三、多項(xiàng)選擇題

　　101.【答案】ABCD。解析：A、B、C、D四項(xiàng)都能使銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)。E項(xiàng)以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資金的主要來源，在不利情況下是會(huì)喪失流動(dòng)性的。

　　102-【答案】ABCDE。解析：資本的作用包括：資本為商業(yè)銀行提供融資、吸收和消化損失、限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、維持市場(chǎng)信心、為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。

　　103.【答案】ACE。解析：風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素，比起知識(shí)和制度來說，它對(duì)員工的行為具有更直接和長(zhǎng)效的影響力。

　　104.【答案】ACDE。解析：B項(xiàng)是安全性監(jiān)管指標(biāo)。

　　105.【答案】ABCDE。解析：此外還包括：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、監(jiān)控。

　　106.【答案】ABCDE。

　　107.【答案】ABCD。解析：E項(xiàng)對(duì)商業(yè)銀行的影響是整體性的，不需要專門作出評(píng)估。

　　108.【答案】AD。解析：均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失，零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失;VaR衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而非信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　109.【答案】ABCDE。解析：以上每一項(xiàng)措施都可以緩解流動(dòng)性危機(jī)。A項(xiàng)同業(yè)拆入款項(xiàng)，即從別的銀行借人一筆資金，用于緩解流動(dòng)性需求;B項(xiàng)減少核心貸款，即減少資金流出的額度;C項(xiàng)可保證一部分存款能較長(zhǎng)時(shí)間的存在以應(yīng)付流動(dòng)性危機(jī);D項(xiàng)是緊急求救措施;E項(xiàng)是從聲譽(yù)方面緩解流動(dòng)性危機(jī)。

　　110.【答案】ABCDE。解析：資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露是指銀行在參與資產(chǎn)證券化交易過程中形成的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露包括但不限于：銀行持有資產(chǎn)支持證券、提供信用增級(jí)、流動(dòng)性支持、開展利率互換、貨幣互換或信用衍生工具以及進(jìn)行分檔次抵補(bǔ)的擔(dān)保形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　111.【答案】AC。解析：根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可將操作風(fēng)險(xiǎn)分為：可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。B項(xiàng)實(shí)行強(qiáng)制休假制度是應(yīng)對(duì)可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)的措施;D項(xiàng)計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備屬于應(yīng)對(duì)應(yīng)承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的措施;E項(xiàng)調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模屬于應(yīng)對(duì)可規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)的措施。

　　112.【答案】CD。解析：國(guó)際商業(yè)銀行廣泛利用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法、缺口分析法、現(xiàn)金流分析法以及久期分析法評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A、B兩項(xiàng)屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的方法。

　　113.【答案】CDE。解析：貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高則暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差，由于該比率忽略了其他資產(chǎn).特別是流動(dòng)資產(chǎn)，因此該指標(biāo)無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故A項(xiàng)錯(cuò)誤。對(duì)大型商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50%很正常，但對(duì)主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，定額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。因此，大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國(guó)際活躍銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，故B項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　114.【答案】ACDE。解析：期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。所以B項(xiàng)是錯(cuò)誤的，其他選項(xiàng)正確。

　　115.【答案】Bc。解析：保證法律責(zé)任分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種，所以會(huì)影響借款人的還債能力，這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的提高。

　　116.【答案】BDE。解析：一般區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)限額是作為指導(dǎo)性的彈性限額，故B項(xiàng)錯(cuò)誤;國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額至少一年重新檢查一次，故D項(xiàng)錯(cuò)誤;總行對(duì)海外分行和海外子公司提供的信用支持是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中的跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，故E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　117.【答案】AE。解析：銀行不但應(yīng)采用各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)在正常市場(chǎng)情況下所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測(cè)試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對(duì)其造成的潛在損失。壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。

　　118.【答案】ABDE。解析：我國(guó)銀行信息披露的時(shí)間是按照有關(guān)要求做出的，不存在不及時(shí)的問題。

　　119.【答案】ABCDE。

　　120.【答案】ACDE。解析：不包括可靠性。

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