72�痹谛庞脙r差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言。如果指定證券和無風(fēng)險證券的差額減少時，交易方就( )。

　　A�鲍@得盈利B�背惺芤欢〒p失C�辈皇苡绊慏�币陨暇�不對

　　73�睂�沖技術(shù)首先是從( )市場發(fā)展起來的。

　　A�被�換B�逼跈�(quán)C�逼谪汥�边h期

　　74�蔽覀儼咽沟眠h期合約價值( )的交割價格稱為遠期價格。

　　A�辈坏扔诹鉈�毙∮诹鉉�贝笥诹鉊�钡扔诹�

　　75�憋L(fēng)險管理體系的靈魂是( )。

　　A�憋L(fēng)險管理文化B�憋L(fēng)險管理策略

　　C�惫�司治理結(jié)構(gòu)D�眱�(nèi)部控制系統(tǒng)

　　76�痹诔醮螌嵤﹥�(nèi)部控制評價時，需對內(nèi)部控制過程中評價的活動包括( )。

　　A�睒I(yè)務(wù)活動、監(jiān)督活動、支持保障活動

　　B�睒I(yè)務(wù)活動、管理活動、支持保障活動

　　C�北O(jiān)督活動、業(yè)務(wù)活動、支持保障活動

　　D�睒I(yè)務(wù)活動、管理活動、監(jiān)督活動

　　77�盭、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.04，X的標準差為0.80，Y的標準差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A��0.056

　　B��0.062

　　C��0.071

　　D��0.085

　　78�憋L(fēng)險監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是( )。

　　A�憋L(fēng)險監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進，是對合規(guī)監(jiān)管的否定

　　B�憋L(fēng)險監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展

　　C�焙弦�(guī)監(jiān)管是對風(fēng)險監(jiān)管的繼承和發(fā)展

　　D�币陨隙疾粚�

　　79�备鶕�(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標》，其中關(guān)于非信貸資產(chǎn)準備充足率的表述，下面選項中不正確的是( )。

　　A�狈切刨J資產(chǎn)實際計提準備是指商業(yè)銀行針對非信貸資產(chǎn)預(yù)計損失實際計提的各類損失準備和減值準備

　　B�狈切刨J資產(chǎn)準備充足率=非信貸資產(chǎn)實際計提準備期平均余額÷非信貸資產(chǎn)預(yù)計損失

　　C�狈切刨J資產(chǎn)預(yù)計損失是指商業(yè)銀行根據(jù)《金融企業(yè)會計制度》針對短期投資、長期投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)等非信貸資產(chǎn)，預(yù)計未來可能損失的金額

　　D�睂Ψ切刨J資產(chǎn)實際計提準備具體參照財政部《金融企業(yè)會計制度》(財會[2001]49號)執(zhí)行

　　80�便y行在進行壓力測試時，第一步是( )。

　　A�狈治鼋杩钊撕偷盅浩穬r值在假定條件下可能的變動情況

　　B�备鶕�(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失

　　C�痹O(shè)定情景假設(shè)

　　D�备鶕�(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失

　　81�鄙虡I(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定( )向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。

　　A�笔袌鲲L(fēng)險承擔(dān)部門B�笔袌鲲L(fēng)險管理部門

　　C�眱�(nèi)部審計機構(gòu) D�蓖獠繉徲嫏C構(gòu)

　　82��( )是建立在操作損失事件基礎(chǔ)上的，因而損失數(shù)據(jù)庫的建立至關(guān)重要。

　　A�备呒売嬃糠˙�被�本指標法C�睒藴史―�眱�(nèi)部模型法

　　83��( )不屬于內(nèi)控制度中組織結(jié)構(gòu)方面的部分。

　　A�泵鞔_授權(quán)

　　B�毕蚬芾韺犹峁┑男畔�

　　C�睄徫宦氊�(zé)的確定

　　D�标P(guān)鍵職能的分離

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