三、判斷題

　　1、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中，商業(yè)銀行不必考慮資金來(lái)源(例如存款)和使用(例如貸款)的同質(zhì)性問(wèn)題。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行限額管理的相關(guān)要求，盡可能降低其資金來(lái)源(負(fù)債)和使用(資產(chǎn))的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大限度地降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)包括客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)，以及實(shí)際發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)事件的預(yù)期損失數(shù)據(jù)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失數(shù)據(jù)，而非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。

　　3、對(duì)于同樣一筆信貸資產(chǎn)，由于內(nèi)部評(píng)級(jí)法(含高級(jí)法和初級(jí)法)相比權(quán)重法要高級(jí)，所以商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法一定比采用權(quán)重法計(jì)算的監(jiān)管資本低，而采用高級(jí)法也一定比初級(jí)法計(jì)算的監(jiān)管資本低。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　4、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對(duì)比分析是事后檢驗(yàn)的一個(gè)重要內(nèi)容。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　違約頻率可用于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對(duì)比分析是事后檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

　　5、當(dāng)商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)犧牲風(fēng)險(xiǎn)管理以服從戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　6、壓力測(cè)試是為了估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)銀行造成的潛在損失，這些事件往往沒(méi)有被風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)模型涵蓋。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　壓力測(cè)試是彌補(bǔ)VaR值計(jì)量方法無(wú)法反映置信水平之外的極端損失的有效補(bǔ)充手段

　　7、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，專項(xiàng)準(zhǔn)備是根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》，對(duì)不同類別的不良貸款，按每筆貸款損失程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)不良貸款專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　專項(xiàng)準(zhǔn)備是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備;

　　8、第二支柱資本充足率壓力測(cè)試可以測(cè)試各類風(fēng)險(xiǎn)在各自壓力情景下的不利變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行資本充足情況的影響。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制，通過(guò)以定量分析為主的方法測(cè)算在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充足水平的影響。

　　9、 經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，因此經(jīng)濟(jì)資本一定大于賬面資本。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。

　　10、商業(yè)銀行通常存在擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模的發(fā)展沖動(dòng)，但由于其本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)成本，因而容易引發(fā)在信貸配給方面的逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)，造成金融市場(chǎng)效率低下。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　銀行普遍存在通過(guò)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來(lái)增加 利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)。由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)成本，因此容易引發(fā)銀行機(jī)構(gòu)在信貸配給方面的逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)，造成金融市場(chǎng)效率低下。根據(jù)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)原 理，當(dāng)某類經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)自我運(yùn)行所要達(dá)到的目標(biāo)與社會(huì)利益存在沖突時(shí)，就需要代表社會(huì)利益的政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)加以約束，引導(dǎo)或強(qiáng)制其盡可能與社會(huì)利益保持一致。

　　11、與操作風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營(yíng)利性。

　　12、當(dāng)無(wú)法對(duì)某交易進(jìn)行估值時(shí)，銀行將難以判斷該交易的公允性，也難以準(zhǔn)確地判斷該交易的風(fēng)險(xiǎn)所在。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　估值能力是進(jìn)行交易和風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。當(dāng)無(wú)法對(duì)某交易進(jìn)行估值時(shí)，銀行將難以判斷該交易的公允性，也難以準(zhǔn)確地判斷該交易的風(fēng)險(xiǎn)所在。

　　13、久期分析假定商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)格變化與利率變化為線性相關(guān)，因此可以對(duì)大幅利率波動(dòng)進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)量。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　銀行可以采用有效久期分析法，即對(duì)不 同的時(shí)段運(yùn)用不同的權(quán)重，在特定的利率變化情況下，假想金融工具市場(chǎng)價(jià)值的實(shí)際百分比變化，來(lái)設(shè)計(jì)各時(shí)段的風(fēng)險(xiǎn)極重，從而更好地反映市場(chǎng)利率的顯著變動(dòng)所 導(dǎo)致的價(jià)格的非線性變化。所以久期分析不一定假定銀行資產(chǎn)價(jià)格與利率變化為線性相關(guān)。

　　14、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不僅需要對(duì)已知的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還需要前瞻性的考慮銀行在開(kāi)展新業(yè)務(wù)時(shí)可能面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不僅是對(duì)已知風(fēng)險(xiǎn)的分析，更重要的是要前瞻性地考察風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險(xiǎn)類別和性質(zhì)。

　　15、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的流動(dòng)性狀況，建立多級(jí)流動(dòng)性準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配，用多道防線抵御可能發(fā)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動(dòng)性，以現(xiàn)金備付、二級(jí)備付、三級(jí)備付、法定準(zhǔn)備等多級(jí)流動(dòng)性準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配，用多道防線抵御可能發(fā)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　16、商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，同一風(fēng)險(xiǎn)暴露由兩個(gè)以上保證人提供保證，且不劃分責(zé)任情況下，可同時(shí)考慮多個(gè)保證人的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　同一風(fēng)險(xiǎn)暴露由兩個(gè)以上保證人提供保證且不劃分保證責(zé)任的情況下，內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法不同時(shí)考慮多個(gè)保證人的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用，銀行可以選擇信用等級(jí)最好、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋效果最優(yōu)的保證人進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋處理。

　　17、商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，使用外部相關(guān)數(shù)據(jù)的主要目的是為了解決因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本數(shù)少而導(dǎo)致分析結(jié)果失真的問(wèn)題。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)利用外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)來(lái)解決多數(shù)商業(yè)銀行評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限，樣本數(shù)過(guò)少而導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果失真的問(wèn)題。

　　18、由于前臺(tái)人員最接近市場(chǎng)，能夠方便的取得資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格。因此，市值重估工作應(yīng)當(dāng)由前臺(tái)負(fù)責(zé)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門或其他相關(guān)職能部門或人員負(fù)責(zé)。

　　19、為保持合理的流動(dòng)性、安全性和效益性，商業(yè)銀行應(yīng)確保其經(jīng)濟(jì)資本大于會(huì)計(jì)資本。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　會(huì)計(jì)資本又稱為可用資本、實(shí)有資本， 就是指所有者權(quán)益，金額為企業(yè)合并后資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額， 包括實(shí)收資本或普通股、優(yōu)先股和附屬銀行債。經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行內(nèi)部用以緩沖風(fēng)險(xiǎn)損失的權(quán)益資本。為保持合理的流動(dòng)性、安全性和效益性，商業(yè)銀行應(yīng)確保其 會(huì)計(jì)資本大于經(jīng)濟(jì)資本。

　　20、商業(yè)銀行的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)和貸款分類體系建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，在設(shè)立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和確定國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提水平時(shí)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)和貸款分類體系建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，在設(shè)立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和確定國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提水平時(shí)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果。

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