二、在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，至少有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。

　　第 41 題 蒙特卡羅模擬方法的缺點(diǎn)在于：(　)。

　　A.由于對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的一些假設(shè)，使得存在模型風(fēng)險(xiǎn)

　　B.計(jì)算量大，準(zhǔn)確性的提高速度慢

　　C.如果計(jì)算機(jī)模擬產(chǎn)生的是偽隨機(jī)數(shù)，那么可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果

　　D.計(jì)算的VaR準(zhǔn)確性較差

　　E.仍然沒(méi)有考慮到厚尾現(xiàn)象

　　【正確答案】： A,C

　　第 42 題 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要素包括哪幾個(gè)方面? (　　)

　　A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

　　B.相關(guān)的外部數(shù)據(jù)

　　C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)環(huán)境

　　D.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制因素

　　E.同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的損失情況

　　【正確答案】： A,C

　　第 43 題 銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為(　)。

　　A.公共性質(zhì)論

　　B.利益沖突論

　　C.債券保護(hù)論

　　D.行風(fēng)險(xiǎn)論

　　E.適度競(jìng)爭(zhēng)論

　　【正確答案】： A,C,E

　　第 44 題 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性在于：(　)

　　A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感型

　　B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率時(shí)間

　　C.通常只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.開發(fā)內(nèi)部模型成本太高

　　E.內(nèi)部模型計(jì)算太繁瑣，容易出錯(cuò)

　　【正確答案】： A,C

　　第 45 題 能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括：(　　)。

　　A.商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)

　　B.商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)

　　C.未授權(quán)交易保險(xiǎn)

　　D.存款保險(xiǎn)

　　E.錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)

　　【正確答案】： A,C

　　第 46 題 商業(yè)銀行流動(dòng)性和盈利性的關(guān)系是：(　　)

　　A.商業(yè)銀行為了追求盈利性而進(jìn)行長(zhǎng)期投資，可能會(huì)影響短期流動(dòng)性，因此商業(yè)銀行的營(yíng)利性和流動(dòng)性在一定程度上是矛盾的

　　B.商業(yè)銀行流動(dòng)性和盈利性是相互對(duì)立、互不相容的兩個(gè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在流動(dòng)性和盈利性之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)

　　D.商業(yè)銀行健康的流動(dòng)性能夠維持商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)，最終會(huì)提高商業(yè)銀行的盈利水平

　　E.商業(yè)銀行的盈利性也有助于維持商業(yè)銀行的正常流動(dòng)性

　　【正確答案】： A,C,D,E

　　第 47 題 商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括(　　)

　　A.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】： A,B,D,E

　　第 48 題 國(guó)際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法有(　　)

　　A.傳統(tǒng)方法

　　B.評(píng)級(jí)方法

　　C.信用評(píng)分方法

　　D.統(tǒng)計(jì)模型

　　E.黑色預(yù)警法

　　【正確答案】： A,B,C,D

　　第 49 題 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括哪幾種情況(　　)

　　A.有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　B.區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

　　E.產(chǎn)品出口的國(guó)家的貿(mào)易限制政策

　　【正確答案】： A,B,C

　　第 50 題 目前使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考察的因素包括(　　)

　　A.個(gè)人因素

　　B.資金用途因素

　　C.還款來(lái)源因素

　　D.保障因素

　　E.企業(yè)前景因素

　　【正確答案】： A,B,C,D,E

　　第 51 題 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征(　)。

　　A.全面性

　　B.相關(guān)性

　　C.及時(shí)性

　　D.可靠性

　　E.可比性

　　【正確答案】： A,C,E

　　第 52 題 以下哪些屬于商業(yè)銀行評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的常用流動(dòng)性比率/指標(biāo)?(　　)

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.速動(dòng)比率

　　C.核心存款比例

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)比率

　　E.貸款總額與核心存款比率

　　【正確答案】： A,D

　　第 53 題 以下屬于金融衍生品的是：(　　)

　　A.即期金融產(chǎn)品

　　B.金融期貨

　　C.期權(quán)

　　D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

　　E.貨幣互換

　　【正確答案】： B,D

　　第 54 題 以下屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)的是：(　　)

　　A.庫(kù)存現(xiàn)金

　　B.超額準(zhǔn)備金

　　C.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款

　　D.一個(gè)月內(nèi)到期的債權(quán)

　　E.長(zhǎng)期公司債

　　【正確答案】： A,C

　　第 55 題 信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，存在的突出問(wèn)題是：(　)。

　　A.用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

　　B.信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

　　C.無(wú)法全面的反映借款人的信用狀況

　　D.信用評(píng)分模型無(wú)法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　E.方法過(guò)于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素

　　【正確答案】： A,D

　　第 56 題 針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括：(　)

　　A.資本充足性

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量

　　C.管理水平

　　D.盈利水平

　　E.流動(dòng)性

　　【正確答案】： A,C,E

　　第 57 題 商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面?(　)

　　A.保證人的資格

　　B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

　　C.保證人的意愿

　　D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系

　　E.保證的法律責(zé)任

　　【正確答案】： A,C,E

　　第 58 題 財(cái)務(wù)比率主要分為哪幾類(　　)

　　A.盈利能力比率

　　B.負(fù)債比重比率

　　C.效率比率

　　D.杠桿比率

　　E.流動(dòng)比率

　　【正確答案】： A,C,D,E

　　第 59 題 按照我國(guó)的貸款五級(jí)分類法，屬于不良貸款的有(　　)

　　A.正常貸款

　　B.關(guān)注貸款

　　C.次級(jí)貸款

　　D.可以貸款

　　E.損失貸款

　　【正確答案】： C,D,E

　　第 60 題 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　【正確答案】： A,B,C,D

　　第 61 題 下列關(guān)于收益-風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的有：(　　)

　　A.在經(jīng)過(guò)充分分散化的投資組合前沿，風(fēng)險(xiǎn)和收益呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系

　　B.在經(jīng)過(guò)充分分散化的投資組合前沿，每一個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)于相同風(fēng)險(xiǎn)下的最大收益

　　C.在經(jīng)過(guò)充分分散化的投資組合前沿，每一個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)于相同收益下的最小風(fēng)險(xiǎn)

　　D.理性投資者都會(huì)在充分分散化的投資組合前沿選擇投資組合

　　E.經(jīng)過(guò)充分分散化的投資組合前沿的任意兩點(diǎn)的線性組合不一定位于前沿上

　　【正確答案】： A,B,C,D

　　第 62 題 商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有：(　)。

　　A.保證

　　B.抵押

　　C.質(zhì)押

　　D.留置

　　E.定金

　　【正確答案】： A,B,C

　　第 63 題 目前為止已開發(fā)出的金融期貨包括：(　)

　　A.利率期貨

　　B.貨幣期貨

　　C.股票指數(shù)期貨

　　D.商品期貨

　　E.匯率期貨

　　【正確答案】： A,C

　　第 64 題 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定，對(duì)表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?(　　)

　　A.有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，包括表外業(yè)務(wù)余額，損失余額，變動(dòng)情況等。

　　B.表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析

　　C.表外業(yè)務(wù)墊款成因分析

　　D.表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)

　　【正確答案】： A,C

　　第 65 題 商業(yè)銀行流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的主要成因包括：(　　)

　　A.資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配

　　B.資產(chǎn)負(fù)債的幣種結(jié)構(gòu)不匹配

　　C.資產(chǎn)和負(fù)債的分布結(jié)構(gòu)不合理，過(guò)于同質(zhì)化、集中化

　　D.管理層決策失誤

　　E.國(guó)家宏觀調(diào)控政策

　　【正確答案】： A,B,C

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