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　　一、單選題

　　1.巴塞爾資本協(xié)議中規(guī)定，若債務(wù)人對(duì)于銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期()天以上，則該債務(wù)人將被視為違約。

　　A.30

　　B.60

　　C.90

　　D.120

　　答案：C【解析】巴塞爾資本協(xié)議中規(guī)定，若債務(wù)人對(duì)于銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 90 天以上，債務(wù)人將被視為違約。

　　2.巴塞爾資本協(xié)議中規(guī)定，若客戶違反了規(guī)定的透支限額或者新核定的限額()目前的余額，各項(xiàng)透支將被視為逾期。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.不大于

　　答案：B【解析】巴塞爾資本協(xié)議中規(guī)定，若客戶違反了規(guī)定的透支限額或者新核定的限額小于目前的余額，各項(xiàng)透支將被視為逾期。

　　3.()的構(gòu)建和測(cè)算是內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心，同時(shí)也是許多技術(shù)問題的焦點(diǎn)。

　　A.統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型

　　B.違約概率模型

　　C.定量分析模型

　　D.定性分析模型

　　答案：B【解析】巴塞爾資本協(xié)議下，內(nèi)部評(píng)級(jí)法下每個(gè)評(píng)級(jí)結(jié)果都需要對(duì)應(yīng)一個(gè)違約概率。違約概率模型的構(gòu)建和測(cè)算是內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心，同時(shí)也是許多技術(shù)問題的焦點(diǎn)。

　　4.違約概率模型即使用定量和定性風(fēng)險(xiǎn)因素或者指標(biāo)預(yù)測(cè) PD 值的模型，其中定量指標(biāo)包括()。

　　A.股東背景

　　B.管理水平

　　C.行業(yè)特征

　　D.償債能力

　　答案：D【解析】違約概率模型即使用定量和定性風(fēng)險(xiǎn)因素或者指標(biāo)預(yù)測(cè) PD 值的模型，定量指標(biāo)一般來說是財(cái)務(wù)指標(biāo)，例如利潤(rùn)、杠桿、償債能力類財(cái)務(wù)指標(biāo)，定性指標(biāo)則包括股東背景、管理水平、行業(yè)特征等。

　　5.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行對(duì)年銷售額不超過()人民幣的債務(wù)人開展的授信業(yè)務(wù)形成的債權(quán)。

　　A.5000 萬元

　　B.1 億元

　　C.2 億元

　　D.3 億元

　　答案：D【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行對(duì)年銷售額不超過 3 億元人民幣的債務(wù)人開展的授信業(yè)務(wù)形成的債權(quán)。

　　6.通過()可以計(jì)算得到每個(gè)客戶的違約概率，客觀地度量客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)程度。

　　A.統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型

　　B.違約概率模型

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)定性分析模型

　　答案：A【解析】通過統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型可以計(jì)算得到每個(gè)客戶的違約概率，客觀地度量客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)程度。

　　7.下列不屬于主標(biāo)尺的基本特征的是()。

　　A.主標(biāo)尺應(yīng)該以債務(wù)真實(shí)的違約概率為標(biāo)準(zhǔn)劃分

　　B.主標(biāo)尺應(yīng)該將違約概率連續(xù)且沒有重疊地映射到風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分足夠精細(xì)可以分辨不同類型的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

　　D.客戶可以集中在單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

　　答案：D【解析】主標(biāo)尺的基本特征之一是：客戶不能集中在單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶數(shù)不能超過總體客戶數(shù)的一定比例。

　　8.根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，設(shè)立主標(biāo)尺時(shí)，若單個(gè)債務(wù)人級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)暴露超過所有級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)暴露總量的()，商業(yè)銀行應(yīng)有經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)向銀監(jiān)會(huì)證明該級(jí)別違約概率區(qū)間合理并且較窄。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.40%

　　答案：C【解析】根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，設(shè)立主標(biāo)尺時(shí)，若單個(gè)債務(wù)人級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)暴露超過所有級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)暴露總量的 30%，商業(yè)銀行應(yīng)有經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)向銀監(jiān)會(huì)證明該級(jí)別違約概率區(qū)間合理并且較窄。

　　9.根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，設(shè)立主標(biāo)尺時(shí)，商業(yè)銀行債務(wù)人評(píng)級(jí)應(yīng)最少具備()個(gè)非違約級(jí)別、()個(gè)違約級(jí)別，并保證較高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)小于較低級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.6;1

　　B.6;2

　　C.7;1

　　D.7;2

　　答案：C【解析】根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，設(shè)立主標(biāo)尺時(shí)，商業(yè)銀行債務(wù)人評(píng)級(jí)應(yīng)最少具備 7 個(gè)非違約級(jí)別、1 個(gè)違約級(jí)別，并保證較高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)小于較低級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)。

　　10.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)流程的說法中，錯(cuò)誤的是()。

　　A.評(píng)級(jí)發(fā)起是指評(píng)級(jí)人員對(duì)客戶進(jìn)行一次新的評(píng)級(jí)過程

　　B.對(duì)同一債務(wù)人或保證人在商業(yè)銀行內(nèi)部最多有兩個(gè)評(píng)級(jí)

　　C.評(píng)級(jí)發(fā)起應(yīng)遵循客觀和審慎的原則

　　D.評(píng)級(jí)認(rèn)定的崗位設(shè)置應(yīng)滿足獨(dú)立性要求

　　答案：B【解析】對(duì)同一債務(wù)人或保證人在商業(yè)銀行內(nèi)部只能有一個(gè)評(píng)級(jí)。

　　11.債項(xiàng)評(píng)級(jí)獨(dú)立于客戶評(píng)級(jí)，共同構(gòu)成了商業(yè)銀行的()。

　　A.一維評(píng)級(jí)體系

　　B.二維評(píng)級(jí)體系

　　C.三維評(píng)級(jí)體系

　　D.多維評(píng)級(jí)體系

　　答案：B【解析】債項(xiàng)評(píng)級(jí)獨(dú)立于客戶評(píng)級(jí)，共同構(gòu)成了商業(yè)銀行的二維評(píng)級(jí)體系。

　　12.下列關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法中，錯(cuò)誤的是()。

　　A.在第一維度客戶評(píng)級(jí)中，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)每個(gè)客戶名下的每筆債項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　B.客戶評(píng)級(jí)的量化基于對(duì)違約概率的估計(jì)

　　C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)的量化可以是違約損失率

　　D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)的量化可以是預(yù)期損失

　　答案：A【解析】在第一維度客戶評(píng)級(jí)中，對(duì)于同一客戶，無論是作為債務(wù)人還是保證人，無論有多少債項(xiàng)，在商業(yè)銀行內(nèi)部只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)。在第二維度債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)每個(gè)客戶名下的每筆債項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　13.在內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法中，違約損失率需根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的方法和參數(shù)進(jìn)行測(cè)算，對(duì)于無擔(dān)�；蛘叩盅旱膫�項(xiàng)，按照其為優(yōu)先級(jí)債務(wù)和非優(yōu)先級(jí)債務(wù)分別規(guī)定違約損失率為()和()。

　　A.30%;50%

　　B.45%;75%

　　C.45%;80%

　　D.50%;90%

　　答案：B【解析】在內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法中，違約損失率需根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的方法和參數(shù)進(jìn)行測(cè)算，對(duì)于無擔(dān)�；蛘叩盅旱膫�項(xiàng)，按照其為優(yōu)先級(jí)債務(wù)和非優(yōu)先級(jí)債務(wù)分別規(guī)定違約損失率為45%和 75%。

　　14.下列關(guān)于債項(xiàng)因素的說法中，錯(cuò)誤的是()。

　　A.債項(xiàng)類型是影響 LGD 大小的重要因素

　　B.信用貸款的 LGD 一般高于抵押貸款

　　C.項(xiàng)目貸款的 LGD 一般高于流動(dòng)資金貸款

　　D.一些有著特殊還款安排的貿(mào)易融資產(chǎn)品的 LGD 低于普通貸款

　　答案：C【解析】項(xiàng)目貸款的 LGD 一般低于流動(dòng)資金貸款。

　　15.數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的統(tǒng)計(jì)方法主要是分析數(shù)據(jù)背后統(tǒng)計(jì)規(guī)律，其中較為常用的統(tǒng)計(jì)方法不包括()。

　　A.歷史平均值方法

　　B.回收率分布方法

　　C.統(tǒng)計(jì)回歸分析方法

　　D.判定表方法

　　答案：D【解析】數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的統(tǒng)計(jì)方法主要是分析數(shù)據(jù)背后統(tǒng)計(jì)規(guī)律，其中較為常用的統(tǒng)計(jì)方法包括歷史平均值方法、回收率分布方法、統(tǒng)計(jì)回歸分析方法、決策樹方法等。

　　16.債項(xiàng)評(píng)級(jí)工作程序中，屬于貸后程序的是()。

　　A.評(píng)級(jí)更新

　　B.評(píng)級(jí)推翻

　　C.評(píng)級(jí)認(rèn)定

　　D.評(píng)級(jí)發(fā)起

　　答案：A【解析】評(píng)級(jí)發(fā)起、評(píng)級(jí)認(rèn)定、評(píng)級(jí)推翻屬于貸前程序，評(píng)級(jí)更新屬于貸后程序。

　　17.債項(xiàng)等級(jí)的定期更新由債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)按一定時(shí)間頻率自動(dòng)進(jìn)行，一般按()進(jìn)行。

　　A.天

　　B.周

　　C.月

　　D.年

　　答案：C【解析】債項(xiàng)等級(jí)的定期更新由債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)按一定時(shí)間頻率自動(dòng)進(jìn)行，一般按月進(jìn)行。

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