第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案及解析

　　46.商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、( )的資本充足率壓力測試工作機制。

　　A.高效

　　B.及時

　　C.準確

　　D.前瞻性

　　47.( )這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　A.抵押

　　B.保證

　　C.留置

　　D.質(zhì)押

　　48.定期壓力測試至少( )年一次。

　　A.半

　　B.1

　　C.2

　　D.3

　　49.貸款定價中的風(fēng)險成本一般是指( )。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.違約損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　50.下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是( )。

　　A.信用信息實地勘查

　　B.專家判斷法

　　C.信用評分模型

　　D.違約概率模型

　　51.下列不屬于商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險體現(xiàn)的是( )。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

　　B.為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標對競爭對手造成損害

　　D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏

　　52.戰(zhàn)略風(fēng)險可以從( )進行識別。

　　A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面

　　B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面

　　C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面

　　D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面

　　53.下列關(guān)于聲譽風(fēng)險的說法，錯誤的是( )。

　　A.聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險

　　B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風(fēng)險的損害可能是短期的

　　C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風(fēng)險

　　D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本

　　54.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是( )。

　　A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負責(zé)人應(yīng)當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

　　B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險

　　C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程

　　D.所有崗位員工應(yīng)同時具備正確的風(fēng)險管理意識

　　55.目前，中國銀監(jiān)會已發(fā)布的主要制度包括( )《商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量指引》《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風(fēng)險的相關(guān)管理要求。

　　A.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》

　　B.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》

　　C.《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》

　　D.《銀行貸款損失準備計提指引》

　　56.與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為( )。

　　A.100%

　　B.50%

　　C.20%

　　D.0

　　57.關(guān)于久期缺口的說法，錯誤的是( )。

　　A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性就加強

　　B.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱

　　C.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性就加強

　　D.當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響

　　58.在標準法下，代理服務(wù)的β系數(shù)為( )。

　　A.12%

　　B.15%

　　C.18%

　　D.20%

　　59.操作風(fēng)險計量模型的置信度應(yīng)設(shè)定為( )，觀測期為( )年。

　　A.99.9%;l

　　B.99%;l

　　B.99.9%;2

　　C.99%;2

　　60.以下不是總敞口頭寸計算方法的是( )。

　　A.累計總敞口頭寸法

　　B.公允價值法

　　C.凈總敞口頭寸法

　　D.短邊法

　　61.下列選項中，不屬于操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標的是( )。

　　A.市場變動

　　B. 產(chǎn)品價格

　　C.員工水平

　　D.客戶滿意度

　　62.下列選項中，屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好定性描述方式的是( )。

　　A.維持現(xiàn)有的紅利水平

　　B.零容忍度類指標

　　C.收益類指標

　　D.資本類指標

　　63.下列關(guān)于財務(wù)比率分析的描述中，錯誤的是( )。

　　A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

　　B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力

　　C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力

　　D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力

　　64.商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象( )，從而分散和降低風(fēng)險。

　　A.明確化

　　B.多樣化

　　C.合理化

　　D.復(fù)雜化

　　65.操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般不包括( )。

　　A.由表及里

　　B.自上而下

　　C.自下而上

　　D.從已知到未知

　　66.鄧肯?威爾遜開發(fā)出了( )方法。

　　A.因果關(guān)系模型

　　B.關(guān)鍵風(fēng)險指標

　　C.風(fēng)險誘因

　　D.風(fēng)險緩釋

　　67.資產(chǎn)流動性強的表現(xiàn)是( )。

　　A.變現(xiàn)能力強，所付成本高

　　B.變現(xiàn)能力強，所付成本低

　　C.變現(xiàn)能力弱，所付成本低

　　D.變現(xiàn)能力弱，所付成本高

　　68.商業(yè)銀行對( )變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。

　　A.匯率

　　B.利率

　　C.宏觀經(jīng)濟政策

　　D.市場價格

　　69.假設(shè)某銀行的總資產(chǎn)為2000億元，核心存款為300億元，應(yīng)收存款為l2億元，現(xiàn)金頭寸8億元，總負債600億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標為( )。

　　A.O.Ol

　　B.0.02

　　C.0.03

　　D.0.04

　　70.下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險流程的是( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險識別

　　B.外部審計

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險評估

　　D.監(jiān)測和報告

　　71.下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險的是( )。

　　A.收益下降

　　B.技術(shù)故障造成經(jīng)濟損失

　　C.開拓企業(yè)信用卡業(yè)務(wù)

　　D.產(chǎn)品研發(fā)失敗

　　72.商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的( )極為重要。

　　A.適用性

　　B.安全性

　　C.前瞻性

　　D.便捷性

　　73.戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括( )。

　　A.品牌風(fēng)險

　　B.競爭對手風(fēng)險

　　C.客戶風(fēng)險

　　D.以上全對

　　74.商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標體系，包括風(fēng)險水平類指標、風(fēng)險遷徙類指標和( )。

　　A.流動性風(fēng)險指標

　　B.信用風(fēng)險指標

　　C.風(fēng)險抵補類指標

　　D.操作風(fēng)險指標

　　75.商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量( )用于( )。

　　A.長期借款;長期貸款

　　B.短期借款;短期貸款

　　C.長期借款;短期貸款

　　D.短期借款;長期貸款

　　76.風(fēng)險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和( )。

　　A.盈利能力

　　B.不良貸款遷徙率

　　C.準備資金充足程度

　　D.資本充足程度

　　77.管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用( )衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計的影響。

　　A.數(shù)量、復(fù)雜性、及時性

　　B.運行速度、復(fù)雜性、便捷性

　　C.質(zhì)量、數(shù)量、及時性

　　D.質(zhì)量、及時性、便捷性

　　78.在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具，下列屬于高質(zhì)量的金融工具的是( )。

　　A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

　　B.銀行存單

　　C.本外幣現(xiàn)金

　　D.黃金

　　79.下列選項中，向董事會報告風(fēng)險管理工作和風(fēng)險狀況的是( )。

　　A.財務(wù)人員

　　B.股東

　　C.高管層

　　D.董事長

　　80.關(guān)于表外項目，說法錯誤的是( )。

　　A.表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　B.利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經(jīng)濟資本;另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得

　　C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計算

　　D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　81.( )被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的( )。

　　A.保險;確定性

　　B.風(fēng)險;不確定性

　　C.保險;不確定性

　　D.風(fēng)險;確定性

　　82.在實踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險造成損失的劃分的是( )。

　　A.已造成損失

　　B.預(yù)期損失

　　C.非預(yù)期損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　83.下列選項中，( )是一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱。

　　A.保險公司

　　B.證券公司

　　C.銀行中介

　　D.商業(yè)銀行

　　84.下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是( )。

　　A.安全性

　　B.風(fēng)險性

　　C.流動性

　　D.效益性

　　85.2006年( )提出一系列風(fēng)險計量的規(guī)范標準，使得商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。

　　A.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　B.《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》

　　C.《國際會計準則第39號》

　　D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　86.1973年，歐式期權(quán)定價模型的提出者不包括( )。

　　A.費雪?布萊克

　　B.麥隆?舒爾斯

　　C.哈瑞?馬柯維茨

　　D.羅伯特?默頓

　　87.( )是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.權(quán)責(zé)風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.聲譽風(fēng)險

　　88.( )是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.聲譽風(fēng)險

　　89.下列不屬于國別風(fēng)險的是( )。

　　A.政治風(fēng)險

　　B.宏觀經(jīng)濟風(fēng)險

　　C.結(jié)算風(fēng)險

　　D.傳染風(fēng)險

　　90.下列不屬于政治風(fēng)險的是( )。

　　A.政權(quán)風(fēng)險

　　B.法律風(fēng)險

　　C.政局風(fēng)險

　　D.政策風(fēng)險

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