第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　點擊查看：2018初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》鞏固試題及答案匯總

　　一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項。不選、錯選均不得分。(共90題，每題0.5分。共45分)

　　1.內(nèi)部欺詐是指( )

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，

　　主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動

　　B.員工故意欺騙、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　2.下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險( )

　　A.委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

　　C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費

　　D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

　　3.下列關(guān)于操作風(fēng)險的人員因素的說法，不正確的是( )

　　A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類

　　B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

　　C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，

　　致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險

　　D.缺乏足夠的后援人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識技能匱乏造成風(fēng)險的體現(xiàn)

　　4.甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)，乙為會計主管，工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，下列兩人對密碼管理的做法正確的是( )

　　A.兩人密碼互相知悉

　　B.各自定期或不定期更換密碼并嚴(yán)格保密

　　C.需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，甲輸入乙的密碼進行授權(quán)

　　D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

　　5.下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是( )

　　A.勞資關(guān)系

　　B.環(huán)境安全性

　　C.未經(jīng)授權(quán)的活動

　　D.歧視及差別待遇事件

　　6.以下不屬于操作風(fēng)險中內(nèi)部流程的是( )

　　A.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　B.財務(wù)/會計錯誤

　　C.失職違規(guī)

　　D.結(jié)算付錯誤

　　7.商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險管理要求等方面存在的明顯缺失，應(yīng)歸屬于操作風(fēng)險中的( )類別。

　　A.錯誤報告

　　B.財務(wù)錯誤

　　C.文件缺陷

　　D.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　8.某銀行建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫時沒有考慮到與核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的兼容性，從而導(dǎo)致核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓，此操作風(fēng)險的成因?qū)儆? )

　　A.外部事件

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.內(nèi)部流程

　　D.人員因素

　　9.( )是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險。

　　A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重損毀

　　B.某銀行因為通訊系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

　　C.某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出

　　D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失

　　10. 2005 年6 月17 日萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000 多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險屬于( )引發(fā)的風(fēng)險。

　　A.人員因素

　　B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程

　　D.外部事件

　　11.下列有關(guān)集團客戶信用風(fēng)險特征的說法，不恰當(dāng)?shù)氖? )

　　A.非系統(tǒng)性風(fēng)險較高

　　B.風(fēng)險監(jiān)控難度較大

　　C.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　D.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　12.與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注( )可能造成的影響。

　　A.管理層風(fēng)險

　　B.生產(chǎn)風(fēng)險

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險

　　D.個體風(fēng)險

　　13.根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行公司法人的信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系應(yīng)當(dāng)包括( )兩個維度。

　　A.內(nèi)部評級和外部評級

　　B.客戶評級和債項評級

　　C.資產(chǎn)評級和負債評級

　　D.分類評級和總類評級

　　14.( )是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　A.信用風(fēng)險識別

　　B.信用風(fēng)險計量

　　C.信用風(fēng)險監(jiān)控

　　D.信用風(fēng)險報告

　　15.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是( )

　　A.評價結(jié)果是信用等級和違約數(shù)額

　　B.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

　　C.是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小

　　D.評價主體是商業(yè)銀行

　　16.根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風(fēng)險與信用等級之間的變化趨勢應(yīng)當(dāng)為( )

　　A.違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速下降的趨勢

　　B.違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢

　　C.違約風(fēng)險隨信用等級的上升而呈加速上升的趨勢

　　D.上述說法均錯誤

　　17. 客戶信用評級中，違約概率的估計包括( )兩個層面。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項違約概率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D.單一借款的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　18.( )可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。

　　A.違約頻率

　　B.違約概率

　　C.專家判斷法

　　D.債項評級

　　19. 信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段是( )

　　A.專家判斷法—信用評分模型—違約概率模型分析

　　B.信用評分模型—專家判斷法—違約概率模型分析

　　C.違約概率模型分析—信用評分模型—專家判斷法

　　D.專家判斷法—違約概率模型分析—信用評分模型

　　20.下列商業(yè)銀行客戶中，僅適合采用專家判斷法進行信用評級的是( )

　　A.債務(wù)人

　　B.借款人

　　C.投資者

　　D.存款人

　　21.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括( )

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險隱藏

　　22.下列降低風(fēng)險的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　23. 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于( )

　　A.風(fēng)險對沖

　　B.風(fēng)險分散

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　24.( )是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險補償

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.風(fēng)險分散

　　25.( )是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

　　C.自我對沖

　　D.市場對沖

　　26.( )是商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖。

　　A.風(fēng)險對沖

　　B.風(fēng)險補償

　　C.自我對沖

　　D.市場對沖

　　27.( )是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種風(fēng)險管理方法。

　　A.風(fēng)險規(guī)避

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險補償

　　D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　28. 在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避策略主要通過( )來實現(xiàn)。

　　A.限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本配置

　　B.投資組合

　　C.不做業(yè)務(wù)

　　D.風(fēng)險計量

　　29. 商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險規(guī)避

　　C.風(fēng)險補償

　　D.風(fēng)險對沖

　　30. 甲、乙兩家企業(yè)均為商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于( )。

　　A.風(fēng)險補償

　　B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險分散

　　D.風(fēng)險對沖

　　31. 資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越( )

　　A.弱

　　B.強

　　C.沒有影響

　　D.有影響，但不確定

　　32. 公司/機構(gòu)存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過( )，來評估商業(yè)銀行的風(fēng)險水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。

　　A.金融知識和經(jīng)營

　　B.商業(yè)銀行的地理位置

　　C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類

　　D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化

　　33. 下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是( )

　　A.商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險

　　B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付先進的巨額需求

　　C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

　　D.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

　　34. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=( )

　　A.現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

　　B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

　　C.(現(xiàn)金頭寸-應(yīng)付借款)/總資產(chǎn)

　　D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款-應(yīng)付借款)/總資產(chǎn)

　　35. 下列說法錯誤的是( )

　　A.貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差

　　B.貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲的流動性較高

　　C.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高

　　D.對大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度通常為正值

　　36. 我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于( )

　　A.25%、75%

　　B.75%、25%

　　C.80%、15%

　　D.15%、80%

　　37. 下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是( )

　　A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況

　　B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%-5%時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警

　　C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴越強

　　D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求

　　38. 在實踐操作中，現(xiàn)金流分析法通常和( )一起使用，互為補充。

　　A.久期分析法

　　B.情景分析法

　　C.缺口分析法

　　D.流動性比率/指標(biāo)法

　　39. 下列屬于流動性風(fēng)險預(yù)警中的外部指標(biāo)/信號的是( )

　　A.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　B.資產(chǎn)或負債過于集中

　　C.外部評級下降

　　D.盈利水平下降

　　40. 根據(jù)存款分類原則，可以獲得商業(yè)銀行負債的流動性需求為( )

　　A.商業(yè)銀行負債的流動性需求=0.7×(敏感負債-法定儲備)+0.2×(脆弱資金-法定儲備)+0.1×(核心存款-法定儲備)

　　B.商業(yè)銀行負債的流動性需求=0.6×(敏感負債-法定儲備)+0.3×(脆弱資金-法定儲備)+0.25×(核心存款-法定儲備)

　　C.商業(yè)銀行負債的流動性需求=0.8×(敏感負債-法定儲備)+0.3×(脆弱資金-法定儲備)+0.15×(核心存款-法定儲備)

　　D.商業(yè)銀行負債的流動性需求=0.9×(敏感負債-法定儲備)+0.4×(脆弱資金-法定儲備)+0.35×(核心存款-法定儲備)

　　41. 某商業(yè)銀行由X、Y 兩個核心業(yè)務(wù)部門構(gòu)成，其總體經(jīng)濟資本為120 億元，假設(shè)單獨計算X、Y 兩個業(yè)務(wù)部門的非預(yù)期損失分別為60 億元、90 億元，則應(yīng)當(dāng)給兩個部門配置的經(jīng)濟資本分別為( )

　　A.X60 億元，Y60 億元

　　B.X60 億元，Y90 億元

　　C.X48 億元，Y72 億元

　　D.X30 億元，Y90 億元

　　42. 某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000 億元，計劃本年度注入1000 億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為( )億元。

　　A.250

　　B.50

　　C.300

　　D.350

　　43.商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所需要的( )的成本。

　　A.風(fēng)險資本

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.資金資本

　　D.經(jīng)營資本

　　44.以下不屬于利率風(fēng)險的是( )

　　A.重新定價風(fēng)險

　　B.利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險

　　C.期權(quán)性風(fēng)險

　　D.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　45.利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和( )

　　A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險

　　B.期權(quán)性風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險

　　D.價格風(fēng)險

　　參考答案：

　　1.B，2.D，3.D，4.B，5.C，6.C，7.D，8.B，9.B，10.D，11.A，12.C，13.B，14.B，15.A，

　　16.B，17.A，18.A，19.A，20.B，21.D，22.A，23.B，24.C，25.D，26.C，27.D，28.A，29.B，30.A，

　　31.B，32.D，33.D，34.B，35.D，36.B，37.C，38.C，39.C，40.C，41.C，42.C，43.B，44.B，45.B，

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