31�庇嬎泔L(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取( )。

　　A�睒藴� 法 B�眱�(nèi)部模型法

　　C�备呒売嬃糠―�眱�(nèi)部評級初級法

　　E�眱�(nèi)部評級高級法

　　32�毕铝嘘P(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有( )。

　　A�蹦成虡I(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

　　B�蹦成虡I(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法

　　C�蹦成虡I(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

　　D�蹦成虡I(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

　　E�蹦成虡I(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/P>

　　33�蹦壳白顝V泛應(yīng)用的信用風(fēng)險評分模型是( )。

　　A�盋P模型B�盞PMG模型C�本�性概率模型D�盤robit模型

　　E�本�性辨別模型

　　34�彬炞C客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有( ) 。

　　A�盋AP曲線與AR值B�盧OC曲線與A值

　　C�倍�項分布檢驗 D�必惾~斯錯誤率

　　E�盋.P模型

　　35�庇绊戇`約損失率的因素包括( )。

　　A�碑a(chǎn)品因素B�惫�司因素C�毙袠I(yè)因素D�钡貐^(qū)因素

　　E�焙暧^經(jīng)濟周期因素

　　36�笔袌鲲L(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括( )。

　　A�笨梢詫⒉煌瑯I(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值(VaR值)來表示

　　B�笔且环N能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總的市場風(fēng)險計量方法

　　C�庇欣�于進行風(fēng)險監(jiān)測和管理

　　D�焙喢饕锥�，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險總體水平

　　E�焙�蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　37�眰�券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。

　　A�闭�向收益率曲線B�狈聪蚴找媛是�線

　　C�辈▌邮找媛是�線D�彼�平收益率曲線

　　E�贝怪笔找媛是�線

　　38�辈僮黠L(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。

　　A�逼赣脝T工做法和工作場所安全性B�睒I(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C�笨蛻簟�產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 D�睂嵨镔Y產(chǎn)損壞

　　E�蓖獠科墼p

　　39�毕铝嘘P(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。

　　A�辟Y本為商業(yè)銀行提供融資

　　B�蔽�收和消化損失

　　C�敝С稚虡I(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔

　　D�本S持市場信心

　　E�睘樯虡I(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

　　40�毕铝嘘P(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有( )。

　　A�眽毫�測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B�边M行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C�痹谠u估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D�背�了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風(fēng)險壓力測試

　　E�鄙虡I(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

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