三、判斷題(共20題，每小題1分。共20分)

　　121.信用風險具有明顯的系統性風險特征，是不可規(guī)避的。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:應為非系統性風險特征，非系統風險是可以規(guī)避的。具有明顯系統風險特征的是市場風險。

　　122.商業(yè)銀行利用衍生品可以完全對沖其所面臨的市場風險，而且不會產生新的風險。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:信用衍生產品等風險緩釋技術的發(fā)展和應用能夠有效地降低原生貸款或債券的違約損失率，但同時又會帶來新的信用風險。

　　123.商業(yè)銀行的操作風險報告應至少包括風險狀況、損失事件、誘因與對策、關鍵風險指標和資本金水平五個主要部分。( )

　　正確答案:正確

　　解析:不論采取何種方式，操作風險報告的內容都應當包括風險狀況、損失事件、誘因與對策、關鍵風險指標、資本金水平五個主要部分。

　　124.商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品(包括黃金)及其衍生頭寸由于商品價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經濟損失的風險。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經濟損失的風險。這里所述的商品主要是指可以在場內自由交易的農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。這里的貴金屬不包括黃金，黃金價格風險變動屬于匯率風險。

　　125.對于我國生產企業(yè)來說，各項周轉率(如存貨周轉率、應收賬款周轉率、資產回報率等)越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:存貨周轉率、應收賬款周轉率、資產回報率是效率比率指標，不能反映企業(yè)的盈利能力和償債能力。

　　126.某商業(yè)銀行表外有一筆原始期限少于1年的貸款承諾1000萬，在采用權重法計算信用風險加權資產時，應將1000萬視同其表內資產。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:在計量各類表外項目的風險加權資產時，應將表外項目名義金額乘以信用轉換系數得到等值的表內資產，再按表內資產的處理方式計量風險加權資產。原始期限少于1年的貸款承諾，信用轉換系數為20%，所以應視同200萬的表內資產。

　　127.關鍵風險指標法可用于評估商業(yè)銀行整體的操作風險水平。 ( )

　　正確答案:正確

　　解析:關鍵風險指標法可選擇已經識別出來的主要操作風險因素，并結合商業(yè)銀行的內、外部操作風險損失事件數據形成統計分析指標，用于評估商業(yè)銀行整體的操作風險水平。

　　128.承擔過多的信用風險會減少流動性風險。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:承擔過多的信用風險會增加流動性風險。

　　129.商業(yè)銀行開展操作風險自我評估需借助操作風險定義及損失事件分類、操作風險損失事件歷史數據、各類業(yè)務檢查報告等相關資料。( )

　　正確答案:正確

　　解析:操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用流程分析法、情景模擬法、引導會議法、調查問卷法等方法，并借助操作風險定義及損失事件分類、操作風險損失事件歷史數據、各類業(yè)務檢查報告等相關資料進行操作風險自我評估。

　　130.信貸資產證券化是商業(yè)銀行管理流動性風險、降低資產流動性風險、提高資產流動性的重要方式之一。 ( )

　　正確答案:正確

　　解析:信貸資產證券化，即狹義的資產證券化，是指將缺乏流動性但能夠產生可預的未來現金流的資產(如銀行的貸款、企業(yè)的應收賬款等)，通過一定的結構安排，對資產中的風險與收益要素進行分離、重新組合、打包，進而轉換成為在金融市場上可以出售并流通的證券的過程。

　　131.商業(yè)銀行貸款組合的總體信用風險通常大于單筆貸款信用風險的簡單加總。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性。貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。將信貸資產分散于相關性較小或負相關的不同行業(yè)/地區(qū)/貸款種類的借款人，有助于降低商業(yè)銀行貸款組合的整體風險。

　　132.保證分為連帶責任保證和一般責任保證兩種，由于類型不同，保證人承擔的法律責任也不同。( )

　　正確答案:正確

　　解析:

　　133.風險價值觀已成為計量市場風險的主要指標。 ( )

　　正確答案:正確

　　解析:風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失，它是對未來損失風險的事前預測，考慮不同的風險因素、不同投資組合(產品)之間風險分散化效應，具有傳統計量方法不具備的特性和優(yōu)勢，已經成為業(yè)界和監(jiān)管部門計量監(jiān)控市場風險的主要手段。

　　134.洗錢通常是指運用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質，把它變成看似合法資金的行為和過程。 ( )

　　正確答案:正確

　　解析:洗錢通常是指運用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質，把它變成看似合法資金的行為和過程。比如，為犯罪分子提供銀行賬戶或證券賬戶、購買有價證券、轉移資金等。

　　135.系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由行業(yè)風險和區(qū)域風險的變動反映出來的。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由宏觀經濟因素的變動反映出來的。

　　136.在商業(yè)銀行的借款組合管理中，行業(yè)限額是控制行業(yè)集中度的有效手段之一。( )

　　正確答案:正確

　　解析:限額管理是最常用的風險事前控制的手段。銀行可以對每個風險承擔部門設定一定的限額，從而確保銀行從事的高風險業(yè)務活動得到控制。以信用風險為例，限額管理的作用在于阻止銀行對某一客戶、某個行業(yè)或某個區(qū)域的客戶的信貸規(guī)模過于集中。

　　137.巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險.商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。( )

　　正確答案:正確

　　解析:巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。

　　138.商業(yè)銀行監(jiān)測信貸資產組合風險，可以從行業(yè)、區(qū)域、產品等維度防止風險集中度過高，實現資源的最優(yōu)化配置。 ( )

　　正確答案:正確

　　解析:組合層面的風險監(jiān)測把多種信貸資產作為投資組合進行整體監(jiān)測。組合監(jiān)測能夠體現多樣化投資產生的風險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產品等維度的風險集中度過高，實現資源的最優(yōu)化配置。

　　139.我國商業(yè)銀行監(jiān)管的總目標是提升我國商業(yè)銀行的核心競爭力，壯大整體規(guī)模。( )

　　正確答案:錯誤

　　解析:我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標是促進銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心。同時，提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應當保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭能力。

　　140.在風險緩解的處理中，被認可的質押品分成兩類：一類是現金類資產，另一類是高質量的金融工具。( )

　　正確答案:正確

　　解析:在風險緩解的處理中，被認可的質押品分成兩類：一類是現金類資產，另一類是高質量的金融工具。

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