第 1 頁：單選題

第 2 頁：多選題

第 3 頁：判斷題

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　　一、在以下各小題所給出的4個選項(xiàng)中，只有1個選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。

　　第 1 題 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于(　)。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.國家風(fēng)險

　　【正確答案】： C

　　第 2 題 資產(chǎn)證券化的作用在于(　)。

　　A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

　　C.是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法

　　D.以上都正確

　　【正確答案】： D

　　第 3 題 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險管理的關(guān)系是： (　)。

　　A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險管理是兩個相對獨(dú)立的范疇，大多數(shù)時候相互作用不大

　　B.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理同經(jīng)營管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用

　　C.商業(yè)銀行經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險管理并非完全一致，有時可能會出現(xiàn)沖突

　　D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門是一個成本中心，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)

　　【正確答案】： B

　　第 4 題 以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是： (　)。

　　A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險和價值一般易于評估

　　B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險與價值評估缺乏透明度

　　C.應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓

　　D.以上都正確

　　【正確答案】： D

　　第 5 題 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是(　)。

　　A.15億

　　B.12億

　　C.20億

　　D.30億

　　【正確答案】： B

　　第 6 題 對單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是：(　)。

　　A.管理者人品

　　B.管理者誠信度

　　C.授信動機(jī)

　　D.以上都是

　　【正確答案】： D

　　第 7 題 戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種(　)。

　　A.長期的潛在的風(fēng)險

　　B.短期的風(fēng)險

　　C.顯性的風(fēng)險

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： A

　　第 8 題 以下哪一項(xiàng)不是信用評分模型?(　　)

　　A.線性概率模型

　　B.Probit模型

　　C.線性辨別模型

　　D.CreditMetrics模型

　　【正確答案】： D

　　第 9 題 如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是(　)。

　　A.0.01

　　B.0.012

　　C.0.018

　　D.0.03

　　【正確答案】： C

　　第 10 題 以下屬于客戶評級的專家判斷法的是(　)。

　　A.5C.系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.C.ELs系統(tǒng)

　　D.以上都是

　　【正確答案】： D

　　第 11 題 認(rèn)為存貸款人信息不對稱，因此債權(quán)人利益就會承受風(fēng)險，從而需要通過監(jiān)管保護(hù)債權(quán)人利益，這樣的觀點(diǎn)是：(　)

　　A.債權(quán)保護(hù)論

　　B.銀行風(fēng)險論

　　C.適度競爭論

　　D.利益沖突論

　　【正確答案】： A

　　第 12 題 巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：(　)。

　　A.最低標(biāo)準(zhǔn)

　　B.最高要求

　　C.規(guī)范做法

　　D.以上都不是

　　【正確答案】： A

　　第 13 題 久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標(biāo)?(　)。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.股票指數(shù)

　　D.商品價格指數(shù)

　　【正確答案】： A

　　第 14 題 中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本?(　)。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.高級計量法

　　D.AB

　　【正確答案】： D

　　第 15 題 我國商業(yè)銀行目前尚未開展的個人客戶貸款業(yè)務(wù)是：(　)

　　A.個人住宅抵押貸款

　　B.個人零售貸款

　　C.循環(huán)零售貸款

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： C

　　第 16 題 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為(　)。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　【正確答案】： D

　　第 17 題 我國商業(yè)銀行的國際競爭對手日漸增對，競爭日益激烈，這樣的風(fēng)險屬于什么類型的戰(zhàn)略風(fēng)險?(　)

　　A.項(xiàng)目風(fēng)險

　　B.競爭對手風(fēng)險

　　C.品牌風(fēng)險

　　D.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險

　　【正確答案】： D

　　第 18 題 商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險可能是由哪些業(yè)務(wù)所引起的?(　　)

　　A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　B.負(fù)債業(yè)務(wù)

　　C.表外業(yè)務(wù)

　　D.以上都有可能

　　【正確答案】： D

　　第 19 題 CeDt Portfolio View模型是對什么關(guān)系進(jìn)行建模?(　)

　　A.轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系

　　B.轉(zhuǎn)移概率與企業(yè)自身風(fēng)險的關(guān)系

　　C.轉(zhuǎn)移概率與行業(yè)因素的關(guān)系

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： A

　　第 20 題 根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行監(jiān)管的目標(biāo)是：(　)

　　A.規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行也風(fēng)險

　　B.保護(hù)存款人和其他客戶合法權(quán)益，促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展

　　C.促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心

　　D.保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭能力

　　【正確答案】： C

　　第 21 題 已知A項(xiàng)目的投資半年收益率為5%，B項(xiàng)目的年收益率為7%，C項(xiàng)目的季度收益率為3%，那么三個項(xiàng)目的收益率排序?yàn)椋?　　)

　　A.A〉B〉C

　　B.B〉C〉A(chǔ)

　　C.C〉B〉A(chǔ)

　　D.B〉A(chǔ)〉C

　　【正確答案】： C

　　第 22 題 貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是(　)

　　A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： C

　　第 23 題 商業(yè)銀行應(yīng)于每年(　　)之前以年度報告的形式對外披露信息，并將年度報告置放在商業(yè)銀行的主要營業(yè)場所，確保公眾能方便及時地查閱。

　　A.4月初

　　B.4月底

　　C.5月初

　　D.5月底

　　【正確答案】： B

　　第 24 題 商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是：(　)。

　　A.對可能的風(fēng)險進(jìn)行保險

　　B.加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)

　　C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)經(jīng)營計劃

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： B

　　第 25 題 銀行監(jiān)管的現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容不包括： (　)。

　　A.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

　　B.風(fēng)險狀況

　　C.資本充足性

　　D.外部市場競爭狀況

　　【正確答案】： D

　　第 26 題 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項(xiàng)的違約損失率必須：(　)。

　　A.由商業(yè)銀行自己評估

　　B.由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定

　　C.由外部評級機(jī)構(gòu)提供

　　D.以上都不是

　　【正確答案】： A

　　第 27 題 以下哪一項(xiàng)不是操作風(fēng)險評估中所應(yīng)當(dāng)遵循的原則?(　)

　　A.由表及里原則

　　B.自下而上原則

　　C.由已知到未知原則

　　D.由淺入深原則

　　【正確答案】： D

　　第 28 題 我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種(　)

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： C

　　第 29 題 根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，在計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重定位：(　)

　　A.0

　　B.50%

　　C.70%

　　D.100%

　　【正確答案】： B

　　第 30 題 如果商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，那么在短期內(nèi)可能面臨什么風(fēng)險?(　)

　　A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

　　B.負(fù)債流動性風(fēng)險

　　C.資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

　　D.以上都不是

　　【正確答案】： A

　　第 31 題 商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石是：(　)

　　A.風(fēng)險管理部門工作人員的盡職盡責(zé)

　　B.強(qiáng)大的技術(shù)支持

　　C.高級管理層的支持與承諾

　　D.外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督

　　【正確答案】： C

　　第 32 題 根據(jù)我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過：(　)

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.90%

　　【正確答案】： C

　　第 33 題 商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是： (　)。

　　A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果

　　B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級 A

　　B.相結(jié)合

　　D.以上都不是

　　【正確答案】： A

　　第 34 題 以下哪一項(xiàng)不屬于CEL評級體系中的指標(biāo)(　)。

　　A.資本充足性

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量

　　C.管理水平

　　D.競爭力水平

　　【正確答案】： D

　　第 35 題 商業(yè)銀行外部審計主要是針對什么方面?(　)。

　　A.財務(wù)狀況

　　B.經(jīng)營戰(zhàn)略

　　C.風(fēng)險狀況

　　D.競爭力水平

　　【正確答案】： A

　　第 36 題 根據(jù)CeDtMonitor模型，企業(yè)貸款價值同企業(yè)負(fù)債數(shù)額的波動性的關(guān)系是：(　)

　　A.正向關(guān)系

　　B.反向關(guān)系

　　C.不相關(guān)

　　D.視情況而定

　　【正確答案】： A

　　第 37 題 在常用的操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量方法中，風(fēng)險敏感性最強(qiáng)的方法是：(　)

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.高級計量法

　　D.內(nèi)部模型法

　　【正確答案】： C

　　第 38 題 如果一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產(chǎn)50萬，負(fù)債20萬;美元資產(chǎn)100萬，負(fù)債50萬，遠(yuǎn)期多頭200萬，空頭40萬;歐元資產(chǎn)500萬，負(fù)債300萬。該銀行的美元的敞口頭寸為：(　)

　　A.150萬

　　B.200萬

　　C.210萬

　　D.390萬

　　【正確答案】： C

　　第 39 題 關(guān)于個人客戶的歷史數(shù)據(jù)的特點(diǎn)是： (　)。

　　A.數(shù)量少，缺乏規(guī)律性，穩(wěn)定性

　　B.數(shù)量多，但是缺乏規(guī)律性

　　C.數(shù)量多，歷史信息規(guī)律性強(qiáng)

　　D.以上都不是

　　【正確答案】： C

　　第 40 題 風(fēng)險中性定價理論的核心思想是：(　　)

　　A.假定風(fēng)險因素不影響定價

　　B.假設(shè)金融市場中每個參與者都是風(fēng)險中立者

　　C.假設(shè)金融市場中每個參與者都是風(fēng)險厭惡者

　　D.以上都不對

　　【正確答案】： B

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