第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 3 頁：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁：判斷題

　　二、多項(xiàng)選擇題(本大題共 40 小題，每小題 1 分，共 40 分。在以下各小題所給出的選項(xiàng)中，至少有兩個選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi))

　　81.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括()。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　ABCDE【解析】權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　82.常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括()。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.止損限額

　　D.損失限額

　　E.追索限額

　　ABC【解析】限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段。常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額。交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額，風(fēng)險(xiǎn)限額是對基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)來設(shè)定限額，止損限額是指所允許的最大損失額。

　　83.依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的有()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)識別類指標(biāo)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)暴露類指標(biāo)

　　ABD【解析】依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的有風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。

　　84.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為()。

　　A.非可控性損失

　　B.災(zāi)難性損失

　　C.預(yù)期損失

　　D.可控性損失

　　E.非預(yù)期損失

　　BCE【解析】通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為三大類：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。

　　85.下列關(guān)于金融期貨的說法中，正確的有()。

　　A.利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨

　　B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

　　D.股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

　　ABDE【解析】目前已開發(fā)出的金融期貨合約有三大類：一是利率期貨，指以利率為標(biāo)的的期貨合約，包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨和以 2 個月的短期存款利率為標(biāo)的的短期利率期貨。二是貨幣期貨，指以匯率為標(biāo)的的期貨合約，目的是規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。三是股票指數(shù)期貨，指以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割。

　　86.下列關(guān)于計(jì)算 VaR 值的歷史模擬法的說法中，正確的有()。

　　A.考慮到“肥尾”現(xiàn)象

　　B.能計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型

　　D.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

　　E.存在模型風(fēng)險(xiǎn)

　　ABCD【解析】歷史模擬法通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型，不存在模型風(fēng)險(xiǎn)。

　　87.流動性比例中的流動性資產(chǎn)包括()。

　　A.在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款

　　B.1 個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款

　　C.1 個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)

　　D.1 個月內(nèi)到期的次級類貸款

　　E.1 個月內(nèi)到期的債券

　　ABCE【解析】除了 A、B、C、E 四個選項(xiàng)外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關(guān)注類貸款)、在國外二級市場上隨時(shí)可拋售的合格債券及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。

　　88.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的說法中，正確的有()。

　　A.當(dāng)限額被超越時(shí)，商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風(fēng)險(xiǎn)

　　B.確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對該客戶的風(fēng)險(xiǎn)容忍度

　　C.在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度

　　D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　E.從理論上講，客戶損失限額或信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五個選項(xiàng)的說法均正確。

　　89.資產(chǎn)證券化包括()。

　　A.信貸資產(chǎn)證券化

　　B.虛擬資產(chǎn)證券化

　　C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

　　D.實(shí)體資產(chǎn)證券化

　　E.證券資產(chǎn)證券化

　　ACDE【解析】資產(chǎn)證券化包括信貸資產(chǎn)證券化、實(shí)體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

　　90.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)對于其他衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)來說，具有的優(yōu)勢包括()。

　　A.有利于衡量整個貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可以衡量一定時(shí)期內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C.可以求出一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的需要量

　　D.是一種可以對各種類別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合統(tǒng)一反映的指標(biāo)

　　E.只能用來計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)，而不能計(jì)量其他類別的風(fēng)險(xiǎn)

　　ABCD【解析】E 選項(xiàng)是該指標(biāo)的缺陷。

　　91.合格抵押品的認(rèn)定要求包括()。

　　A.抵押品應(yīng)是法律規(guī)定可接受的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利

　　B.權(quán)屬清晰

　　C.滿足抵押品可執(zhí)行的必要條件

　　D.存在有效處置抵押品的流動性強(qiáng)的市場，并且可以得到合理的市場價(jià)格

　　E.在債務(wù)人違反合同時(shí)，銀行能及時(shí)對抵押品進(jìn)行清算或處置

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五個選項(xiàng)均屬于合格抵押品的認(rèn)定要求。

　　92.下列關(guān)于期權(quán)種類的說法中，正確的有()。

　　A.按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)

　　B.按交易的標(biāo)的，期權(quán)可分為現(xiàn)實(shí)期權(quán)和虛擬期權(quán)

　　C.按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)

　　D.按履約方式.期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)

　　E.按交易對象，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)

　　AD【解析】按照交易標(biāo)的物的不同，期權(quán)可分為商品期權(quán)和金融期權(quán)。按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)、價(jià)內(nèi)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)。按所選擇的權(quán)利不同，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)。

　　93.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在()等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A.業(yè)務(wù)管理框架

　　B.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理要求

　　D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

　　E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　ACD【解析】數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量和內(nèi)部系統(tǒng)安全是屬于系統(tǒng)缺陷。

　　94.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括()。

　　A.就業(yè)制度和工作場所安全性

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　ABCDE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　95.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有()。

　　A.未分配利潤

　　B.未公開儲備

　　C.公開儲備

　　D.盈余公積

　　E.資本公積

　　ACDE【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，B 選項(xiàng)未公開儲備屬于附屬資本。

　　96.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為()。

　　A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.中間計(jì)量數(shù)據(jù)

　　D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　E.歷史數(shù)據(jù)

　　AB【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)。

　　97.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)有()。

　　A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的

　　B.子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過 10 萬歐元

　　C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致

　　E.理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

　　ABCDE【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的，子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過 10 萬歐元，必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致，辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢。

　　98.即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()。

　　A.滿足客戶對不同貨幣的需求

　　B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例

　　C.防范市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D.控制匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.避免市場風(fēng)險(xiǎn)

　　AB【解析】在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。即期外匯買賣除了可以滿足客戶對不同貨幣的需求外，還可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。遠(yuǎn)期外匯交易可以預(yù)先將對外貿(mào)易結(jié)算、跨境投資、外匯借款還貸等國際業(yè)務(wù)的外匯成本固定，從而達(dá)到控制匯率風(fēng)險(xiǎn)的目的。

　　99.個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的原因包括()。

　　A.客戶監(jiān)管難度大

　　B.缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足

　　C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞

　　D.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

　　E.個人信用體系不健全

　　BCE【解析】個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的原因包括缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足，內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞，管理模式不科學(xué)、經(jīng)營層次過低而缺乏約束，個人信用體系不健全�？蛻舯O(jiān)管難度大，屬于法人信貸業(yè)務(wù)的誘因;業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理屬于代理業(yè)務(wù)的誘因。

　　100.下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)的說法中，正確的有()。

　　A.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金

　　B.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或在不貶值的情況下出售

　　C.籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動性越強(qiáng)

　　D.變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動性越強(qiáng)

　　E.公司機(jī)構(gòu)存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價(jià)格的變化

　　ACE【解析】負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金，籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動性越強(qiáng)，公司機(jī)構(gòu)存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價(jià)格的變化。

　　101.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括()。

　　A.實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素

　　B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較

　　C.實(shí)施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　D.盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析

　　E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范

　　ACD【解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效的方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析。

　　102.商業(yè)銀行可根據(jù)自身的()，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測試方法論。

　　A.管理水平

　　B.盈利能力

　　C.風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　D.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

　　E.經(jīng)營范圍

　　ACD【解析】商業(yè)銀行可根據(jù)自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理水平，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測試方法論。

　　103.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)水平

　　B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙

　　C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　D.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　E.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

　　ABE【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為風(fēng)險(xiǎn)遷徙、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)水平三個主要類別。

　　104.以下說法中，正確的有()。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　BC【解析】違約概率和違約損失率是不同的概念。違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。

　　105.商業(yè)銀行在評估客戶違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí)，通常需要包括以下哪些損失()。

　　A.未收回的貸款利息

　　B.折現(xiàn)損失

　　C.未收回的貸款本金

　　D.貸款清收費(fèi)用

　　E.貸款的機(jī)會成本

　　ABCDE【解析】違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響：(1)直接損失或成本，指能夠歸結(jié)到某筆具體債項(xiàng)的損失或成本，包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費(fèi)用等。(2)間接損失或成本，指因管理或清收違約債項(xiàng)產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項(xiàng)的損失或成本，應(yīng)采用合理方式分?jǐn)傞g接損失或成本。(3)應(yīng)將違約債項(xiàng)的回收金額折現(xiàn)到違約時(shí)點(diǎn)，以真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)損失，折現(xiàn)率需反映清收期間持有違約債項(xiàng)的成本。

　　106.下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有()。

　　A.銀行停止對貸款計(jì)息

　　B.銀行將貸款出售沒有造成損失

　　C.銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉

　　D.銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少

　　E.債務(wù)人欠息或手續(xù)費(fèi) 90 天(含)以上

　　ACDE【解析】當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約：(1)債務(wù)人對銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 90 天以上。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項(xiàng)透支將被視為逾期。(2)銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全額償還對銀行的債務(wù)”：銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算。發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備。銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失。由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極重組，對借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降;二是因債務(wù)人無力償還而借新還舊;三是債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期。銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)。債務(wù)人申請破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護(hù)狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)。銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況。

　　106.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在()。

　　A.實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　B.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　C.政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境發(fā)生變化

　　D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　E.整個戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

　　ABDE【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個方面：一是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼

　　容性;二是為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;三是為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要

　　的資源匱乏;四是整個戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。

　　107.為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行宜采用()指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。

　　A.經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)

　　B.資本充足率(CAR)

　　C.資產(chǎn)收益率(ROA)

　　D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)

　　AD【解析】采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值這兩項(xiàng)指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績，有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹立良好的風(fēng)險(xiǎn)意識，并鼓勵嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r(jià)值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為。

　　108.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式包括()。

　　A.以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　B.以個人住房貸款方式參與不具事實(shí)、合法交易基礎(chǔ)的商業(yè)銀行債權(quán)置換或企業(yè)重組

　　C.所有借款人均為虛假購房，有些身份和住址不明

　　D.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)

　　ABCDE【解析】選項(xiàng)表達(dá)均正確。

　　109.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控的原則有()。

　　A.整體性

　　B.重要性

　　C.敏感性

　　D.可靠性

　　E.公開性

　　ABCD【解析】E 項(xiàng)應(yīng)為有效性。

　　110.不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式中涉及的準(zhǔn)備包括()。

　　A.一般準(zhǔn)備

　　B.重估準(zhǔn)備

　　C.專項(xiàng)準(zhǔn)備

　　D.特別準(zhǔn)備

　　E.特種準(zhǔn)備

　　ACE【解析】不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

　　111.目前商業(yè)銀行普遍采用的計(jì)算 VaR 值的方法有()。

　　A.方差--協(xié)方差法

　　B.德爾菲法

　　C.歷史模擬法

　　D.矩陣法

　　E.蒙特卡洛模擬法

　　ACE【解析】本題選 A、C、E 項(xiàng)。

　　112.以下關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法中，正確的有()。

　　A.遠(yuǎn)期合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　B.期貨合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的

　　C.遠(yuǎn)期合約一般經(jīng)過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易

　　D.期貨合約通常在交易所交易

　　E.期貨合約流動性較好，遠(yuǎn)期合約流動性差

　　CDE【解析】遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的;期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的。

　　113.在我國，現(xiàn)金流量表主要包括()。

　　A.企業(yè)股東初始投入企業(yè)的資本金

　　B.投資活動的現(xiàn)金流

　　C.融資活動的現(xiàn)金流

　　D.企業(yè)所欠外債數(shù)額

　　E.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

　　BCE【解析】在我國，現(xiàn)金流量表主要包括投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流和經(jīng)營活動的現(xiàn)金流。

　　114.商業(yè)銀行實(shí)施戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的好處有()。

　　A.比競爭對手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件

　　B.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

　　C.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

　　D.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件

　　ABCDE【解析】選項(xiàng)說法均正確。

　　115.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的形式包括()。

　　A.投資組合報(bào)告

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　D.最佳投資組合復(fù)制報(bào)告

　　E.最佳風(fēng)險(xiǎn)對沖策略報(bào)告

　　ABDE【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告具有多種形式： 1)投資組合報(bào)告。 2)風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告。(3)最佳投資組合復(fù)制報(bào)告。(4)最佳風(fēng)險(xiǎn)對沖策略報(bào)告。市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告，信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

　　116.記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足()基本要求。

　　A.具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序

　　C.具有明確的頭寸管理政策

　　D.具有明確的頭寸管理程序

　　E.具有明確的持有目的

　　ABCD【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的基本要求是： 1)具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限)。(2)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控。 3)具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。

　　117.企業(yè)集團(tuán)的特征包括()。

　　A.在股權(quán)或經(jīng)營決策上，直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制

　　B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制

　　C.由主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員共同直接或間接控制

　　D.對關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)或經(jīng)營政策影響不大

　　E.與自然人股東關(guān)系密切的家庭成員持有或控制的股份或表決權(quán)，應(yīng)當(dāng)與該自然人股東持有或控制的股份或表決權(quán)合并計(jì)算

　　ABCE【解析】D 項(xiàng)的正確表述為：對關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)或經(jīng)營政策有重大影響。

　　118.操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.外部欺詐

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　D.監(jiān)管規(guī)定

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　ACDE【解析】B 項(xiàng)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　119.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)主要包括()。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B.資本充足程度

　　C.流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D.盈利能力

　　E.準(zhǔn)備金充足程度

　　AC【解析】B、D、E 項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。

　　120.商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)，應(yīng)綜合考慮的主要因素有()。

　　A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

　　D.資本實(shí)力

　　E.內(nèi)部控制水平

　　ABCDE【解析】選項(xiàng)說法均正確。

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