二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)

　　1.商業(yè)銀行針對信用風險的壓力測試情景包括(　　)。[2016年11月真題]

　　A.部分國際業(yè)務敞口面臨國別風險或轉移風險

　　B.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運行

　　C.國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑

　　D.房地產(chǎn)價格出現(xiàn)大幅度向下波動

　　E.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約

　　【解析】商業(yè)銀行針對信用風險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：①國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑;②房地產(chǎn)價格出現(xiàn)較大幅度向下波動;③貸款質(zhì)量和抵押品質(zhì)量惡化;④授信較為集中的企業(yè)和主要交易對手信用等級下降乃至違約;⑤部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約;⑥部分國際業(yè)務敞口面臨國別風險或轉移風險;⑦其他對銀行信用風險帶來重大影響的情況等。B項屬于商業(yè)銀行針對流動性風險的壓力測試情景。

　　2.商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險，主要包括(　　)。[2016年5月真題]

　　A.信用風險

　　B.銀行賬戶利率風險

　　C.集中度風險

　　D.市場風險

　　E.操作風險

　　【解析】資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險，包括但不限于信用風險、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險、流動性風險、集中度風險。

　　3.在商業(yè)銀行的流動性管理應急計劃中應當包括(　　)等方面的內(nèi)容。[2014年11月真題]

　　A.明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施

　　B.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　C.如何維持良好的公共關系，樹立積極的公眾形象

　　D.制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施

　　E.如何處理與利益持有者之間的關系

　　【解析】流動性應急計劃主要包括兩方面內(nèi)容：①危機處理方案，規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序，明確在危機情況下各自的分工和應采取的措施，以及制定在危機情況下資產(chǎn)和負債的處置措施;②彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。流動性應急計劃具體應包括六部分內(nèi)容：職能分工、預警指標、應急措施、溝通披露、計劃演練、審批更新。其中，溝通披露要求商業(yè)銀行與重要的存款者和資金提供者保持溝通;由專人負責對外的媒體溝通披露，定期提供合適的對外披露內(nèi)容，特別是對主要交易對手和資金提供者的信息披露。

　　4.適時發(fā)現(xiàn)可能預示即將發(fā)生流動性風險的預警信號，有助于商業(yè)銀行及時采取措施降低流動性風險。下列可被認為是商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有(　　)。[2014年6月真題]

　　A.銀行發(fā)行的股票價格異常下跌

　　B.市場上愿意提供融資的交易對手數(shù)量減少

　　C.銀行發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量顯著增加，且買賣利差擴大

　　D.銀行評級下調(diào)

　　E.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

　　【解析】銀行如果持續(xù)性忽視預警指標，并在預警信號產(chǎn)生期間不積極建立流動性儲備，則容易成為觸發(fā)流動性危機的主要原因。流動性風險預警信號包括：①銀行收入下降;②資產(chǎn)質(zhì)量惡化，如不良資產(chǎn)的增加;③銀行評級下調(diào);④無保險的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴大;⑤股價大幅下跌;⑥資產(chǎn)規(guī)模急速擴張或收購規(guī)模急劇增大;⑦無法獲得市場借款。

　　5.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有(　　)。[2013年6月真題]

　　A.計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

　　B.識別和管理“尾部”風險對模型假設進行評估

　　C.對市場風險VaR值的準確性進行驗證

　　D.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

　　E.協(xié)助銀行制定改進措施

　　【解析】壓力測試的作用包括：①前瞻性評估壓力情景下的風險暴露，識別定位業(yè)務的脆弱環(huán)節(jié)，改進對風險狀況的理解，監(jiān)測風險的變動;②對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計模型進行補充，識別和管理“尾部”風險，對模型假設進行評估;③關注新產(chǎn)品或新業(yè)務帶來的潛在風險;④評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設定風險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù);⑤支持內(nèi)外部對風險偏好和改進措施的溝通交流;⑥協(xié)助銀行制定改進措施。

　　6.資本充足率壓力測試的輸出結果應充分反映壓力情景對(　　)等的影響。

　　A.監(jiān)管資本

　　B.風險加權資產(chǎn)

　　C.會計損益

　　D.風險管理

　　E.資產(chǎn)價值

　　【解析】資本充足率壓力測試的輸出結果應充分反映壓力情景對全行造成的影響，包括對監(jiān)管資本、風險加權資產(chǎn)、會計損益、資產(chǎn)價值等的影響。

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