第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　一、單項選擇題(本大題共 80 小題，每小題 0.5 分，共 40 分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))

　　1.假設(shè)某股票一個月后的股價增長率服從均值為 5%、標準差為 0.03 的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在()區(qū)間的概率約為 68%。

　　A.(0，6%)

　　B.(2%，8%)

　　C.(2%，3%)

　　D.(2.2%，2.8%)

　　B【解析】根據(jù)題意可知，某股票的股價增長率服從均值為 5%、標準差為 0.03的正態(tài)分布，μ是正態(tài)分布的均值，σ是標準差，μ=5%，σ=3%;依μ-σ<μ+σ公式計算，μ-σ=5%-3%=2%，μ+σ=5%+3%=8%，則股票的股價增長率落在(2%，8%)區(qū)間內(nèi)。

　　2.具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

　　A.二級資本

　　B.其他一級資本

　　C.核心一級資本

　　D.股東資本

　　C【解析】核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。

　　3.銀行業(yè)公司治理區(qū)別于公司治理一般原則的表現(xiàn)不包括()。

　　A.高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營上的高風險

　　B.高不對稱性和高關(guān)聯(lián)度

　　C.對經(jīng)營失敗的低容忍度

　　D.確保公司永續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)價值最大化

　　D【解析】銀行業(yè)公司治理遵循公司治理的一般原則，又具有自身特征，表現(xiàn)為：(1)高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營上的高風險。(2)高不對稱性，即銀行與社會、客戶與交易對手間的信息不對稱。(3)高關(guān)聯(lián)度，主要是銀行與股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、銀行與社會經(jīng)濟的高關(guān)聯(lián)性。(4)對經(jīng)營失敗的低容忍度，銀行破產(chǎn)的后果將是災(zāi)難性的。

　　4.下列屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述的方式的是()。

　　A.維持現(xiàn)有的紅利水平

　　B.零容忍度類指標

　　C.收益類指標

　　D.資本類指標

　　A【解析】商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標相結(jié)合的方式闡述風險偏好。常見的定性描述有：達到或超過目標信用級別、確保資本充足、對壓力事件保持較低的風險暴露、維持現(xiàn)有的紅利水平、滿足監(jiān)管要求和期望等。

　　5.下列不屬于基本面指標的是()。

　　A.品質(zhì)類指標

　　B.實力類指標

　　C.環(huán)境類指

　　D.盈利能力指標

　　D【解析】客戶風險的內(nèi)生變量包括以下兩大類指標：基本面指標和財務(wù)指標�；�本面指標包括品質(zhì)類指標、實力類指標、環(huán)境類指標。盈利能力指標屬于財務(wù)指標。

　　6.關(guān)于“貸款風險遷徙率”，下列說法中錯誤的是()。

　　A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

　　B.該指標是一個靜態(tài)指標

　　C.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標是一個動態(tài)監(jiān)測指標

　　B【解析】貸款風險遷徙率衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標。

　　7.以下不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

　　A.即期凈敞口頭寸

　　B.遠期凈敞口頭寸

　　C.總敞口頭寸

　　D.期權(quán)敞口頭寸

　　C【解析】根據(jù)不同類型，外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸分為即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸和其他敞口頭寸。

　　8.下列關(guān)于遠期利率合約的說法中，正確的是()。

　　A.遠期利率合約中協(xié)定利率的期限通常在 1 年以上

　　B.遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　C.債務(wù)人通過使用遠期利率合約，固定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險

　　D.債權(quán)人通過使用遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升

　　帶來的風險

　　B【解析】遠期利率合約中協(xié)定利率的期限通常是 1 個月至 1 年。故 A 項錯誤。債務(wù)人通過使用遠期利率合約，固定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險。故 C 項錯誤。債權(quán)人通過使用遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險。故 D 項錯誤。

　　9.采用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，公司金融這類業(yè)務(wù)條線的操作風險資本要求系數(shù)β為()。

　　A.18%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.10%

　　A【解析】各業(yè)務(wù)條線的操作風險資本系數(shù)如下：(1)零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀業(yè)務(wù)條線的操作風險資本系數(shù)為 12%。(2)商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)條線的操作風險資本系數(shù)為 15%。(3)公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風險資本系數(shù)為 18%。

　　10.下列不屬于產(chǎn)品設(shè)計缺陷的表現(xiàn)的是()。

　　A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

　　B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

　　C.提供的產(chǎn)品在風險管理要求方面不完善

　　D.提供的產(chǎn)品在合同方面考慮不周到

　　D【解析】產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風險管理要求等方面存在不完善、不健全等問題。

　　11.融資缺口等于()。

　　A.貸款平均額+核心存款平均額

　　B.貸款平均額-核心存款平均額

　　C.核心存款平均額-貸款平均額

　　D.貸款期望額-核心存款平均額

　　B【解析】商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的貸款平均額和核心存款平均額之間的差額構(gòu)成了融資缺口，即融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。

　　12.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過()，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得超過()。

　　A.75%;65%

　　B.65%;15%

　　C.75%;25%

　　D.65%;25%

　　C【解析】我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過 75%，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得超過 25%。

　　13.激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品的品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的()。

　　A.競爭能力

　　B.風險管理水平

　　C.盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間

　　D.客戶資源

　　C【解析】激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品的品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間。

　　14.商業(yè)銀行面臨的()要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

　　A.客戶風險

　　B.技術(shù)風險

　　C.項目風險

　　D.品牌風險

　　B【解析】商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風險要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

　　15.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是()。

　　A.降低成本

　　B.吸收損失

　　C.提高收益

　　D.降低流動性

　　B【解析】從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護;二是在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。

　　16.國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風險評估主要采用的方法是()。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指標法

　　C.高級計量法

　　D.標準法

　　17.銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當遵守的原則是()。

　　A.依法、公開、公正、有效

　　B.依法、公開、公正、效率

　　3

　　C.依法、公開、公平、效率

　　D.依法、公開、公平、有效

　　B【解析】銀行業(yè)監(jiān)督機構(gòu)對銀行實施監(jiān)督管理，應(yīng)當遵守的原則是依法、公開、公正、效率。

　　18.我國銀行監(jiān)管的具體目標不包括()。

　　A.保護存款人和金融消費者的利益

　　B.增進市場信心

　　C.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定

　　D.保護股東的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定

　　D【解析】我國銀行監(jiān)管的具體目標之一為：通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益。故 D 項錯誤。

　　19.關(guān)于經(jīng)濟合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法中不正確的()。

　　A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機會得到有效補償

　　B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

　　C.公司治理應(yīng)當維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作

　　A【解析】經(jīng)濟合作與發(fā)展組織認為，如果股東的權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機會得到有效補償。故 A 項錯誤。

　　20.如果某商業(yè)銀行持有 1 000 萬美元即期資產(chǎn)，700 萬美元即期負債，美元遠期多頭 500 萬，美元遠期空頭 300 萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為()萬美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　B【解析】即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債，1 000-700=300(萬美元)。

　　21.商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為核心資金，為貸款提供金融來源。

　　A.平均存款

　　B.平均貸款

　　C.期望存款

　　D.期望貸款

　　A【解析】商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金.為貸款提供金融來源。

　　22.國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是()。

　　A.各業(yè)務(wù)部門 A,管理層 A,風險管理部門

　　B.各業(yè)務(wù)部門 A,風險管理部門 A,管理層

　　C.管理層 A,各業(yè)務(wù)部門 A,風險管理部門

　　D.管理層 A,風險管理部門 A,各業(yè)務(wù)部門

　　B【解析】國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑是，各業(yè)務(wù)部門負責收集與操作風險相關(guān)的內(nèi)部數(shù)據(jù)和信息，并報告至操作風險管理部門，操作風險管理部門匯總內(nèi)外部風險信息并集中處理、評估后，形成操作風險報告遞交管理層。

　　23.關(guān)于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的特征，下列說法中錯誤的是()。

　　A.低信用風險和市場風險

　　B.存在多元化的買賣方，市場集中度高

　　C.具有活躍且具規(guī)模的市場

　　D.具有負責任的做市商

　　B【解析】B 項的正確說法為：存在多元化的買賣方，市場集中度低。

　　24.交易/定價錯誤屬于操作風險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，()。

　　A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

　　B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

　　C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難

　　D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

　　D【解析】交易/定價錯誤屬于操作風險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，未遵循操作規(guī)定，導(dǎo)致交易和定價出現(xiàn)錯誤。

　　25.以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是()。

　　A.資本為銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.化解所有風險

　　D.維持市場信心

　　C【解析】商業(yè)銀行時刻面臨著風險的挑戰(zhàn)，其資本所肩負的責任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，資本為商業(yè)銀行提供融資。第二，吸收和消化損失。第三，限制業(yè)務(wù)過度擴張和風險承擔，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。第四，維持市場信心。第五，為風險管理提供最根本的驅(qū)動力。

　　26.下列關(guān)于風險對沖的說法中，不正確的是()。

　　A.風險對沖不能被用于管理信用風險

　　B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖

　　C.風險對沖對管理股票風險非常有效

　　D.風險對沖對管理利率風險非常有效

　　A【解析】風險對沖指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效。風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。近年來由于信用衍生品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險對沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風險管理領(lǐng)域。

　　27.()是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學(xué)和價值觀。

　　A.企業(yè)文化

　　B.風險文化

　　C.保險文化

　　D.管理文化

　　B【解析】風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

　　28.內(nèi)部控制是對風險進行()的動態(tài)過程和機制。

　　A.事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正

　　B.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　C.事前監(jiān)督和糾正、事中控制、事后防范

　　D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　B【解析】內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。

　　29.商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是()。

　　A.判斷該客戶的債務(wù)承受能力

　　B.判斷該客戶的平均債務(wù)承受額

　　C.確定銀行的債務(wù)承受能力

　　D.客戶自己的用途

　　A【解析】商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即判斷該客戶的最高債務(wù)承受額。

　　30.假定某部門當年的銷售收入為 200 萬元，銷售成本為 l0 萬元，其銷售毛利率

　　6

　　為()。

　　A.30%

　　B.40%

　　C.45%

　　D.50%

　　B【解析】銷售毛利率=(銷售收入-銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率=(200-120)/200=40%。

　　31.以下關(guān)于公允價值、市場價值的說法中，不正確的是()。

　　A.國際會計準則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值”

　　B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

　　C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，名義價值可以代表公允價值

　　D【解析】在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值。故 D 項錯誤。

　　32.假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭 200，歐元多頭 150，英鎊多頭 1 00，美元空頭 50，日元空頭 220，則凈總敞口頭寸為()。

　　A.180

　　B.140

　　C.80

　　D.220

　　A【解析】凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。凈總敞口頭寸=(200+150+100)-(220+50)=180。

　　33.下列不屬于損失數(shù)據(jù)收集的核心環(huán)節(jié)的是()。

　　A.損失事件識別

　　B.損失金額彌補

　　C.損失事件填報

　　D.損失數(shù)據(jù)收集驗證

　　B【解析】損失數(shù)據(jù)收集的核心環(huán)節(jié)包括：損失事件識別;損失事件填報;損失金額確定;損失事件信息審核;損失數(shù)據(jù)收集驗證。

　　34.根據(jù)歷史經(jīng)驗分析得知，當資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于()，甚至為負數(shù)時，商業(yè)銀行應(yīng)當對其流動性狀況引起高度重視。

　　A.2%～5%

　　B.3%～5%

　　C.4%～5%

　　D.1%～5%

　　B【解析】根據(jù)歷史經(jīng)驗分析得知，當資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于 3%～5%，甚至為負數(shù)時，商業(yè)銀行應(yīng)當對其流動性狀況引起高度重視。

　　35.下列關(guān)于外幣的流動性風險管理的說法中，錯誤的是()。

　　A.高級管理層首先應(yīng)該明確外幣流動性的管理架構(gòu)

　　B.外幣的流動性管理只能集中在總部

　　C.商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進入外匯市場融資的渠道以及從事表外業(yè)務(wù)的能力

　　D.我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的經(jīng)驗判斷與估計

　　B【解析】高級管理層首先應(yīng)該明確外幣流動性的管理架構(gòu)，可以將其流動性管理權(quán)限集中在總部或下放至在貨幣發(fā)行國的分行。故 B 項錯誤。

　　36.下列聲譽風險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責任的是()。

　　A.制定聲譽風險管理決策和操作流程

　　B.獨立設(shè)置聲譽風險管理職能

　　C.負責識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風險

　　D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議

　　D【解析】D 項屬于戰(zhàn)略風險管理中董事會及高級管理層的職責。

　　37.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，錯誤的是()。

　　A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

　　B.風險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化

　　D.風險文化建設(shè)應(yīng)當主要交由風險管理部門來完成

　　D【解析】風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化，并不主要由某個部門來完成。

　　38.下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的說法中，錯誤的是()。

　　A.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風險

　　B.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

　　C.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進行評估

　　D.銀行原來承擔的與外包服務(wù)有關(guān)的責任同時被轉(zhuǎn)移

　　D【解析】業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去。

　　39.假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風險最高()。

　　A.5 年期零息債券

　　B.5 年期票面利息為 5%的固定利率債券

　　C.5 年期票面利率為 7%的固定利率債券

　　D.10 年期浮動利率債券

　　D【解析】可用久期進行分析，10 年期債券的久期最大，所以對利率變化更為敏感。

　　40.某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額為 l0 億元，上半年因核銷等因素使用撥備

　　5 億元，補提 7 億元。如果 6 月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準備 l0 億元，則 6月末該行貸款損失準備充足率為()。

　　A.70%

　　B.120%

　　C.100%

　　D.90%

　　B【解析】貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應(yīng)提準備×l00%=(10-5+7)/10×100%=l20%。

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