第 1 頁(yè)：?jiǎn)芜x題

第 3 頁(yè)：多選題

第 4 頁(yè)：判斷題

　　二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有( )。

　　A CAP曲線與AR值

　　B ROC曲線與A值

　　C 二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　D 貝葉斯錯(cuò)誤率

　　E P模型

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]二項(xiàng)分布檢驗(yàn)是對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法; C.P模型不是與國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量有關(guān)的模型。

　　第2題

　　某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為 9%。假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升到10%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格( )。

　　A 下降2.11%

　　B 下降2.50%

　　C 下降2.22元

　　D 下降2.625元

　　E 上升2.625元

　　【正確答案】：A,C

　　[答案解析]久期計(jì)算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

　　第3題

　　“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意( )。

　　A 災(zāi)難備份

　　B 強(qiáng)制員工休假

　　C 審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址

　　D 制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　E 購(gòu)買保險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]B項(xiàng)對(duì)于損失于事無(wú)補(bǔ)。

　　第4題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。

　　A 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　B 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C 債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

　　D 銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息

　　E 債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C項(xiàng)中的期限為90天。

　　第5題

　　信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括( )。

　　A Credit Monitor

　　B Credit Metrics

　　C Credit Portfolio View

　　D Credit Risk+

　　E VAR

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)模型包括以上三個(gè)，考生要注意。

　　第6題

　　某中國(guó)出口商將于3個(gè)月后收到貨款100萬(wàn)美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有( )。

　　A 遠(yuǎn)期外匯交易合約

　　B 貨幣期貨

　　C 貨幣互換

　　D 期權(quán)

　　E 即期外匯交易

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]即期外匯交易不能用來(lái)規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)，要通過(guò)衍生品進(jìn)行對(duì)沖操作。

　　第7題

　　期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?( )

　　A 時(shí)間價(jià)值

　　B 內(nèi)在價(jià)值

　　C 執(zhí)行價(jià)格

　　D 標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格

　　E 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

　　【正確答案】：A,B

　　[答案解析]常識(shí)，考生要掌握。

　　第8題

　　下列關(guān)于VAR的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

　　B 均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

　　C 零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

　　D 零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

　　E VAR只用做市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]該題為記憶題目。

　　第9題

　　以下關(guān)于久期缺口的論述。正確的是( )。

　　A 當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　B 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　C 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　D 當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　E 當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]對(duì)比五個(gè)答案，可知B、D錯(cuò)誤。

　　第10題

　　根據(jù)無(wú)套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是( )。

　　A 銀行間的短期利率水平

　　B 第0期到第1期的即期利率

　　C 第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

　　D 3年期的即期利率

　　E 市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]考查無(wú)套利均衡的計(jì)算，考生要熟悉。

　　第11題

　　個(gè)人客戶評(píng)分方法中，信用局評(píng)分常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測(cè)消費(fèi)者( )。

　　A 違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　B 開(kāi)戶后給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在收益

　　C 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　D 壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　E 風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]B項(xiàng)是對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，不是預(yù)測(cè)收益;C項(xiàng)對(duì)個(gè)人而言，意義不大。

　　第12題

　　下列關(guān)于信用價(jià)差的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差：貸款的收益率一對(duì)應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率

　　B 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善

　　E 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善

　　【正確答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化。

　　第13題

　　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有( )。

　　A 商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　B 所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量—亡升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大

　　C 商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升

　　D 快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資

　　E 債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]評(píng)級(jí)上升，對(duì)商業(yè)銀行有利。

　　第14題

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括( )。

　　A 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示

　　B 能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

　　C 將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制 ’

　　D 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂

　　E 反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]E項(xiàng)應(yīng)為不能反映，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一。

　　第15題

　　常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有( )。

　　A 專家調(diào)查列舉法

　　B 高級(jí)計(jì)量法

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有：失誤樹(shù)分析法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。

　　第16題

　　建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門是財(cái)務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的唯一執(zhí)行部門

　　E 風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]A、D項(xiàng)表述錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和財(cái)務(wù)部門是相互合作關(guān)系;集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素。

　　第17題

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?( )

　　A 不良資產(chǎn)、貸款率

　　B 預(yù)期損失率

　　C 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙

　　D 不良貸款撥備覆蓋率

　　E 貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上全部屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)。

　　第18題

　　目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )。

　　A 基本指標(biāo)法

　　B 計(jì)分卡(SCA)

　　C 損失分布法(LDA)

　　D 標(biāo)準(zhǔn)法

　　E 內(nèi)部衡量法(IMA)

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]高級(jí)計(jì)量法還包括：極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。

　　第19題

　　衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。

　　A 方差

　　B 久期

　　C 凸度

　　D 在險(xiǎn)價(jià)值(VAR)

　　E 期望收益

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]考生要掌握這些指標(biāo)。

　　第20題

　　商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是( )。

　　A 盈利性

　　B 安全性

　　C 流動(dòng)性

　　D 擴(kuò)張性

　　E 競(jìng)爭(zhēng)性.

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的三原則。

　　第21題

　　根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括( )。

　　A 支付和結(jié)算

　　B 資產(chǎn)管理

　　C 公司金融

　　D 貸款

　　E 零售銀行業(yè)務(wù)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)分為八個(gè);公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。

　　第22題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說(shuō)法中，正確的有( )。

　　A 黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆白變量，只考查警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律

　　B 藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析

　　C 指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警

　　D 統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析

　　E 紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本題綜合考查了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的特征。

　　第23題

　　個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )。

　　A 經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

　　B 假按揭風(fēng)險(xiǎn)

　　C 由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足

　　D 借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

　　E 國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]E是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。

　　第24題

　　設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。

　　A 自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的過(guò)往業(yè)績(jī)

　　C 工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

　　D 能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　E 定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做這類“綜合”性題目，只要與題干有關(guān)的，都應(yīng)該選上。

　　第25題

　　目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )。

　　A 基本指標(biāo)法

　　B 計(jì)分卡(SC

　　C 損失分布法(LD

　　D 標(biāo)準(zhǔn)法

　　E 內(nèi)部衡量法(IM

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]高級(jí)計(jì)量法還包括：極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。

　　第26題

　　監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括( )。

　　A 高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

　　B 在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來(lái)源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致

　　C 在可能的情況下，應(yīng)該使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法

　　D 如果是銀行自身開(kāi)發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑ�礎(chǔ)上，并請(qǐng)獨(dú)立、合格的外部機(jī)構(gòu)對(duì)模型進(jìn)行評(píng)價(jià)

　　E 應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都應(yīng)考慮。

　　第27題

　　衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。

　　A 方差

　　B 久期

　　C 凸度

　　D 在險(xiǎn)價(jià)值(VA

　　E 期望收益

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]考生要掌握這些指標(biāo)。

　　第28題

　　下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D 如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　E 如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在價(jià)值或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。

　　第29題

　　下列關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 久期也稱持續(xù)期

　　B 久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　C 久期的數(shù)學(xué)公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷

　　D 久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間

　　E 某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C久期公式有三個(gè)：DP+Dy=-DP÷(1+y);

　　可近似寫(xiě)作△P=-P×D×△y÷(1+y);

　　后兩個(gè)公式更方便計(jì)算。

　　第30題

　　下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》一書(shū)中的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要點(diǎn)(N/A表示無(wú)信息)。

　　A 兩類暴露

　　B 內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　C 公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露(

　　D

　　E 內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法(

　　F 內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法(

　　G 零售暴露(

　　H N/A

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]一共有兩類暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成為非零售暴露。從直觀上判斷，公司、主權(quán)等大方面的風(fēng)險(xiǎn)暴露是有期限去調(diào)整的，而零售暴露因?yàn)楹?jiǎn)單零散，無(wú)期限調(diào)整，初級(jí)法不要求估計(jì)違約損失率，高級(jí)法要求估計(jì)違約損失率。

　　第31題

　　下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RARO

　　B 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

　　C 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　D 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

　　E 使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以經(jīng)濟(jì)資本為基礎(chǔ)的。

　　第32題

　　下列關(guān)于利率互換操作原則的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　B 預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　C 預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

　　D 預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

　　E 預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率。預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率。

　　第33題

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。

　　A 商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

　　C 為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

　　D 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E 整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自上述四個(gè)方面。

　　第34題

　　現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報(bào)告是( )。

　　A 每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告

　　B 每日資產(chǎn)負(fù)債表

　　C 每日現(xiàn)金流量表

　　D 每日收益、損失表

　　E 每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]�？贾�識(shí)點(diǎn)，加強(qiáng)記憶。

　　第35題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有( )。

　　A 某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法

　　B 某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法

　　C 某商業(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法

　　D 某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

　　E 某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給子高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/P>

　　【正確答案】：A,D,E

　　[答案解析]B項(xiàng)中是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法，C項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。

　　第36題

　　個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在( )。

　　A 客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約

　　B 商業(yè)銀行員工失職違規(guī)

　　C 客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約

　　D 商業(yè)銀行員工知識(shí)、技能匱乏

　　E 客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過(guò)程中的違約

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約，客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約，客戶作為保證人為其他債務(wù)人/交易方提供擔(dān)保過(guò)程中的違約。故選ACE。

　　第37題

　　對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的辦法是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　E 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　【正確答案】：C,D,E

　　[答案解析]不可管理的風(fēng)險(xiǎn)只能消極地轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補(bǔ)償。故選CDE。

　　第38題

　　相對(duì)于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有( )。

　　A 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B 連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

　　D 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低

　　E 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督管理難度較大

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]相對(duì)于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔(dān)保十分普遍，財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督管理難度較大。故選ABCE。

　　第39題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。

　　A 聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性

　　B 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D 實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E 外部欺詐

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。故選ABCDE。

　　第40題

　　下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》一書(shū)中的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要點(diǎn)。(N、A表示無(wú)信息。)

　　A 兩類暴露

　　B 內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　C 公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露(

　　D 內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法(

　　E 內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法(

　　F 零售暴露(

　　G N、A

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]零售暴露無(wú)期限調(diào)整，初級(jí)法不要求估計(jì)違約損失率，高級(jí)法要求估計(jì)違約損失率。

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