一、單項(xiàng)選擇題

　　1.【答案】B。解析：“5C”方法屬于專(zhuān)家判斷法評(píng)級(jí)方法。

　　2.【答案】D。解析：商業(yè)銀行通常選擇在需要資金的時(shí)候借入資金，然而因各種內(nèi)外部因素的彩響和作用，會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以必須保持相當(dāng)數(shù)量的流動(dòng)資產(chǎn)，以滿足客戶提現(xiàn)、貸款等其他方面的需求。

　　3.【答案】B。解析：E(R)=0.15×0.50+0.45×0.30+0.25)<0.10-0.15×0.10=0.22，即22%。4.【答案】A。解析：貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指預(yù)期損失。

　　5.【答案】C。解析：新協(xié)議對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法：對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法;對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法：對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法。

　　6.【答案】B。解析：投資組合的預(yù)期收益率=(15/4.0x0.20+10/40x0.45+t5/40x0.30)x100%=30%。

　　7.【答案】D。

　　8.【答案】D。解析：D屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

　　9.【答案】B。解析：存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)-360÷存貨周轉(zhuǎn)率。存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷(xiāo)售成本÷[(期初存貨+期末存貨)÷2]。

　　10.【答案】C。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。

　　11.【答案】A。解析：核心員工流失體現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，表現(xiàn)在B、C、D。

　　12.【答案】D。

　　13.【答案】B。解析：債項(xiàng)評(píng)級(jí)是針對(duì)每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)綴，而客戶評(píng)級(jí)是評(píng)估客戶本身的風(fēng)險(xiǎn)水平，故B選項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　14.【答案】A。解析：A屬于對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。

　　【專(zhuān)家點(diǎn)撥】 探作風(fēng)險(xiǎn)的資本計(jì)量方法包括：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法;考生在復(fù)習(xí)時(shí)一定注意不要將各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的資本計(jì)量方法搞混。注意區(qū)分。

　　15.【答案】C。解析：本題考查的是對(duì)內(nèi)部控制定義的掌握。

　　16.【答案】B。解析：由于我國(guó)信息披露的不健全，市場(chǎng)參與者難以及時(shí)獲得諸如銀行財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、收益等方面的可靠信息，無(wú)法將資金投入或存放在風(fēng)險(xiǎn)低的銀行。或者要求風(fēng)險(xiǎn)高的銀行提供更高的收益。因此，提高銀行信息披露質(zhì)量，才能對(duì)銀行產(chǎn)生更有力的市場(chǎng)約束。借助外部市計(jì)機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)力量。能夠?qū)︺y行形成更強(qiáng)的監(jiān)管約束。

　　17.【答案】B。解析：絕對(duì)信用價(jià)差是指?jìng)�券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額。18.【答案】D。

　　19.【答案】B。

　　20.【答案】C。解析：高級(jí)管理層的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

　　21.【答案】C。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)可以為內(nèi)部審計(jì)部門(mén)提供最直接的第一手資料和記錄。22.【答案】D。解析：內(nèi)部審計(jì)是風(fēng)險(xiǎn)管理的第三道防線。

　　23.【答案】D。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策單位是最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。

　　24.【答案】C。解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借教人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者.

　　25.【答案】B。解析：商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途pj素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素構(gòu)成的針對(duì)企業(yè)信用分析的專(zhuān)家系統(tǒng)是5Ps系統(tǒng)。

　　26.[解析]答案為C。商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值。

　　27.[解析]答案為C。行為評(píng)分被用來(lái)觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。

　　28.[解析]答案為B。Credit Ri5k+模型是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。29.[解析]答案為A。如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為平價(jià)期權(quán)。

　　30.[解析]答案為D。與交易賬戶相對(duì)應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。

　　31.[解析]答案為A。在這四種價(jià)值中，B、C、D項(xiàng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格的依賴性很強(qiáng)，只有名義價(jià)值是根據(jù)歷史成本反映出來(lái)的，所以不具有實(shí)質(zhì)性意義。

　　32.[解析]答案為D。影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素包括人均收入、GDP增長(zhǎng)、通貨膨脹、財(cái)政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、違約史指標(biāo)，以及后來(lái)增加的利差變量，金融部門(mén)潛在問(wèn)題資產(chǎn)占GDP的百分比、金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負(fù)債與GDP之比、私人部門(mén)信貸增長(zhǎng)的變化率和實(shí)際匯率變量。

　　33.[解析]答案為B。市場(chǎng)價(jià)值是在評(píng)估基準(zhǔn)日，資源的買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。

　　34.[解析]答案為D。影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的到期期權(quán)、外匯匯率的波動(dòng)、貨幣利率。

　　35.[解析]答案為A。非流程風(fēng)險(xiǎn)是由政策、管理模式等系統(tǒng)性原因產(chǎn)生的，如人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)屬于非流程風(fēng)險(xiǎn)。

　　36.[解析]答案為D。對(duì)自我評(píng)估法主要目標(biāo)的考查。自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。

　　37.[解析]答案為B。利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，雖然上述安排已經(jīng)對(duì)收益率曲線的平行移動(dòng)進(jìn)行對(duì)沖，但是該10年期政府債券多頭的經(jīng)濟(jì)價(jià)值還是會(huì)下降。

　　38.[解析]答案為B。歷史模擬法克服了方差 協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn)象;蒙特卡洛模擬法是一種全值估計(jì)方法，可以處理非現(xiàn)行、大幅度波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題。

　　39.[解析]答案為B。用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于3。

　　40.[解析]答案為c。債券A、B選項(xiàng)在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則它們的久期相等。

　　41.[解析]答案為B。經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)主要有收益作為指標(biāo)要素。8選項(xiàng)是審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)，是風(fēng)險(xiǎn)管理中非常重要的一個(gè)指標(biāo)。

　　42.[解析]答案為D。外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。

　　43.[解析]答案為A。累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和為420;凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差為160;短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個(gè)總數(shù)，最后把較大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸，本題中多頭為290，空頭為l 30，因此短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為290。

　　44.[解析]答案為B�！秶�(guó)際套計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》將金融資產(chǎn)劃分為：以公允價(jià)值計(jì)量變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)、持有待售、持有到期的投資、貸款和應(yīng)收款。前兩類(lèi)資產(chǎn)按公允價(jià)值計(jì)價(jià)，但對(duì)于持有待售類(lèi)資產(chǎn)，其公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益。

　　45.[解析]答案為A。人民幣超額準(zhǔn)備金率一(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%=(46+8)÷21 38×100%≈2.53%。

　　46.[解析]答案為B。假設(shè)目前收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。

　　47.[解析]答案為c。絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。例如，由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　48.[解析]答案為B。短邊法是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。

　　49.[解析]答案為B。久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

　　50.[解析]答案為c。巴塞爾委員會(huì)對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，支付和結(jié)算產(chǎn)品線的β因子等于l8%。

　　51.【答案】D。解析：D屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　52.【答案】D。解析：這是事后檢驗(yàn)的定義。

　　53.【答案】C。解析：這是壓力測(cè)試的概念。

　　54.【答案】B。解析：這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義。

　　55.【答案】D。解析：將題中已知代人凈資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式，可得：凈資產(chǎn)收益率(權(quán)益報(bào)酮率)=凈利潤(rùn)/ [(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))/2]x100%=20x12%/[(40+55)/2]=5.O5%，

　　56.【答案】B。解析：這是名義價(jià)值的定義。

　　57.【答案】C。解析：這是投資組合原理。

　　58.【答案】D。解析：商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)文化和信息系統(tǒng)四要素。

　　59.【答案】D。

　　60.【答案】D。解析：RACA對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行主動(dòng)的識(shí)別和評(píng)估，識(shí)別控制失當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，是操作風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的開(kāi)端，后續(xù)管理流程——包括檢查、整改和考核——都與之緊密聯(lián)系，后續(xù)管理流程產(chǎn)生的信息可為RACA提供識(shí)別B、評(píng)估課題和依據(jù)。同時(shí)，RACA形成關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵控制清單，為操作風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制報(bào)告提供統(tǒng)一語(yǔ)言。

　　61�！敬鸢浮緽。解析：內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行麗造成的損失，具體包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。本題中的操作風(fēng)險(xiǎn)是由于業(yè)務(wù)流程沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的。

　　62.【答案】c。解析：這是錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告的定義。

　　63.【答案】c。解析：標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九大類(lèi)業(yè)務(wù)條線。

　　64.【答案】B。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作如評(píng)估。

　　65.【答案】B。解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立與自身戰(zhàn)略目標(biāo)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴鼴規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括以下基本要素：董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控;完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序;完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過(guò)程;完善的內(nèi)部控制和審計(jì)。

　　66.【答案】C。解析：違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高。通常要求5年的數(shù)據(jù)。

　　67，【答案】D。

　　68.【答案】D。解析：商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得起過(guò)75%。

　　69.【答案】A。熊析：看跌期權(quán)是指期權(quán)的購(gòu)買(mǎi)者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格賣(mài)出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)擔(dān)必須賣(mài)出的義務(wù)。本題中，銀行作為債權(quán)人，發(fā)放了6.5億元貸款，相當(dāng)于賣(mài)出一份看跌期權(quán)，而開(kāi)發(fā)商則買(mǎi)入了一份看跌期權(quán)，規(guī)避一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值降低帶來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。若預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值低于6.5億元.開(kāi)發(fā)商將項(xiàng)目爛尾，銀行作為債權(quán)人將承受信用風(fēng)險(xiǎn)損失，

　　70.【答案】A。解析：將已知代入公式，可推導(dǎo)出違約概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23-O.04。

　　71.【答案】C。解析：流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高;貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)越小;貸款總額與總資產(chǎn)的比率高暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差。

　　72.【答案】A。解析：B屬于內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)，C、D屬于外部指標(biāo)/信號(hào)。

　　73、【答案】D。解析：商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在予商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題。

　　74.【答案】C。解析：商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　75.【答案】B。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀態(tài)產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成覺(jué)損失，得不接受政府救助。

　　76.【答案】C。解析：流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理舞商業(yè)銀行當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況;缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)評(píng)估，無(wú)法對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。

　　77.【答案】B。解析：將已知代入公式，可推導(dǎo)出違約概率=1-(1+5%)/(1.16.7%)-0.1。

　　78.【答案】C。解析：商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類(lèi)：第一類(lèi)，敢感負(fù)債;第二類(lèi)，脆弱資金：第三類(lèi).核心存款。

　　79.【答案】C。解析：根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息一：部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.7572%，則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為：1000x957572%957.57：萬(wàn)元)。

　　80.【答案】C。解析：在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式包括資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式，不存在綜合風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

　　81.[解析]答案為D。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)。正是因?yàn)榈聡?guó)赫斯塔特銀行由于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致破產(chǎn)，促成了國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu) 巴塞爾委員會(huì)的誕生。

　　82.[解析]答案為B。風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得愈充分，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析也會(huì)愈加全面和深入。但隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢(shì)。

　　83.[解析]答案為D。計(jì)算過(guò)程為：①凈利潤(rùn)一銷(xiāo)售收入x銷(xiāo)售凈利率=20×12%一2.4(億元);②凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))/2]×100V00一2.4/E(40+55)/2]×100%=5.05%。

　　84.[解析]答案為C。具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民才可以作為保證人。

　　國(guó)家機(jī)關(guān)(除經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn))，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門(mén)，均不得作為保證人。

　　85.[解析]答案為B。如果商業(yè)銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會(huì)隨利率的上升而增加，從而使銀行的未來(lái)收益減少、經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)增大。A、C、D三項(xiàng)所述情形中，銀行資產(chǎn)、負(fù)債到期或重新定價(jià)期限相差較小或無(wú)差異，其重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)較小。

　　86.[解析]答案為D。外部事件包括由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)(資金)及違反法律而對(duì)商業(yè)銀行的客戶、員工、財(cái)務(wù)資源或聲譽(yù)可能或者已經(jīng)造成負(fù)面影響的事件。題中商業(yè)銀行外部人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　87.[解析]答案為B。在實(shí)踐操作中，必須清醒地認(rèn)識(shí)到借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法。因?yàn)樯虡I(yè)銀行在借入資金時(shí)，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借入資金。

　　88.[解析]答案為D。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在的風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。

　　89.[解析]答案為B。風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門(mén)針對(duì)銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置，包括：①風(fēng)險(xiǎn)糾正;②風(fēng)險(xiǎn)救助;④市場(chǎng)退出。

　　90[解析]答案為B。貸款轉(zhuǎn)讓(又稱貸款出售)通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓?zhuān)�是貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但來(lái)到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。

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