第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多選題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　二、多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91風險監(jiān)管核心指標主要類別包話( )

　　A. 風險暴露

　　B. 風險保留

　　C. 風險水平

　　D. 風險遷徙

　　E. 風險抵補

　　92下列屬于市場風險的有( )

　　A. 利率風險

　　B. 股票風險

　　C. 匯率風險

　　D. 商品風險

　　E. 操作風險

　　93下列屬于商業(yè)銀行柜臺業(yè)務的有( )

　　A. 賬戶管理

　　B. 存取款

　　C. 票據(jù)憑證審核

　　D. 商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務

　　E. 貼現(xiàn)業(yè)務

　　94在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，分別是( )

　　A. 基本指標法

　　B. 內(nèi)部模型法

　　C. 標準法

　　D. 內(nèi)部評級初級法

　　E. 內(nèi)部評級高級法

　　95監(jiān)管部門應對商業(yè)銀行資本管理程序進行評估，以下屬于資本充足率評估程序的有(

　　A. 董事會和高級管理局的監(jiān)督

　　B. 健全的資本評估

　　C. 風險的全面評估

　　D. 完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)

　　E. 健全的內(nèi)部控制檢查

　　96市場風險中的期權(quán)性風險包括( )

　　A. 場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)

　　B. 場外的期權(quán)合同

　　C. 債券或存款的提前兌付

　　D. 貸款的提前償還等選擇性條款

　　E. 貸款利率由借款人自主選擇的條款

　　97下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有( )

　　A. 壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B. 進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C. 在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D. 除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行操作風險壓力測試和流動性風險壓力測試

　　E. 商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　98操作風險可以分為由( )所引發(fā)的四類風險。

　　A. 人員

　　B. 系統(tǒng)

　　C. 流程

　　D. 外部事件

　　E. 內(nèi)部事件

　　99可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有( )

　　A. 預期收益率

　　B. 中位數(shù)

　　C. 方差

　　D. 標準差

　　E. 眾數(shù)

　　100“9 11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應對此類事件，商業(yè)銀行應當注意( )

　　A. 災難備份

　　B. 強制員工休假

　　C. 審慎選擇經(jīng)營地址

　　D. 制定應急和連續(xù)營業(yè)方案

　　E. 購買保險

　　101企業(yè)的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮( )

　　A. 資產(chǎn)總額

　　B. 應收賬款收回的可能性

　　C. 存貨

　　D. 應收賬款收回的時間預期

　　E. 待攤費用

　　102如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括( )

　　A. 戰(zhàn)略風險

　　B. 信用風險

　　C. 流動性風險

　　D. 操作風險

　　E. 國家風險

　　103形成操作風險的因素主要有人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。下列引發(fā)操作風險的因素中，屬于人員因素的有( )

　　A. 內(nèi)部欺詐

　　B. 失職違規(guī)

　　C. 核心雇員流失

　　D. 財務/會計錯誤

　　E. 違反用工法

　　104關(guān)于債項評級說法，錯誤的有( )

　　A. 債項評級是對交易本身的特定風險進行估測

　　B. 債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

　　C. 特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D. 債項評級只能反映債項本身的交易風險

　　E. 債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險

　　105貸款定價通常由( )等因素決定。

　　A. 資本成本

　　B. 經(jīng)營成本

　　C. 風險成本

　　D. 債務成本

　　E. 股權(quán)成本

　　106企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風險主要包括( )

　　A. 行業(yè)風險

　　B. 產(chǎn)品風險

　　C. 生產(chǎn)風險

　　D. 銷售風險

　　E. 總體經(jīng)營風險

　　107商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?( )

　　A. 資金成本

　　B. 經(jīng)營成本

　　C. 風險成本

　　D. 資本成本

　　E. 通貨膨脹調(diào)整成本

　　108按照風險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風險劃分為( )

　　A. 純粹風險和投機風險

　　B. 可管理風險和不可管理風險

　　C. 系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險

　　D. 可量化風險和不可量化風險

　　E. 經(jīng)濟風險、社會風險、政治風險、自然風險和技術(shù)風險

　　109我國商業(yè)銀行信息披露存在( )等問題。

　　A. 表外業(yè)務信息披露不充分

　　B. 信息披露內(nèi)容不全面

　　C. 信息披露監(jiān)控機制仍需進一步完善

　　D. 信息披露程序不規(guī)范

　　E. 風險信息披露不充分

　　110公允價值的計量方式包括( )

　　A. 不可以直接使用可獲得的市場價格

　　B. 如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C. 直接使用名義價值

　　D. 實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E. 允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　111驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有( )

　　A. CAP曲線與AR值

　　B. ROC曲線與A值

　　C. 二項分布檢驗

　　D. 貝葉斯錯誤率

　　E. CP模型

　　112商業(yè)銀行有效的聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)( )等內(nèi)容。

　　A. 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B. 培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化

　　C. 建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)

　　D. 建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警

　　E. 提高管理的預見性

　　113下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中，正確的有( )

　　A. 某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法

　　B. 某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買人相應的看跌期權(quán)，這應用了風險轉(zhuǎn)移的方法

　　C. 某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

　　D. 某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法

　　E. 某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償?shù)姆椒?/P>

　　114商業(yè)銀行流動性風險預警信號有( )

　　A. 商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

　　B. 所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C. 商業(yè)銀行的外部評級上升

　　D. 快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　E. 債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　115商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?( )

　　A. 完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B. 健全的內(nèi)部控制體系

　　C. 普及合規(guī)管理文化

　　D. 集中式的、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng)

　　E. 雄厚的研發(fā)實力

　　116商業(yè)銀行具備( )的風險管理部門或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標志。

　　A. 結(jié)構(gòu)清晰

　　B. 功能強大

　　C. 計算精準

　　D. 目標明確

　　E. 職能完備

　　117下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是( )

　　A. 開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　B. 以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　C. 開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　D. 房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

　　E. 商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款

　　118對中長期客戶授信，需要了解下列哪些情況?( )

　　A. 客戶預計資金來源以及使用情況

　　B. 預計的資產(chǎn)負債情況

　　C. 損益情況

　　D. 項目建設情況

　　E. 運營計劃

　　119提交董事會和高級管理層的風險報告中應反映( )方面的內(nèi)容。

　　A. 損失事件

　　B. 誘因及對策

　　C. 關(guān)鍵風險指標

　　D. 資本金水平

　　E. 風險狀況

　　120我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有( )

　　A. 信息披露內(nèi)容不全面

　　B. 風險信息披露不充分

　　C. 表外業(yè)務信息披露不充分

　　D. 信息披露監(jiān)控機制有待完善

　　E. 信息披露不及時

　　121下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是( )

　　A. 風險價值與損失的任何特定事件相關(guān)

　　B. 風險價值是以概率百分比表示的價值

　　C. 風險價值是指可能發(fā)生的最大損失

　　D. 風險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失

　　E. 風險價值不是以概率百分比表示的價值

　　122商業(yè)銀行業(yè)務外包包括( )

　　A. 技術(shù)外包

　　B. 處理程序外包

　　C. 業(yè)務營銷外包

　　D. 專業(yè)性服務外包

　　E. 后勤性事務外包

　　123在引發(fā)操作風險的內(nèi)部流程因素中，引起財務/會計錯誤的主要原因是( )

　　A. 財會制度不完善

　　B. 管理流程不清晰

　　C. 財會系統(tǒng)建設存在缺陷

　　D. 結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

　　E. 文件/合同缺陷

　　124下列哪些屬于商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務的內(nèi)容?( )

　　A. 個人住房按揭貸款

　　B. 個人大額耐用消費品貸款

　　C. 個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

　　D. 個人質(zhì)押貸款

　　E. 個人抵押貸款

　　125以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風險控制部門?( )

　　A. 財務控制部門

　　B. 內(nèi)部審計部門

　　C. 法律合規(guī)部門

　　D. 風險管理委員會

　　E. 風險管理部門

　　126根據(jù)“貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本十風險成本+資本成本)/貸款額”，下列選項對其各要素的說法正確的有( )

　　A. 風險成本指預期損失

　　B. 預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露

　　C. 資金成本包括債務成本和股權(quán)成本

　　D. 經(jīng)營成本包括日常管理成本和稅收成本

　　E. 資本成本是經(jīng)濟資本與股東最高資本回報率的乘積

　　127《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行( )

　　A. 自主經(jīng)營

　　B. 自擔風險

　　C. 自負盈虧

　　D. 自我約束

　　E. 自我發(fā)展

　　128以下哪些是聲譽風險管理中應強凋的內(nèi)容?( )

　　A. 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B. 有明確記載的聲譽風險管理流程及政策

　　C. 深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　D. 有明確記載的危機處理或決策流程

　　E. 建設學習型組織

　　129商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風險識別與評估，還包括( )

　　A. 良好的企業(yè)精神與控制文化

　　B. 科學、有效的激勵機制

　　C. 信息交流

　　D. 監(jiān)督、評價與糾正

　　E. 建立內(nèi)部控制措施

　　130風險管理控制應當實現(xiàn)的目標包括( )

　　A. 風險管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目標的要求

　　B. 商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

　　C. 商業(yè)銀行通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時完善風險管理程序

　　D. 商業(yè)銀行應當盡力消除風險

　　E. 商業(yè)銀行應當在風險管理實踐中不斷積累知識經(jīng)驗，提升風險管理能力

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