第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 3 頁：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁：判斷題

　　一、單項(xiàng)選擇題(本大題共 80 小題，每小題 0.5 分，共 40 分。在以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中，只有一個選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi))

　　1.馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為()，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。

　　A.0.5

　　B.0.9

　　C.1

　　D.1.1

　　C【解析】風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為 l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。

　　2.國別風(fēng)險(xiǎn)評估的主要指標(biāo)不包括()。

　　A.數(shù)量指標(biāo)

　　B.比例指標(biāo)

　　C.等級指標(biāo)

　　D.區(qū)域指標(biāo)

　　D【解析】國別風(fēng)險(xiǎn)評估的主要指標(biāo)包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級指標(biāo)。

　　3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的說法中，錯誤的是()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)偏好的資本類指標(biāo)包括每股收益增長率

　　B.風(fēng)險(xiǎn)偏好的零容忍度類指標(biāo)反映了銀行對某些經(jīng)營活動范圍的接受程度為零

　　C.確保資本充足是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的定量描述

　　D.滿足監(jiān)管要求和期望是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的定性描述

　　A【解析】每股收益增長率屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好的收益類指標(biāo)。

　　4.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法中錯誤的是()。

　　A.董事會對銀行總體負(fù)責(zé)，同時應(yīng)負(fù)責(zé)對高管層實(shí)施監(jiān)督

　　B.高級管理層向董事會負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)

　　C.監(jiān)事會向董事會負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　D.董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會負(fù)責(zé)向董事會就銀行當(dāng)前及未來總體的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)管理策略提出建議，并對高管層具體執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督

　　C【解析】監(jiān)事會向股東大會負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

　　5.商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要工作就是()。

　　A.判斷客戶的債務(wù)承受能力

　　B.確定銀行的債務(wù)承受能力

　　C.客戶自己的用途

　　D.確定客戶的最低債務(wù)承受額

　　A【解析】商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要工作就是判斷客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額。

　　6.假定目前市場上 l 年期零息國債的收益率為 10%，l 年期信用等級為 B 的零息債券的收益率為 15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為()。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　B【解析】假設(shè)一旦違約，債券持有人將一無所有，即回收率θ=0，則上述評級為 B 的零息債券在 1 年內(nèi)的違約概率：P=1-(1+10%)/(1+15.8%)-1-0.95=0.05。

　　7.()是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。

　　A.市場價值

　　B.公允價值

　　C.名義價值

　　D.市值重估

　　B【解析】公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值。但若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過收益法或成本法來獲得。

　　8.利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，()。

　　A.涉及本金的交換和利息支付的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付的交換

　　C【解析】利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，并不涉及本金的交換。交易一方同意以固定利率支付給交易對手利息，反過來，對手同意以某一特定利率基準(zhǔn)的浮動利率支付給對方利息。

　　9.操作風(fēng)險(xiǎn)評估的原則不包括()。

　　A.業(yè)務(wù)流程所有人負(fù)第一評估責(zé)任原則

　　B.謹(jǐn)慎性原則

　　C.重要性原則

　　D.動態(tài)管理原則

　　B【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)評估的原則包括：(1)業(yè)務(wù)流程所有人負(fù)第一評估責(zé)任原則。(2)重要性原則。(3)動態(tài)管理原則。

　　10.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是()。

　　A.追求快速見效，只需考慮短期效果

　　B.系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備

　　C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程

　　D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)務(wù)要求

　　C【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，不能片面追求快速見效或貪大求全，超越本行業(yè)務(wù)要求，僅“為上系統(tǒng)而上系統(tǒng)"，要從戰(zhàn)略的高度評價經(jīng)營管理的需求，要慎重對待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程。

　　11.()通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。

　　A.流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　A【解析】流動性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。

　　12.關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)管理常用的比率或指標(biāo)。下列說法中錯誤的是()。

　　A.核心存款指標(biāo)的比率越高，商業(yè)銀行的流動性越好

　　B.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)

　　C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，表明其流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率這一指標(biāo)越小

　　D.對大型商業(yè)銀行來說，其大額負(fù)債依賴度這一指標(biāo)通常為負(fù)值

　　D【解析】對大型商業(yè)銀行來說，其大額負(fù)債依賴度為 50%很正常，但對主動負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，該比率通常為負(fù)值。

　　13.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中，錯誤的是()。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價值

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正

　　D.董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有間接的責(zé)任

　　D【解析】董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。故 D 項(xiàng)錯誤。

　　14.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說法中，錯誤的是()。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害有時甚至是致命的損害

　　B.社會責(zé)任感與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別的核心是正確識別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.具有建設(shè)性的聲譽(yù)危機(jī)處理方法是“化敵為友”

　　B【解析】缺乏經(jīng)營特色和社會責(zé)任感，即便花費(fèi)大量的時間和金錢用于事后的危機(jī)管理，也難以彌補(bǔ)對商業(yè)銀行聲譽(yù)造成的實(shí)質(zhì)性損害。故 B 項(xiàng)錯誤。

　　15.()強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.永久資本

　　C【解析】監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。

　　16.反映銀行實(shí)際擁有的資本水平的是()。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.實(shí)際資本

　　A【解析】賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。

　　17.()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

　　A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　C.市場準(zhǔn)入

　　D.風(fēng)險(xiǎn)評估

　　C【解析】市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

　　18.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法中，不正確的是()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)

　　B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　C.期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期末分為關(guān)注類/次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和

　　D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額

　　C【解析】風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)。期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期末分為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和。期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額。

　　19.以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是()。

　　A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額

　　B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值

　　C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

　　D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額

　　D【解析】集團(tuán)客戶授信限額管理，應(yīng)確定對集團(tuán)的總授信額度。集團(tuán)統(tǒng)一授信限額管理一般分“三步走”：第一步，根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額;第二步，按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值;第三步，分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額。同時，使每個成員單位的授信限額之和控制在集團(tuán)公司整體的授信限額以內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信限額。

　　20.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款 60 億，關(guān)注類貸款20 億，次級類貸款 10 億，可疑類貸款 6 億，損失類貸款 5 億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　C【解析】不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款和×100%=(10+6+5)/(60+20+10+6+5)×100%≈20.8%。

　　21.投資者 A 期初以每股 30 元的價格購買股票 l00 股，半年后每股收到 0.4 元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是 32 元，則在此半年期間，投資者 A 在該股票上的百分比收益率為()。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.5%

　　D.8%

　　D【解析】百分比收益率 R=(32×100-30×100+0.4×100)÷(30×100)×100%=8%。

　　22.在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。

　　A.第二個工作日

　　B.第一個工作日

　　C.第三個工作日

　　D.第五個工作日

　　A【解析】在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。即期外匯買賣除了可以滿足客戶對不同貨幣的需求外，還可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。

　　23.下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述，正確的是()。

　　A.個人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 50%

　　B.對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予 50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　C.商業(yè)銀行之間原始期限在 4 個月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 0

　　D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予 50%風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　A【解析】表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為：對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)給予 l00%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重;商業(yè)銀行之間原始期限在 4 個月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 20%;對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予 100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重;個人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 50%。

　　24.商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來()。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D【解析】商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　25.下列不屬于二級資本的是()。

　　A.二級資本工具及其溢價

　　B.少數(shù)股東資本可計(jì)入部分

　　C.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

　　D.準(zhǔn)備金儲備

　　D【解析】二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。

　　26.某部門共有 A、B、C 三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為 30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為 l0%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。

　　A.14.5%

　　B.14%

　　C.13.5%

　　D.12%

　　A 【 解 析 】 略

　　27.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零的指標(biāo)是()。

　　A.資本類指標(biāo)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)

　　C.零容忍度類指標(biāo)

　　D.收益類指標(biāo)

　　C【解析】零容忍度類指標(biāo)反映了銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零。

　　28.()切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行

　　實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。

　　A.董事會和監(jiān)事會

　　B.董事會和高級管理層

　　C.董事會和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會

　　D.高級管理層和監(jiān)事會

　　B【解析】董事會和高級管理層切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。

　　29.以下不屬于信貸審批原則的是()。

　　A.申貸合并原則

　　B.統(tǒng)一考慮原則

　　C.審貸分離原則

　　D.展期重審原則

　　A【解析】信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對方或貸款申請人的風(fēng)險(xiǎn)評級，對其信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則： 1)審貸分離原則。(2)統(tǒng)一考慮原則。(3)展期重審原則。

　　30.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的特征不包括()。

　　A.債務(wù)人是一個或幾個自然人

　　B.筆數(shù)多

　　C.按組合方式進(jìn)行管理

　　D.單筆金額大

　　D【解析】零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的特征包括：(1)債務(wù)人是一個或幾個自然人。(2)筆數(shù)多，單筆金額小。(3)按組合方式進(jìn)行管理。

　　31.久期缺口為正值時，以下敘述不正確的是()。

　　A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加

　　B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少

　　C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

　　C【解析】久期缺口為正值時，資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積;如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加，銀行最終的市場價值將增加;如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都將減少，由于資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，銀行的市場價值最終將下跌。

　　32.若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn) 1 100，美元負(fù)債 500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為 400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為 300，持有的期權(quán)敞口頭寸為 100，則美元的敞口頭寸為()。

　　A.多頭 650

　　B.空頭 650

　　C.多頭 600

　　D.空頭 600

　　C【解析】敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債+遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出+期權(quán)敞口頭寸+其他=1 100-500+300-400+100=600，如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭。

　　33.從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易業(yè)務(wù)可分為()。

　　A.前臺管理、中臺交易、后臺結(jié)算

　　B.前臺風(fēng)險(xiǎn)管理、中臺結(jié)算、后臺交易

　　C.前臺結(jié)算、中臺交易、后臺風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.前臺交易、中臺風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺結(jié)算

　　D【解析】商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動，從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺交易、中臺風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺結(jié)算/清算三個環(huán)節(jié)。

　　34.下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，說法錯誤的是()。

　　A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況

　　B.商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日

　　C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　D【解析】商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況。商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日。商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長"的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種正常的、可控性的流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　　35.流動性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的()和資產(chǎn)的()提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

　　A.減少;增加

　　B.增加;減少

　　C.減少;不變

　　D.不變;增加

　　A【解析】流動性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

　　36.下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法中，錯誤的是()。

　　A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評估與其收入增長率、人力資源/技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

　　B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿�基礎(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

　　C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面

　　C【解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　37.企業(yè)向商業(yè)銀行購買遠(yuǎn)期利率合約(FRA)的主要目的是()。

　　A.鎖定未來的借款成本

　　B.對沖未來的匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.鎖定未來的投資收益

　　D.對沖利率下降的風(fēng)險(xiǎn)

　　A【解析】企業(yè)向銀行購買遠(yuǎn)期利率合約的主要目的是鎖定未來的借款成本，對沖利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。

　　38.某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為 4 500 億元，至期末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 600 億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了 l 000 億元，則關(guān)注類貸款向下遷徙率為()。

　　A.12.5%

　　B.11.3%

　　C.17.1%

　　D.15%

　　C【解析】關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%=600/(4 500-1 000)=17.1%。

　　39.某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為 2 億元，經(jīng)濟(jì)資本為 20 億元，稅率為 20%，資本預(yù)期收益率為 5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為()萬元。

　　A.6 000

　　B.8 000

　　C.10 000

　　D.11 000

　　A【解析】EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)成本×資本預(yù)期收益率=2×(1-20%)-20×5%=0.6(億元)。

　　40.下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露的是()。

　　A.銀行針對某交易所交易的大宗原油商品進(jìn)行的商品融資

　　B.銀行向某家新成立的電廠項(xiàng)目發(fā)放項(xiàng)目貸款 1 億元

　　C.銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額 2 000 萬元的流動資金貸款

　　D.銀行為某家航空公司收購飛機(jī)提供貸款，并約定以該飛機(jī)日后生產(chǎn)的現(xiàn)金流動資金貸款

　　C【解析】C 項(xiàng)不屬于專業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露的范疇。

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