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　　第十二章 銀行監(jiān)管與市場約束

　　12.1 銀行監(jiān)管

　　銀行監(jiān)管的原因：

　　1銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù);

　　2.銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤的發(fā)展;

　　3.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，兩者掌握的信息是不對稱的;

　　4.風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是過管理和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)獲得收益;

　　5.銀行先天存在壟斷與競爭的悖論。

　　巴塞爾協(xié)議I的貢獻(xiàn)在于，將資本充足率監(jiān)管作為銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容，并提出具體的、國際統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

　　巴塞爾協(xié)議II的貢獻(xiàn)在于，提出了三大支柱(資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀(jì)律)，形成了一套完整的監(jiān)管框架，強(qiáng)調(diào)激勵相容，希望通過市場約束和金融機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理來進(jìn)行有效監(jiān)管。

　　巴塞爾協(xié)議III的貢獻(xiàn)在于，按照資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管并重、資本充足率與杠桿率并行等原則重新確立了全球銀行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則的新框架。

　　12.1.1銀行監(jiān)管概述

　　銀行監(jiān)管的目標(biāo)、原則和標(biāo)準(zhǔn)

　　目標(biāo)：1.通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益;

　　2.通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心;

　　3.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解;

　　4.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。

　　原則：依法、公開、公正和效率

　　1.依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定;

　　2.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)透明度(立法、執(zhí)法、復(fù)議相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)程序公開);

　　3.公正原則指銀行業(yè)市場的參與者具有平等法律地位(實(shí)體公正、程序公正);

　　4.效率原則指銀監(jiān)會在監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，即全面履責(zé)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，又降低成本不帶來負(fù)擔(dān)。

　　標(biāo)準(zhǔn)：1.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展;

　　2.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力;

　　3.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制;

　　4.鼓勵公平競爭，反對無序競爭;

　　5.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制;

　　6.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。

　　監(jiān)管理念：管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度。

　　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理念、指標(biāo)體系和主要內(nèi)容

　　理念：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指通過識別銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價(jià)一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式，該監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

　　作用：1.通過信息收集、對業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評估，能更好地了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理素質(zhì)，及早識別出即將形成的風(fēng)險(xiǎn)，具有前瞻性;

　　2.通過事前對風(fēng)險(xiǎn)的有效識別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)管方案，更有計(jì)劃性、靈活性和針對性;

　　3.明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注度，同時(shí)也提高管理層對監(jiān)管的認(rèn)同感，達(dá)成共識和良性互動，共同致力于風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解;

　　4.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估判斷出高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，有針對性地進(jìn)行檢查，并更多地借鑒內(nèi)部管理和審計(jì)結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作效率;

　　5.把監(jiān)管中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上，明確了監(jiān)管者和銀行管理層各自職責(zé)，對銀行管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任提出了更高的期望和要求;

　　6.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場監(jiān)管的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密。

　　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了六個(gè)相互銜接、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟：了解機(jī)構(gòu)—風(fēng)險(xiǎn)評估—規(guī)劃監(jiān)管行動—準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查—實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查—監(jiān)管措施、效果評價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測。

　　其中風(fēng)險(xiǎn)評估是核心，包含四個(gè)階段：首先要了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度;其次要界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域;再次要用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一識別和衡量;最后形成風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。

　　指標(biāo)體系：風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)遷徙、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

　　1.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)，以時(shí)點(diǎn)數(shù)為基礎(chǔ)，靜態(tài)指標(biāo)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

　　2.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)：正常貸款遷徙率、不良貸款遷徙率;

　　3.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)：包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度。

　　主要內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管主要包括以下四個(gè)方面：

　　1.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、評價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的指標(biāo)體系，根據(jù)定性和定量指標(biāo)確定風(fēng)險(xiǎn)水平或級別，按照風(fēng)險(xiǎn)水平及時(shí)進(jìn)行預(yù)警;

　　2.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系，建立對此類機(jī)構(gòu)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，并對此類機(jī)構(gòu)制定風(fēng)險(xiǎn)控制、化解方案，包括限制業(yè)務(wù)、調(diào)整管理層、擴(kuò)充股本、債務(wù)重組、請求中央銀行給予流動性支持等;

　　3.建立應(yīng)對支付危機(jī)的處置體系，包括停業(yè)隔離整頓、給予流動性救助、資產(chǎn)負(fù)債重組、關(guān)閉清算、實(shí)施市場退出等;

　　4.建立銀行類金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)，包括存款保險(xiǎn)體系建設(shè)等。

　　要求商業(yè)銀行管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合，構(gòu)成商業(yè)銀行成本核算、產(chǎn)品定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的有力支撐。

　　對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對高級管理人員實(shí)施任職資格審核，從職業(yè)操守、專業(yè)能力和道德品質(zhì)等方面評價(jià)擬任人員適任情況。

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