第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 2 頁：多選題

第 3 頁：判斷題

　　點(diǎn)擊查看：2018年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》強(qiáng)化練習(xí)題匯總

　　一、單選題

　　第 1 題 在進(jìn)行現(xiàn)金流量分析的時(shí)候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性，這是因?yàn)?　　)。

　　A.企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人可能隨著時(shí)間的變化產(chǎn)生變更

　　B.企業(yè)的經(jīng)營狀況在一年四季都會(huì)有不同的變化

　　C.企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或者衰退期等不同時(shí)期

　　D.企業(yè)的貸款和還貸有著時(shí)間上的高峰和低潮期

　　【正確答案】： C

　　第 2 題 與單一法人客戶相比.(　　)不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

　　A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

　　B.連環(huán)擔(dān)保普遍

　　C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大

　　D.貸后監(jiān)督難度大

　　【正確答案】： A

　　第 3 題 某2年期債券麥考利久期為l.6年，債券目前價(jià)格為101.O0元。市場利率為8%，假設(shè)市場利率突然上升2%。則按照久期公式計(jì)算.該債券價(jià)格(　　)。

　　A.上漲2.96%

　　B.下跌2.96%

　　C.上漲3.20%

　　D.下跌3.20%

　　【正確答案】： B

　　第 4 題 (　　)假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差一協(xié)方差法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　【正確答案】： A

　　第 5 題 根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)定義的內(nèi)容里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是(　　)。

　　A.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)

　　B.在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款

　　C.在國內(nèi)外二級(jí)市場隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)

　　D.庫存現(xiàn)金

　　【正確答案】： A

　　第 6 題 從絕對(duì)差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指(　　)。

　　A.相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額

　　B.兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差

　　C.相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率

　　D.兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值

　　【正確答案】： A

　　第 7 題 下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解。不正確的是(　　)。

　　A.如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

　　B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大

　　C.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

　　D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零

　　【正確答案】： D

　　第 8 題 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是(　)。

　　A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性過剩

　　D.以上都不對(duì)

　　【正確答案】： A

　　第 9 題 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)

　　B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D.與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　【正確答案】： A

　　第 10 題 在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中,(　　)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　【正確答案】： D

　　第 11 題 根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為(　　)。

　　A.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%

　　C.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣定活期存款期末余額×l00%

　　D.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣定活期存款期末余額×l00%

　　【正確答案】： B

　　第 12 題 某銀行2006年初正常類貸款余額為10 000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率(　　)。

　　A.為6.0%

　　B.為8.O%

　　C.為8.5%

　　D.因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算

　　【正確答案】： C

　　第 13 題 根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動(dòng)性缺Vl率的定義為(　　)。

　　A.30天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　B.60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　C.90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　D.120天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　【正確答案】： C

　　第 14 題 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是： (　)。

　　A.一個(gè)連續(xù)的動(dòng)態(tài)的過程

　　B.跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況,

　　C.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別分析

　　D.以上都是

　　【正確答案】： D

　　第 15 題 RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以(　　)計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

　　A.核心資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.附屬資本

　　D.監(jiān)管資本

　　【正確答案】： B

　　第 16 題 商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變化是(　　)。

　　A.容易預(yù)測的

　　B.可以預(yù)測的，但很難精確預(yù)測

　　C.不可能預(yù)測的

　　D.以上都不對(duì)

　　【正確答案】： B

　　第 17 題 抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指(　　)。

　　A.證券本金償還的時(shí)期

　　B.特設(shè)中介機(jī)構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)

　　C.特設(shè)中介機(jī)構(gòu)購買初始抵押資產(chǎn)的時(shí)期

　　D.不斷購買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標(biāo)的來發(fā)行證券的過程

　　【正確答案】： B

　　第 18 題 一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括：(　)

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

　　D.經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張

　　【正確答案】： D

　　第 19 題 (　　)必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

　　A.監(jiān)事會(huì)

　　B.高級(jí)管理層

　　C.股東大會(huì)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　【正確答案】： B

　　第 20 題 客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面。分別是(　　)。

　　A.金融損失和財(cái)務(wù)損失

　　B.正常損失和非正常損失

　　C.實(shí)際損失和理論損失

　　D.經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失

　　【正確答案】： D

　　第 21 題 利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為(　　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】： A

　　第 22 題 某銀行整體資產(chǎn)的VaR為400O萬元。其中業(yè)務(wù)單位的VaR、VaRC如下表所示(單位：萬元)�？偨�(jīng)濟(jì)資本為20億元。則債券與外匯在期初應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為(　　)億元。

　　A.7.6，5.4

　　B.7.5.5.0

　　C.7.0，4.9

　　D.6.9，4.6

　　【正確答案】： B

　　第 23 題 效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效果比率

　　C.效能比率

　　D.營運(yùn)能力比率

　　【正確答案】： D

　　第 24 題 以下哪一項(xiàng)不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素?(　　)

　　A.宏觀經(jīng)濟(jì)周期

　　B.財(cái)政貨幣政策

　　C.產(chǎn)業(yè)政策

　　D.特定產(chǎn)品的市場競爭力

　　【正確答案】： D

　　第 25 題 關(guān)于外部審計(jì)制度的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是(　　)。

　　A.它擔(dān)負(fù)著過濾會(huì)計(jì)信息風(fēng)險(xiǎn)、確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、降低會(huì)計(jì)信息識(shí)別成本的責(zé)任

　　B.被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機(jī)制

　　C.外部審計(jì)制度的價(jià)值在于有效性

　　D.在直接審計(jì)委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊會(huì)計(jì)師和經(jīng)營者三方

　　【正確答案】： C

　　第 26 題 (　　)是隨機(jī)變量偏離期望的離散程度的度量。

　　A.方差

　　B.標(biāo)準(zhǔn)差

　　C.協(xié)方差

　　D.均方差

　　【正確答案】： A

　　第 27 題 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是(　　)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.在商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)中，利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

　　【正確答案】： A

　　第 28 題 利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)

　　險(xiǎn)和(　　)。

　　A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】： B

　　第 29 題 某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為l00元，票面利率為10%。市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為(　　)年。

　　A.1

　　B.1.5

　　C.1.91

　　D.2

　　【正確答案】： C

　　第 30 題 關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是(　　)。

　　A.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位

　　B.保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況，如使用的方法、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等

　　C.如果以上這些專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

　　D.這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突

　　【正確答案】： C

　　第 31 題 一段時(shí)間內(nèi)的交易筆數(shù)/柜員人數(shù)是(　　)的計(jì)算公式。

　　A.柜員平均工作量

　　B.交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果問的差異

　　C.系統(tǒng)數(shù)量

　　D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用

　　【正確答案】： A

　　第 32 題 下列關(guān)于表外項(xiàng)目的處理的說法.不正確的是(　　)。

　　A.表外項(xiàng)目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

　　B.首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

　　C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算

　　D.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價(jià)值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得

　　【正確答案】： D

　　第 33 題 下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是(　　)。

　　A.EVA=稅后凈利潤一資本成本

　　B.EVA=稅后凈利潤一經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

　　C.EVA=(資本金收益率一資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

　　D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率一資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

　　【正確答案】： C

　　第 34 題 關(guān)于內(nèi)部控制目標(biāo)，提法不正確的是(　　)。

　　A.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)予以量化

　　B.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部控制政策

　　C.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求

　　D.內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求

　　【正確答案】： A

　　第 35 題 已知1年期即期利率為5%。2年期即期利率為8%，則對(duì)應(yīng)的1年后的1年期遠(yuǎn)期利率為(　　)。

　　A.1.60%

　　B.3.00%

　　C.11.09%

　　D.12.80%

　　【正確答案】： C

　　第 36 題 通過現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，商業(yè)銀行未來時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸等于(　　)加總。

　　(1)新貸款凈增值的預(yù)測值

　　(2)存款凈流量的預(yù)測值

　　(3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值

　　(4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測值

　　(5)期初的“剩余”或“赤字”

　　A.(1)、(2)

　　B.(1)、(2)、(3)

　　C.(1)、(2)、(5)

　　D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

　　【正確答案】： D

　　第 37 題 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件被劃分為(　　)種事件類型。

　　A.6

　　B.7

　　C.8

　　D.9

　　【正確答案】： B

　　第 38 題 某銀行2006年對(duì)A公司的一筆貸款收入為l000萬元。各項(xiàng)費(fèi)用為200萬元，預(yù)期損失為l00萬元，經(jīng)濟(jì)資本為l6 000萬元，則RARoC等于(　　)。

　　A.4.38%

　　B.6.25%

　　C.5.00%

　　D.5.63%

　　【正確答案】： A

　　第 39 題 (　　)就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對(duì)未來環(huán)境進(jìn)行分析。

　　A.隨機(jī)模型

　　B.計(jì)量模型

　　C.資本模型

　　D.因果模型

　　【正確答案】： D

　　第 40 題 (　　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場價(jià)值

　　C.公允價(jià)值

　　D.市值重估價(jià)值

　　【正確答案】： A

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