第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　40、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　A 資產(chǎn)收益率

　　B 盈利能力

　　C 資本充足率

　　D 資本收益率

　　正確答案：C

　　在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　41、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為( )。

　　A 小于473萬美元

　　B 等于631萬美元

　　C 大于631萬美元

　　D 小于631萬美元

　　正確答案：D

　　VaR總值小于所有市場風(fēng)險(xiǎn)VaR值總和。

　　42、通過分析過去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個(gè)月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于( )之間。

　　A 1.615~1.665美元

　　B 1.565~1.750美元

　　C 1.590~1.690美元

　　D 1.540~1.740美元

　　正確答案：C

　　標(biāo)準(zhǔn)差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性處于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。

　　43、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A -0.05~0.25%

　　B -0.2%~0.4%

　　C -0.05%~0.1%

　　D 0.1%~0.25%

　　正確答案：B

　　P(μ-2σ

　　44、一般意義上，商業(yè)銀行可能通過信貸資產(chǎn)證券化將( )的信貸資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場上出售和流通的證券。

　　A 既缺乏流動性也缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流

　　B 具有流動性但無現(xiàn)金流

　　C 具有流動性但缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流

　　D 缺乏流動性但具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流

　　正確答案：D

　　一般資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，但缺乏流動性。

　　45、某商業(yè)銀行2010年度營業(yè)總收入為8億元，2011年度營業(yè)總收入為11.5億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1.5億元;2012年度營業(yè)總收入為7億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2013年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本為( )。

　　A 1.325億元

　　B 1.5億元

　　C 1.25億元

　　D 1億元

　　正確答案：C

　　商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法，應(yīng)當(dāng)以總收入為基礎(chǔ)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。(8+11.5-1.5+7)*0.15/3=1.25

　　46、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

　　A 非現(xiàn)場監(jiān)管

　　B 現(xiàn)場檢查

　　C 信息披露

　　D 市場準(zhǔn)入

　　正確答案：D

　　銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)即市場準(zhǔn)入。

　　47、做遠(yuǎn)期外匯買賣時(shí)，最不可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)是( )。

　　A 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　B 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：D

　　遠(yuǎn)期外匯交易是由雙方約定在未來某個(gè)特定日期，依交易時(shí)所約定的幣種、匯率和金額進(jìn)行交割的外匯交易。遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。遠(yuǎn)期外匯交易是最常用的對沖匯率風(fēng)險(xiǎn)，鎖定外匯成本的方法。

　　48、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理主要是控制風(fēng)險(xiǎn)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理主要是事后管理

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

　　正確答案：D

　　風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。高收益必然伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理水平越高，其控制風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)收益的能力就越強(qiáng)。因此，遵循該理念的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)致力于提高自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力，在明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好前提下，保持風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。

　　49、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是( )。

　　A 久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系

　　B 久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系

　　C 久期缺口的絕對值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　D 久期缺口的絕對值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　正確答案：C

　　久期缺口為零時(shí)，利率變動對商業(yè)銀行 流動性沒有影響。在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加 的幅度大，銀行的市場價(jià)值將增加;如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場價(jià)值將減少。 資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價(jià)值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。

　　50、下列不具備戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理前瞻性、預(yù)防性特征的是( )。

　　A 將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

　　B 對風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

　　C 從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃

　　D 定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患

　　正確答案：B

　　B項(xiàng)屬于事后管理。

　　51、假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預(yù)測市場利率在未來市場上揚(yáng)，國債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并與交易對手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以( )。

　　A 銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

　　B 銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

　　C 銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

　　D 銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

　　正確答案：C

　　C項(xiàng)即A和B之間的掉期支付方式。

　　52、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中，久期通常用來衡量金融資產(chǎn)的價(jià)格對( )因素的敏感性度。

　　A 商品價(jià)格

　　B 股票價(jià)格

　　C 匯率

　　D 利率

　　正確答案：D

　　久期衡量的即資產(chǎn)價(jià)格對利率的敏感度。

　　53、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎(chǔ)計(jì)算的。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本

　　B 監(jiān)管資本

　　C 會計(jì)資本

　　D 賬面資本

　　正確答案：B

　　資本充足率即以監(jiān)管資本為計(jì)算基礎(chǔ)。

　　54、商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平( )，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模( )，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力( )。

　　A 越低，越小，越高

　　B 越高，越大，越低

　　C 不變，減小，變高

　　D 越高，越大，越高

　　正確答案：D

　　通常，置信水平越高，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模越大，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力越高。

　　55、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少( )年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用( )年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A 5、3

　　B 6、5

　　C 6、4

　　D 4、3

　　正確答案：A

　　根據(jù)銀監(jiān)會要求，商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　56、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》對國內(nèi)銀行2013年前已發(fā)行的不合格資本工具給予( )的過渡期。

　　A 3年

　　B 5年

　　C 10年

　　D 7年

　　正確答案：C

　　《管理辦法》指出，允許商業(yè)銀行將超額貸款損失準(zhǔn)備計(jì)入銀行資本，并對國內(nèi)銀行已發(fā)行的不合格資本工具給予10年過渡期。

　　57、金屬銅的即期價(jià)格為10000元/噸，一年期的遠(yuǎn)期價(jià)格為11000元/噸。假定其他因素不變，如果金屬銅的倉儲價(jià)格大幅提高，則金屬銅的遠(yuǎn)期價(jià)格將會( )。

　　A 保持不變

　　B 低于11000元/噸

　　C 不能確定

　　D 高于11000元/噸

　　正確答案：D

　　倉儲價(jià)格上升會提高遠(yuǎn)期價(jià)格。

　　58、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是( )。

　　A 某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信

　　B 單筆不超過100萬授信的個(gè)人信用卡

　　C 某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的微小企業(yè)貸款

　　D 以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項(xiàng)分期付款

　　正確答案：B

　　合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款。

　　59、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時(shí)，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是( )。

　　A 以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

　　B 保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

　　C 以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

　　D 以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

　　正確答案：D

　　當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場利率上升，銀行凈值將增加。

　　60、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款，在已經(jīng)還款40萬后，又以本房產(chǎn)再評估后的凈值為抵押，追加了一筆30萬的個(gè)人貸款。若前者的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是50%，追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是( )。

　　A 55萬

　　B 50萬

　　C 75萬

　　D 65萬

　　正確答案：A

　　2050%+30150%=55

　　61、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是( )。(1)國債 (2)同業(yè)借款 (3)銀行自有房產(chǎn) (4)可出售的貸款組合

　　A (1)>(2) >(4) >(3)

　　B (2)>(1) >(3) >(4)

　　C (1)>(2) >(3) >(4)

　　D (2)>(1) >(4) >(3)

　　正確答案：A

　　巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低 分為四類：①最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回 購或抵押融資;②其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性;③商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一 些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售; ④流動性最差的資產(chǎn)，包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。

　　62、商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是( )。

　　A 加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)

　　B 購買商業(yè)保險(xiǎn)

　　C 業(yè)務(wù)外包

　　D 設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營業(yè)計(jì)劃

　　正確答案：A

　　健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

　　63、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是( )。

　　A 管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

　　B 管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

　　C 管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

　　D 管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

　　正確答案：C

　　中國銀監(jiān)會提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管的實(shí)踐，是對當(dāng)前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。

　　64、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風(fēng)險(xiǎn)，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)

　　B 建立多層次的流動性屏障

　　C 提高流動性管理的預(yù)見性

　　D 盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性

　　正確答案：D

　　商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)——收益平衡點(diǎn)。

　　65、對于資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率未達(dá)到第二支柱資本要求，但均不低于其它各級資本要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會可以采取一些預(yù)警監(jiān)管措施。下列不屬于這些監(jiān)管措施的是( )。

　　A 與商業(yè)銀行董事會、高級管理層進(jìn)行審慎性會談

　　B 要求商業(yè)銀行制定切實(shí)可行的資本補(bǔ)充計(jì)劃和限期達(dá)標(biāo)計(jì)劃

　　C 下發(fā)監(jiān)管意見書，監(jiān)管意見書內(nèi)容包括：商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達(dá)標(biāo)意見等

　　D 限制或禁止商業(yè)銀行增設(shè)新機(jī)構(gòu)、開辦新業(yè)務(wù)

　　正確答案：D

　　D項(xiàng)不屬于相應(yīng)的監(jiān)管措施。

　　66、下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無法通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來避免

　　B 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性

　　C 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值

　　D 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理

　　正確答案：D

　　其余三項(xiàng)的說法均錯誤。

　　67、下列對于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高

　　B 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一

　　C 所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄�等的信貸投放

　　D 對于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)

　　正確答案：C

　　行業(yè)信貸投放應(yīng)因人而異。

　　68、下列方法中不屬于交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的是( )。

　　A 標(biāo)準(zhǔn)法

　　B 現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

　　C 內(nèi)部評級法

　　D 內(nèi)部模型法

　　正確答案：C

　　內(nèi)部評級法用來計(jì)量普通信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　69、一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬美元的貸款，當(dāng)前匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商( )，以對沖市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　B 在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　C 在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　D 在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　正確答案：A

　　出口商在1個(gè)月后收到美元，由于要轉(zhuǎn)化為日元，故要在1美元=103日元的匯率上建立空頭頭寸。

　　70、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是( )。

　　A 銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

　　C 銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法論的機(jī)制

　　D 銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景

　　正確答案：B

　　根據(jù)測試目的的需要，可以選擇單因素壓力變量，構(gòu)建單一的情景假設(shè)，評估單一事件對資本充足率的影響，也可以選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)，分析、評估系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對銀行資本承壓能力的影響。

　　71、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和( )。

　　A 區(qū)域準(zhǔn)入

　　B 注冊準(zhǔn)入

　　C 高級管理人員準(zhǔn)入

　　D 產(chǎn)品準(zhǔn)入

　　正確答案：C

　　根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和高級管理人員準(zhǔn)入三個(gè)方面。

　　72、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理廣泛使用的三大工具是( )。

　　A 自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B 自我評估、流程圖、情景分析

　　C 專家評估、損失數(shù)據(jù)收集、情景分析

　　D 專家評估、流程圖、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　正確答案：A

　　自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)均是操作風(fēng)險(xiǎn)的重要評估方法。

　　73、下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)( )。

　　A 代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

　　B 業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

　　C 客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動

　　D 委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　正確答案：A

　　A項(xiàng)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　74、商業(yè)銀行利用( )可以對操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件、風(fēng)險(xiǎn)成因和風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

　　A 因果分析模型

　　B 風(fēng)險(xiǎn)熱圖法

　　C 自我評估法

　　D 關(guān)鍵指標(biāo)法

　　正確答案：A

　　在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)損失、風(fēng)險(xiǎn)成因和風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

　　75、下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的表述，錯誤的是( )。

　　A 報(bào)告作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

　　B 報(bào)告應(yīng)評估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

　　C 監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評估報(bào)告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查

　　D 監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評估報(bào)告后，認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以給予銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

　　正確答案：C

　　報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：(1)評估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響。(2)評估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)。(3)提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。

　　76、計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)? )。

　　A VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

　　B 壓力測試通常計(jì)量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　C 壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平

　　D VaR方法只有在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

　　正確答案：A

　　在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合在1天后的發(fā)生1萬美元以上損失的可能性不會超過1%。但是VaR并不是即將發(fā)生的真實(shí)損失;VaR也不意味著可能發(fā)生的最大損失。VAR可在95%、99%等置信區(qū)間內(nèi)進(jìn)行計(jì)量。

　　77、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

　　B 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)

　　C 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作是與客戶/公眾溝通的良好時(shí)機(jī)

　　D 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　正確答案：D

　　商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某 些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評對于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀 行不能將工作目的僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)才是真正有價(jià)值的收獲。

　　78、商業(yè)銀行的( )承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估的實(shí)施與優(yōu)先排序。

　　A 董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　C 業(yè)務(wù)部門

　　D 合規(guī)部門

　　正確答案：C

　　業(yè)務(wù)部門對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)有直接責(zé)任。

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