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第 4 頁：判斷題

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　　一、單選題

　　1、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行( )的信息披露要求。

　　A 資本計量和管理

　　B 年度重大事項(xiàng)

　　C 財務(wù)會計報告

　　D 公司治理情況

　　正確答案：A

　　銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求，則側(cè)重與商業(yè)銀行資本計量和管理相關(guān)信息的披露。

　　2、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為( )引起的操作風(fēng)險。

　　A 未授權(quán)交易

　　B 貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

　　C 內(nèi)部欺詐

　　D 信貸人員技能匱乏

　　正確答案：B

　　內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。“他項(xiàng)權(quán)證”屬于關(guān)鍵流程的有效控制與否的證據(jù)，這種情況具體屬于內(nèi)部流程中的文件/合同缺陷。

　　3、從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為( )。

　　A 預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失

　　B 實(shí)際損失、機(jī)會成本/損失、非預(yù)期損失

　　C 實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

　　D 預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

　　正確答案：D

　　商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險損失包括預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。

　　4、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于( )。

　　A 企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

　　B 企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息

　　C 企業(yè)正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款

　　D 企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　正確答案：C

　　針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同。對于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款;對于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息。

　　5、下列選項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是( )。

　　A 建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式

　　B 明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

　　C 建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制

　　D 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　正確答案：A

　　原則14——公司治理：監(jiān)管機(jī)構(gòu)確定，銀行和銀行集團(tuán)具備健全的公司治理政策和程序，覆蓋戰(zhàn)略管理、集團(tuán)組織架構(gòu)、控制環(huán)境、銀行董事會和高級管理層的職責(zé)和薪酬等。這些政策和程序與銀行的風(fēng)險狀況和系統(tǒng)重要性相匹配。

　　6、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險和對組合及銀行整體風(fēng)險的評估

　　B 銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險

　　C 風(fēng)險計量可以采取定性、定是或者定性和定量相結(jié)合的方式

　　D 監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險

　　正確答案：D

　　監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用高級方法計量風(fēng)險。

　　7、商業(yè)銀行風(fēng)險管理文化的精神核心是( )。

　　A 風(fēng)險管理理念

　　B 風(fēng)險管理制度

　　C 風(fēng)險管理知識

　　D 風(fēng)險管理技術(shù)

　　正確答案：A

　　風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素

　　8、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本的要求的( )。

　　A 25%

　　B 20%

　　C 15%

　　D 30%

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的20%。

　　9、當(dāng)市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀可能會( )。

　　A 變得平滑

　　B 呈垂直狀態(tài)

　　C 變得陡峭

　　D 呈水平狀態(tài)

　　正確答案：C

　　中短期流動性不足的情況下，收益率曲線會反轉(zhuǎn)，即中短期的收益率要大于長期的收益率，表現(xiàn)在收益率曲線上是收益率曲線在中短期會有一個高出長期收益率的波動。

　　10、某銀行分支機(jī)構(gòu)一年的貸款總收入為8千萬元，各項(xiàng)費(fèi)用支出是6千萬元，預(yù)期損失為2百萬元，用來抵御非預(yù)期損失的經(jīng)濟(jì)資本為1億元，則該機(jī)構(gòu)經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)是( )。

　　A 18%

　　B 25%

　　C 20%

　　D 22%

　　正確答案：A

　　(8-6-0.2)/10=18%

　　11、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會( )。

　　A 不變

　　B 降低

　　C 負(fù)相關(guān)

　　D 增加

　　正確答案：B

　　若信貸資產(chǎn)分散投資于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的行業(yè)，則總體風(fēng)險會降低。

　　12、商業(yè)銀行內(nèi)部模型的返回檢驗(yàn)是用風(fēng)險價值數(shù)據(jù)與( )進(jìn)行比較。

　　A 壓力測試結(jié)果

　　B 市場風(fēng)險資本要求

　　C 壓力風(fēng)險價值

　　D 每日損益

　　正確答案：D

　　返回檢驗(yàn)是指將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

　　13、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的核心要素是( )。

　　A 資本金規(guī)模和流動性管理水平

　　B 資本金規(guī)模和風(fēng)險管理水平

　　C 盈利能力和流動性管理水平

　　D 盈利能力和風(fēng)險管理水平

　　正確答案：B

　　在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，資本金規(guī)模和風(fēng)險管理水平是兩個決定風(fēng)險承擔(dān)能力的重要因素。

　　14、下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗(yàn)證的表述中，正確的是( )。

　　A 驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性

　　B 驗(yàn)證工作應(yīng)隨著銀行風(fēng)險管理手段的改進(jìn)和經(jīng)營環(huán)境的變化而調(diào)整

　　C 驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

　　D 各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

　　正確答案：B

　　驗(yàn)證因商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的特征和所面臨的市場環(huán)境而異，沒有普遍適用的驗(yàn)證方法。

　　15、商業(yè)銀行的( )有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。

　　A 業(yè)務(wù)部門

　　B 風(fēng)險管理部門

　　C 高級管理層

　　D 董事會下設(shè)的風(fēng)險管理委員會

　　正確答案：C

　　高級管理層的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。

　　16、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為( )。

　　A 2.5%

　　B 2%

　　C 2.94%

　　D 3.33%

　　正確答案：C

　　預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露=2.94%。

　　17、巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排( )。

　　A 資本充足率

　　B 經(jīng)濟(jì)資本

　　C 央行票據(jù)

　　D 存款準(zhǔn)備金

　　正確答案：B

　　巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　18、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1700億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從4%上升到4.5%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值( )。

　　A 減少33.02億元

　　B 增加33.02億元

　　C 減少33.17億元

　　D 增加33.17億元

　　正確答案：C

　　資產(chǎn)價值變化=-62000(4.5%-4%)/(1+4%)=-57.69;負(fù)債價值變化=-31700(4.5%-4%)/(1+4%)=-24.52，總價值=-57.69-(-24.52)=-33.17

　　19、2005年12月8日，瑞穗證券交易員 接到客戶以61萬日元(約合4.19萬元人民幣)的價格賣出1股JCom公司的股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每股1日元的價格賣出61萬股。這 時操作屏上出現(xiàn)了輸入有誤的警告，但由于這一警告經(jīng)常出現(xiàn)，交易員忽視警告繼續(xù)操作。隨后，東京證交所發(fā)現(xiàn)錯誤，電話通知該公司交易員立即取消交易，但由 于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本證券結(jié)算機(jī)構(gòu)正式?jīng)Q定按照每股912萬日元的價格實(shí)施強(qiáng)制性現(xiàn)金結(jié)算。為此，該公司 的損失達(dá)到了400多億日元。在該操作風(fēng)險事件中，導(dǎo)致風(fēng)險損失的原因有( )。①人員因素 ②內(nèi)部流程 ③系統(tǒng)缺陷 ④外部事件

　　A ①③④

　　B ①③

　　C ①②

　　D ①②③④

　　正確答案：D

　　本案例風(fēng)險成因分析： 1、從人員因素來看，員工操作失誤、工作技能反乏和缺乏工作責(zé)任心是導(dǎo)致失誤的主要原因;2、從內(nèi)部流程來看，系統(tǒng)出現(xiàn)警告但缺乏必要的控制措施，導(dǎo)致交 易被放行;3、從系統(tǒng)缺陷來看，由于系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定，經(jīng)常出現(xiàn)輸入有誤的警告，造成交易員思想麻痹;4、從外部因素來看，證券交易所交易系統(tǒng)的缺陷導(dǎo)致交 易未能取消，不得不強(qiáng)制交割，最終形成實(shí)際損失。

　　20、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分

　　B 銀行需要審慎評估各類風(fēng)險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃

　　C 內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次

　　D 銀行需要建立完善的風(fēng)險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序

　　正確答案：C

　　內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實(shí)施一次，在銀行經(jīng)營情況、風(fēng)險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整和更新。

　　21、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是( )。

　　A 利用經(jīng)濟(jì)資本配置抵御可能造成的非預(yù)期損失

　　B 利用金融衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險

　　C 采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失

　　D 對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

　　正確答案：C

　　自我評估法用來管理操作風(fēng)險。

　　22、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于( )。

　　A 關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

　　B 財務(wù)報表檢查

　　C 會計資料規(guī)范性

　　D 銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

　　正確答案：D

　　通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險控制的分析和評價;外部審計則側(cè)重于財務(wù)報表審計，關(guān)注財務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。但隨著銀行經(jīng)營管理的發(fā)展，外部審計也逐步向風(fēng)險管理領(lǐng)域擴(kuò)延。

　　23、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘? )。

　　A 用自有債券進(jìn)行回購

　　B 拆入資金

　　C 向人民銀行再貼現(xiàn)

　　D 發(fā)行銀行債券

　　正確答案：D

　　再貼現(xiàn)受到再貼現(xiàn)率大小的約束，回購和拆借屬于短期借款。故選D。

　　24、某商業(yè)銀行分行2013年初關(guān)注類貸款余額共有200萬元，其中，一筆15萬元的貸款在2013年8月份到期收回，另一筆20萬元的貸款在2013年12月末惡化為可疑，其余仍為關(guān)注類貸款，則該分行2013年底的關(guān)注類貸款遷徙率為( )。

　　A 11.1%

　　B 7.5%

　　C 10.0%

　　D 10.8%

　　正確答案：D

　　關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向 下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%=20萬/(200萬-15萬)=20/185=10.8%。期初關(guān)注類貸款 向下遷徙金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分類為次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。

　　25、商業(yè)銀行將( )和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個重要層面。

　　A 盈利能力

　　B 戰(zhàn)略發(fā)展計劃

　　C 企業(yè)社會責(zé)任

　　D 領(lǐng)導(dǎo)能力

　　正確答案：C

　　將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的另一個重要層面。

　　26、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，VaR的乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A 3

　　B 5

　　C 4

　　D 2

　　正確答案：A

　　根據(jù)教材中最低市場風(fēng)險資本的計算公式及說明，乘數(shù)因子最小為3。

　　27、下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風(fēng)險暴露的是( )。

　　A 銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動資金貸款

　　B 銀行為某家航空公司收購飛機(jī)提供貸款，并約定以該飛機(jī)日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款

　　C 銀行向某家新成立的電廠項(xiàng)目發(fā)放項(xiàng)目貸款1億

　　D 銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進(jìn)行的商品融資

　　正確答案：A

　　專業(yè)貸款是指公司風(fēng)險暴露中同時具有 如下特征的債權(quán)：①債務(wù)人通常是一個專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體;②債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中 獲得的收入外，沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力;③合同安排給予貸款銀行對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)。專業(yè)貸款具體可劃分為項(xiàng)目融資、物 品融資、商品融資和產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)貸款等四類。

　　28、下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是( )。

　　A 中央交易對手不存在信用風(fēng)險

　　B 中央機(jī)構(gòu)作為交易對手

　　C 金融危機(jī)后要弱化中央交易對手

　　D 中央交易對手能夠?qū)⑺�有交易對手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算

　　正確答案：D

　　中央交易對手能夠?qū)⑺�有交易對手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)險敞口。

　　29、某商業(yè)銀行的資產(chǎn)為500億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為4年;負(fù)債為450億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性( )。

　　A 不變

　　B 無法判斷

　　C 增強(qiáng)

　　D 減弱

　　正確答案：C

　　當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強(qiáng)。

　　30、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是( )。

　　A 中臺風(fēng)險管理人員對交易的風(fēng)險評估不準(zhǔn)確這一風(fēng)險點(diǎn)，可以通過開發(fā)和運(yùn)用風(fēng)險量化模型以及引入和應(yīng)用必要的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)來進(jìn)行控制

　　B 代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證

　　C 建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

　　D 實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)

　　正確答案：D

　　解析：后臺結(jié)算/清算人員應(yīng)及時與前臺核對交易明細(xì)，防止前后臺賬務(wù)長期不符等。

　　31、某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔(dān)保，此商業(yè)銀行運(yùn)用了( )策略。

　　A 風(fēng)險規(guī)避

　　B 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C 風(fēng)險分散

　　D 風(fēng)險對沖

　　正確答案：B

　　擔(dān)保是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的一種。

　　32、下列關(guān)于信貸資產(chǎn)證券化的表述,最不恰當(dāng)?shù)氖?).

　　A 將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成具有流動性的證券

　　B 銀行實(shí)際上將資產(chǎn)所有權(quán)售予證券投資者

　　C 為信貸市場和資本市場搭建了橋梁

　　D 銀行作為“潛在擔(dān)保人”，當(dāng)資金池的部分現(xiàn)金流中斷時由銀行承擔(dān)損失

　　正確答案：B

　　資產(chǎn)證券化是將資產(chǎn)所有權(quán)售予特殊目的機(jī)構(gòu)，而不是證券的投資者。

　　33、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級低于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對甲企業(yè)的貸款利率高于對乙企業(yè)的貸款利率。這種風(fēng)險管理的策略是( )。

　　A 風(fēng)險補(bǔ)償

　　B 風(fēng)險規(guī)避

　　C 風(fēng)險分散

　　D 風(fēng)險對沖

　　正確答案：A

　　提高利率是風(fēng)險補(bǔ)償?shù)囊环N方式。

　　34、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是( )。

　　A 2年

　　B 3年

　　C 2.5年

　　D 5年

　　正確答案：C

　　商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限為2.5年。

　　35、在流動性風(fēng)險評估中，在正常市場條件下，下列哪種情況僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析的結(jié)果準(zhǔn)確度一般來說相對最高( )。

　　A 某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限90天

　　B 某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天

　　C 某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)期期限60天

　　D 某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天

　　正確答案：D

　　如果商業(yè)銀行的規(guī)模很大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、預(yù)期期限較長(如180天、360天)，則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性將顯著降低，現(xiàn)金流分析結(jié)果的可信賴度也隨之減弱。

　　36、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求在資本規(guī)劃中，商業(yè)銀行應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充( )。

　　A 核心一級資本

　　B 儲備資本

　　C 二級資本

　　D 其他一級資本

　　正確答案：A

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。

　　37、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

　　B 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

　　C 該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

　　D 多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力

　　正確答案：C

　　一般而言，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少和融資現(xiàn)金流急劇放大的情況意味著短期償債能力出現(xiàn)問題。

　　38、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口的短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是( )。

　　A 150

　　B 440

　　C 140

　　D 450

　　正確答案：B

　　累計總敞口的值最大，為440。

　　39、下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)表述最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險狀況的重要保障

　　B 與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后臺的相關(guān)部門的需求

　　C 銀行不同部門對風(fēng)險數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此，允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險數(shù)據(jù)不一致

　　D 交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號不能及時到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

　　正確答案：C

　　不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)一致。

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