一、單項選擇題參考答案

　　1. B[解析]隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征。因此，風(fēng)險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一，所以B項正確，ACD為干擾項。

　　2.B[解析]20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行處于負(fù)債風(fēng)險管理模式階段。在該時期，現(xiàn)代金融理論的發(fā)展為風(fēng)險管理提供了有力的支持。例如馬柯維茨的證券組合理論，所以正確選項為B。

　　3. C[解析]A項是按風(fēng)險事敵劃分;B項是按風(fēng)險的范圍劃分;C項是按誘發(fā)的原因劃分，所以C項正確。D項是按損失結(jié)果劃分。

　　4. C[解析]市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險四種，其中利率風(fēng)險尤為重要，所以C項正確。

　　5. C[解析]流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險，所以C項正確。

　　6.D[解析]風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。

　　8.D[解析]全員的風(fēng)險管理文化指的是風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險特性決定了風(fēng)險管理必頒體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險管理的意識和自覺性。

　　9. B[解析]根據(jù)國家風(fēng)險的分類，可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險三類。社會風(fēng)險是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損害損失的風(fēng)險，所以B項正確。

　　10.D[解析]聲譽風(fēng)險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn)，管理聲譽風(fēng)險的最好的辦法就是：強化全面風(fēng) 險管理意識，改善公司的治理，預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準(zhǔn)備，確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理，所以ABC項正確，D項錯誤。

　　11.D[解析]本題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別。根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險分為不同的類型。本書主要側(cè)重于信用、市場、操作、流動 性、國家、聲譽、法律以及戰(zhàn)略風(fēng)險八夫類。此八大類主要按誘發(fā)原因分類，因此本題D項正確。A項按損失的結(jié)果可分為純粹和投機風(fēng)險，B項按風(fēng)險事故可分為 經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險和社會風(fēng)險，C項按風(fēng)險發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　12.A[解析]本題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略。本題要求考生在宏觀層面上時風(fēng)險管理的主要策略予以掌握。商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償。所以本題答案為A，BCD三項都屬于偷換概念。

　　13.B[解析]本題主要考查風(fēng)險管理常用的概率銃計知識中隨機變量的分類。在進(jìn)行商業(yè)銀行風(fēng)險管理時，我們要運用隨機變量的概率分布、期望和 方差來估計風(fēng)險的程度。根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量，所以B項正確。

　　15.C[解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平，所以C項正確。

　　16.C[解析]20世紀(jì)70年代處于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，此時，單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式顯得穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足，單一的自債風(fēng)險管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足，資產(chǎn)自債風(fēng)險管理理論應(yīng)運而生。

　　17.B[解析]很多銀行倒閉案例由信甩風(fēng)險引發(fā)。

　　18.A[解析]商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段，A項正確。

　　19.B[解析]缺口分析、久期分析成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理的重要分析手段，B項正確。

　　20.A[解析]風(fēng)險對沖被廣泛用來管理信用風(fēng)險，A項不正確;風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，B項正確;市場對沖是指對于無法通 過資產(chǎn)自債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(又稱殘余風(fēng)險)，C項正確;利用風(fēng)險對沖策略管理風(fēng)險的關(guān)鍵問題在于對沖比率的確定，D項正確。

　　23.D[解析]充分理解風(fēng)險與收益的關(guān)系，一方面有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中采用 經(jīng)濟資本配置、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估等現(xiàn)代風(fēng)險管理方法，所以ABC項正確;在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用過去承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利， 依此合理地衡量業(yè)績產(chǎn)生良好的激勵效果，所以D項說法錯誤。

　　24.D[解析]金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，商業(yè)銀行風(fēng)險管理理念和技術(shù)有了新的提升,對金融風(fēng)險的認(rèn)識更加深入，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行風(fēng)險管理，這一階段是全面風(fēng)險管理模式階段，所以D項正確。

　　25.C[解析]概率是對不確定事件進(jìn)行描述的最有效的數(shù)學(xué)工具，是對不確定性事件發(fā)生可能性的一種度量，所以B項正確;不確定性事件是指，在 相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知，所以A項正確;確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試 驗，出現(xiàn)的結(jié)果是相同的，所以C項錯誤;在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件，所以D項正確。

　　26.D[解析]國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險，所以B項正確;國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人 的控制范圍，所以C項正確;國家風(fēng)險有兩個基本特征：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險;二是在國 際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失，所以A項正確，D項錯誤。

　　27.C[解析]對于規(guī)模巨天的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險的手段來轉(zhuǎn)移。

　　28.D[解析]國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍，所以D項正確。

　　29.C[解析]風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合，所以C項不正確。

　　30.B[解析]正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對稱，所以B項正確。

　　二、多項選擇題參考答案

　　1. BCDE[解析]風(fēng)險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)，所以A項錯誤;風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概 率分布，B項正確;風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài);可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性，所以CD 項正確;一般情況下，金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失，E項正確。

　　2. ABCDE[解析]本題側(cè)重考查風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，二者之間的關(guān)系主要體現(xiàn)在五個方面，ABCDE全部正確。

　　3. BC[解析]信用風(fēng)險是風(fēng)險管理的主要風(fēng)險之一，信用風(fēng)險被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式，所以BC項正確。

　　4. ACDE[解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核。資本和附屬資本。核。資 本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，所以ACDE正確，B項未公開儲備屬于附屬資本。

　　5. AB[解析]最常用的兩種相對收益計量方法是百分比收益率和對數(shù)收益率，AB項正確。C項預(yù)期收益率是一種平均水平的概念;D項標(biāo)準(zhǔn)差是隨機變量方差的平方根;E項方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。

　　6.ABCDE[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員，系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，由此分為的表現(xiàn)形式包括內(nèi) 部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)做活動事件，實物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成 實質(zhì)性損失的事件類型。

　　7. ABCE[解析]以經(jīng)濟資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷，表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng) 險直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的內(nèi)在平衡，實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致，有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變了商業(yè)銀行忽 視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式，所以ABCE正確，D項錯誤。

　　8. BCDE[解析]風(fēng)險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟、政治、社會等領(lǐng)域。風(fēng)險是一個明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，所以A項正確。BCD項錯誤，E項混淆了風(fēng)險和損失的概念，所以E項錯誤。

　　9. ABCDE[解析]本題考點是風(fēng)險管理的八大類風(fēng)險主要內(nèi)容，每一種風(fēng)險的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項出題。A項就是針對信用風(fēng)險定義的考查;C項也 是考查考生對定義的把握;B項是考查市場風(fēng)險分類中的利率風(fēng)險;D項也是對分類的考查;E項考查國家風(fēng)險的兩個基本特征中的一個特征，本題選項ABCDE 都為正確答案。

　　10.ABD[解析]本題考點為風(fēng)險管理策略。風(fēng)險管理策略主要有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償五種風(fēng)險管理策略。A項主 要是風(fēng)險分散的方法;B項考查風(fēng)險對沖的兩種分類;C項中風(fēng)險分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力;D項是風(fēng)險規(guī)避的內(nèi) 容，風(fēng)險規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險;E項中風(fēng)險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償，所以E項錯誤。本題正確答案為 ABD。

　　11.ABCDE[解析]本題考點是風(fēng)險管理的概率統(tǒng)計知識和數(shù)理基礎(chǔ)。本章涉及一些計算，但主要側(cè)重于基本知識。本題把兩個知識點綜合起來考查。本題ABCDE均為正確選項。

　　12.ABCDE[解析]本題要求考生對信用風(fēng)險進(jìn)行綜合把握。信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響，A項正確;信用風(fēng)險 是最為復(fù)雜的風(fēng)險，包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險，B項正確;連約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)，C項正確;結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的 時間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易，D項正確;信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中，E項正確。

　　13.ABCE[解析]操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利，所以D項錯誤，其余ABCE均為正確選項。

　　14.BDE[解析]經(jīng)濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多，所以經(jīng)濟資本與商 業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成正比，A項正確;會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量，B項錯誤;會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但風(fēng)險帶來的任何損失都會反 映在賬面資本上，兩者之間的媒介就是經(jīng)濟資本，C項正確;經(jīng)濟資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，所以D項錯誤;監(jiān)管資本呈現(xiàn) 出逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢，所以E項錯誤。

　　15.ABCD[解析]RAR0C經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中得到了廣泛應(yīng)用，在單筆業(yè)務(wù)層面，在資產(chǎn)組合層面、商業(yè)銀行總體層 面上發(fā)揮著重要作用，ABCD為其具體內(nèi)容的體現(xiàn)，所以ABCD正確。使用RAROC有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，所以E項錯誤。

　　16.ADE[解析]風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。ADE選項均屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移。C選項屬于風(fēng)險補償，B選項屬于風(fēng)險規(guī)避。

　　17.DE[解析]預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值)。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。故DE選項正確。

　　18.ACD[解析]積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地配置資本，以及大力推動金融產(chǎn)品開發(fā)。故ACD選項正確。

　　19.ABCDE[解析]全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了以下先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法：

　　(1)全球的風(fēng)險管理體系;(2)全面的風(fēng)險管理范圍;(3)全程的風(fēng)險管理過程;(4)全新的風(fēng)險管理方法;(5)全員的風(fēng)險管理文化。題中選項都正確。

　　20.AE[解析]如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好;當(dāng)各資產(chǎn)問的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散效果較差。故AE選項正確。

　　三、判斷題參考答案

　　1. ×[解析]1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。

　　2. × [解析]違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。

　　3. √ [解析]相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

　　4. √ [解析]信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　5.× [解析]會計資本是商業(yè)銀行可以利用的資本，它雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失都會反映在賬面資本上，兩者之間的媒介是經(jīng)濟資本。

　　6. √[解析]隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度，當(dāng)一個隨機變量以很大的可能性偏離其期望值，方差就比較大。

　　7. × [解析]本題考點是風(fēng)險管理的流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性風(fēng)險危機。

　　8. × [解析]本題考點是風(fēng)險管理主要策略中的風(fēng)險分散。馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險管理的風(fēng)險分散策略。該理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1(即不完全正相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。

　　9. √[解析]本題考點是風(fēng)險管理常用的概率統(tǒng)計知識中隨機變量的期望值。關(guān)于隨機變量的數(shù)字特征，最常用的兩個概念就是期望值和方差。期望值是隨機變量的概率加權(quán)和，方差描述了隨機變量偏離其期望的程度。方差越大，隨機變量取值偏離期望值的可能性比較大。

　　10.× [解析]全面風(fēng)險管理體系有三個維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。

　　11.√ [解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。

　　12.× [解析]商業(yè)銀行的風(fēng)險管理的主要策略是風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償。

　　13.√ [解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》明確規(guī)定，資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不低于4%。

　　14.×[解析]在實踐中，通常將金額風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等， 可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險;但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

　　15.× [解析]與市場風(fēng)險相比信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特.最，更適于采用量化技術(shù)加以控制。

　　16.×[解析]戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響 的風(fēng)險。戰(zhàn)略風(fēng)險與其他主要風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用，因此同樣是一種多維風(fēng)險。如果缺乏結(jié)構(gòu)化和系統(tǒng)化的風(fēng)險識別和分析方法，深入理解并有效控制戰(zhàn)略風(fēng)險 是相當(dāng)困難的。

　　17.√ [解析]風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

　　18.× [解析]經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有 的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。

　　19.× [解析]絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。百分比收益率是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比，百分比收益率通常用百分?jǐn)?shù)表示，是最常用的評價投資收益的方式。

　　20.√[解析]根據(jù)投資組合理論，構(gòu)建資產(chǎn)組合即多元化投資能夠降低投資風(fēng)險，在風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險的原理， 將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極實施風(fēng)險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險損失的可能性，從而達(dá)到管理和降低風(fēng)險、保持收益穩(wěn)定的目的。

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