51.收入型證券組合是一種特殊類(lèi)型的證券組合，它追求(　　)。

　　A.資本利得

　　B.資本收益

　　C.資本升值

　　D.基本收益

　　52.假設(shè)證券A歷史數(shù)據(jù)表明，年收益率為50%的概率為20%，年收益率為30%的概率為45%，年收益率為10%的概率為35%。那么證券A(　　)。

　　A.期望收益率為27%

　　B.期望收益率為30%

　　C.期望收益率為2.11%

　　D.期望收益率為3%

　　53.在馬柯威茨均值方差模型中，由四種證券構(gòu)建的證券組合的可行域是(　　)。

　　A.均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的有限區(qū)域

　　B.均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的無(wú)限區(qū)域

　　C.可能是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的有限區(qū)域，也可能是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的無(wú)限區(qū)域

　　D.均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的一條彎曲的曲線

　　54.金融期權(quán)時(shí)間價(jià)值，是指期權(quán)的(　　)購(gòu)買(mǎi)期權(quán)而實(shí)際支付的價(jià)格(　　)該期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的那部分價(jià)值。

　　A.買(mǎi)方;超過(guò)

　　B.賣(mài)方;超過(guò)

　　C.買(mǎi)方;低于

　　D.賣(mài)方;低于

　　55.大多數(shù)套期保值者持有的股票并不與指數(shù)結(jié)構(gòu)一致。因此，在股指期貨套期保值中通常都采用(　　)方法。

　　A.互換套期保值交易

　　B.連續(xù)套期保值交易

　　C.系列套期保值交易

　　D.交叉套期保值交易

　　56.德?tīng)査�正態(tài)分布法中，VaR取決于兩個(gè)重要的參數(shù)，即(　　)。

　　A.持有期和標(biāo)準(zhǔn)差

　　B.持有期和置信度

　　C.標(biāo)準(zhǔn)差和置信度

　　D.標(biāo)準(zhǔn)差和期望收益率

　　57.一個(gè)證券組合與指數(shù)的漲跌關(guān)系通常是依據(jù)(　　)予以確定。

　　A.套利定價(jià)模型

　　B.市盈率定價(jià)模型

　　C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　D.布萊克-科爾斯期權(quán)定價(jià)模型

　　58.《證券公司信息隔離墻制度指引》自(　　)起施行。

　　A.2010年1月

　　B.2010年6月

　　C.2011年1月

　　D.2011年6月

　　59.我國(guó)證券分析師行業(yè)自律組織是(　　)。

　　A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　B.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

　　C.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券分析師專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

　　D.證券交易所投資分析師協(xié)會(huì)

　　60.我國(guó)證券分析師的內(nèi)涵可以從(　　)來(lái)理解。

　　A.《發(fā)布證券研究報(bào)告暫行規(guī)定》

　　B.《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》

　　C.《證券、期貨投資咨詢(xún)管理暫行辦法》

　　D.《中華人民共和國(guó)證券法》