關(guān)利益者的期望

　　D.加強(qiáng)自我約束，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　29.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段為( )。

　　A.缺口分析和盈利分析

　　B.缺口分析和久期分析

　　C.缺口分析和風(fēng)險(xiǎn)分析

　　D.久期分析和盈利分析

　　30.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖中市場(chǎng)對(duì)沖又稱(chēng)為殘余風(fēng)險(xiǎn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖關(guān)鍵在于對(duì)沖比率的確定

　　31.反映銀行實(shí)際擁有的資本水平的是( )。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.實(shí)際資本

　　32.( )切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。

　　A.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

　　B.董事會(huì)和高級(jí)管理層

　　C.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　D.高級(jí)管理層和監(jiān)事會(huì)

　　33.下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解，不正確的是( )。

　　A.高級(jí)管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策

　　B.董事會(huì)負(fù)責(zé)建立并實(shí)施一個(gè)充分有效的內(nèi)部控制體系

　　C.內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分

　　D.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層完善內(nèi)部控制體系

　　34.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不具有獨(dú)立性

　　B.在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)無(wú)權(quán)參與風(fēng)險(xiǎn)管理政策的最終執(zhí)行

　　D.監(jiān)控各類(lèi)金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)至關(guān)重要的職責(zé)

　　35.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法，描述正確的是( )。

　　A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)

　　B.情景分析法采用類(lèi)似于備忘錄的形式

　　C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

　　D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法

　　36.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括( )兩個(gè)環(huán)節(jié)。

　　A.感知風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

　　C.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

　　D.感知風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)

　　37.下列關(guān)于分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　B.把風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專(zhuān)業(yè)服務(wù)供應(yīng)商

　　C.能絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　D.商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　38.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交( )批準(zhǔn)。

　　A.監(jiān)事會(huì)

　　B.高級(jí)管理層

　　C.董事會(huì)

　　D.其他部門(mén)

　　39.客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是( )。

　　A.中央銀行

　　B.商業(yè)銀行

　　C.各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)

　　D.政府經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)

　　40.( )的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。

　　A.高級(jí)管理層

　　B.董事會(huì)

　　C.監(jiān)事會(huì)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　41.假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類(lèi)、關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款l50億元(全部為正常類(lèi)貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類(lèi)貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類(lèi)、關(guān)注類(lèi)貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為( )。

　　A.12.3%

　　B.2.89%

　　C.4.38%

　　D.6.83%

　　42.Credit Metrics模型中，信用工具的市場(chǎng)價(jià)值取決于借款人的( )。

　　A.信用等級(jí)

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款能力

　　43.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金是( )。

　　A.核心資本

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本

　　44.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為( )。

　　A.企業(yè)類(lèi)客戶和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶

　　B.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

　　C.法人客戶和個(gè)人客戶

　　D.集體客戶和個(gè)人客戶

　　45.關(guān)于資產(chǎn)證券化，下列說(shuō)法正確的是( )。

　　A.具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)

　　B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的

　　C.有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.以上都正確

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