第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 3 頁：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單項(xiàng)選擇題參考答案

第 6 頁：多項(xiàng)選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　點(diǎn)擊查看：2018下半年銀行從業(yè)資格 《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選試題匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中.只有一項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)。不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題，每題0.5分。共45分)

　　1.使用高級計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴(yán)格的程序。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

　　B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

　　2.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )。

　　A.此情形屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的一種

　　B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

　　C.此情形會造成交易成本下降

　　D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

　　4.隨機(jī)變量x服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )。

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　5.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。

　　A.RAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

　　B.RAROC=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益

　　D.RAR0C=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益

　　6.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以( )為參照基準(zhǔn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　B.經(jīng)濟(jì)增加值

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.市場價(jià)值

　　7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

　　8.有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

　　D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小

　　9.下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是( )。

　　A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B.集團(tuán)內(nèi)部兩個(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

　　C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

　　D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司

　　10.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

　　A.行業(yè)等級

　　B.產(chǎn)品等級

　　C.擔(dān)保

　　D.授信額度

　　11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

　　B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

　　D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

　　13.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是( )。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同

　　B.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型

　　14.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　15.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括( )。

　　A.保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

　　B，使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

　　D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

　　16.可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。

　　A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D.以上都對

　　17.操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括( )。

　　A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和從已知到未知

　　18.現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。

　　A.經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　D.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　1 9.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

　　C.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高

　　D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額

　　20.下列關(guān)于久期分析的說法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法

　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.對于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確、

　　21.巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn).商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排( )。

　　A.存款準(zhǔn)備金

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.風(fēng)險(xiǎn)資本

　　22.商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是( )。

　　A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債

　　C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋

　　D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　23.國際收支逆差與國際儲備之比超過限度( )時(shí)，說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　A.75%

　　B.80%

　　C.100%

　　D.150%

　　24.下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是( )。

　　A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)

　　B.經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本

　　C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20%

　　D.長期次級債務(wù)不能計(jì)人附屬資本

　　25.( )通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場價(jià)值

　　C.公允價(jià)值

　　D.市值重估價(jià)值

　　26.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值

　　B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

　　D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

　　27.( )被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。

　　A.申請?jiān)u分

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評分

　　C.行為評分

　　D.破產(chǎn)評分

　　28.( )是根據(jù)針對火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A.Credit MetriCs模型

　　D.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio Vien模型

　　D.Credit Monitor模型

　　29.如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格，該期權(quán)稱為( )。

　　A.平價(jià)期權(quán)

　　B.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C.價(jià)外期權(quán)

　　D.買方期權(quán)

　　30.銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

　　C.該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)

　　D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶

　　31.在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，( )一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場價(jià)值

　　C.公允價(jià)值

　　D.市值重估價(jià)值

　　32.一般認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括( )。

　　A.實(shí)際匯率變量

　　B.該國通貨膨脹率水平

　　C.違約史指標(biāo)

　　D.人口增長率

　　33.以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場價(jià)值和公允價(jià)值

　　B.市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價(jià)值

　　C.與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，市場價(jià)值可以代表公允價(jià)值

　　34.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括( )。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　B.期權(quán)的到期期權(quán)

　　C.外匯匯率的波動(dòng)

　　D.即期市場價(jià)格的變化

　　35.人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是( )。

　　A.非流程風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.控制派生風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上都不是

　　36.自我評估法的主要目標(biāo)是( )。

　　A.鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制

　　B.鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化

　　C.鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍

　　D.鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和管理

　　37.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會( )。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.難以判斷

　　38.方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是( )。

　　A.方差 協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法

　　D.方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　39.用VaR計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　40.A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。

　　A.債券A的久期大于債券B的久期

　　B.債券A的久期小于債券B的久期

　　C.債券A的久期等于債券B的久期

　　D.無法確定債券A和B的久期大小

　　41.下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是( )。

　　A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率

　　B.資本充足率

　　C.股本凈回報(bào)率

　　D.成本收入比

　　42.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于( )。

　　A.代理外匯買賣

　　B.自營外匯買賣

　　C.即期外匯買賣

　　D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配

　　43.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭l0，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是( )。

　　A.160

　　B.1 50

　　C.120

　　D.230

　　44.根據(jù)《國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。

　　A.持有到期的投資

　　B.持有待售類資產(chǎn)

　　C.貸款

　　D.應(yīng)收款

　　45.某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為21 38億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為( )。

　　A.2.53%

　　B.2.16%

　　C.2.15%

　　D.1.78%

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