個(gè)人信貸業(yè)務(wù)：操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1.實(shí)行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實(shí)現(xiàn)審貸部門(mén)分離;

　　2.成立個(gè)人信貸業(yè)務(wù)中心，由中心進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)查和審批，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和管理;

　　3.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款，審慎發(fā)展個(gè)人信用貸款和自然人保證貸款;

　　4.加強(qiáng)規(guī)范化管理，理順個(gè)人貸款前臺(tái)和后臺(tái)部門(mén)之間的關(guān)系，完善業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)授權(quán)制度，加強(qiáng)法律審查，實(shí)行檔案集中管理，加快個(gè)人信貸電子化建設(shè);

　　5.切實(shí)做好個(gè)人信貸貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作，防范信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn);

　　6.強(qiáng)化個(gè)人貸款發(fā)放責(zé)任約束機(jī)制，細(xì)化個(gè)人貸款責(zé)任追究辦法，推行不良貸款定期問(wèn)責(zé)制度、到期提示制度、逾期警示制度和不良責(zé)任追究制度;

　　7.在建立責(zé)任制的同時(shí)配置以獎(jiǎng)勵(lì)制度，將客戶(hù)經(jīng)理的貸款發(fā)放質(zhì)量與其收入掛鉤。

　　資金業(yè)務(wù)：操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　代理業(yè)務(wù)：操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　5.5操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量

　　商業(yè)銀行可采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

　　5.5.1總體監(jiān)管規(guī)則

　　銀行使用高級(jí)計(jì)量法須經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局核準(zhǔn)，一旦采用了高級(jí)法，未經(jīng)許可不能退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。

　　我國(guó)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量規(guī)則有以下特點(diǎn)：

　　一是在政策導(dǎo)向上，基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法體現(xiàn)規(guī)則導(dǎo)向，銀監(jiān)會(huì)明確了計(jì)量規(guī)則，保證各行結(jié)果可比，避免套利;高級(jí)法體現(xiàn)原則導(dǎo)向，銀監(jiān)會(huì)僅明確數(shù)據(jù)、計(jì)量原則，商業(yè)銀行自行選擇計(jì)量方法，體現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理較好銀行的激勵(lì);

　　二是在核準(zhǔn)思路上，核準(zhǔn)前，對(duì)銀行實(shí)施準(zhǔn)入監(jiān)管，僅核準(zhǔn)符合要求的銀行實(shí)施較為高級(jí)的方法，核準(zhǔn)后，體現(xiàn)持續(xù)監(jiān)管原則，持續(xù)監(jiān)測(cè)高級(jí)方法體系的運(yùn)行情況，及時(shí)要求銀行整改，并對(duì)整改不到位的銀行采取監(jiān)管措施，直至取消實(shí)施資格;

　　三是在審慎監(jiān)管方面，銀監(jiān)會(huì)認(rèn)定商業(yè)銀行內(nèi)部控制不健全、操作風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱的，可要求商業(yè)銀行提高操作風(fēng)險(xiǎn)資本。

　　5.5.2政策要點(diǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法：治理架構(gòu)清晰、信息系統(tǒng)適用、數(shù)據(jù)收集全面、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有效、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)敏感、連續(xù)性管理體系健全、報(bào)告體系穩(wěn)健、內(nèi)部審查嚴(yán)格、內(nèi)控內(nèi)審充分、配合監(jiān)管。

　　高級(jí)計(jì)量法：計(jì)量與管理有效融合、數(shù)據(jù)全面準(zhǔn)確、計(jì)量合理審慎

　　5.5.3主要計(jì)量方法

　　基本指標(biāo)法(自主決定是否采用)：

　　基本指標(biāo)法操作風(fēng)險(xiǎn)資本=過(guò)去三年匯總每年整的總收入的平均值乘以固定比例(α=15%)。

　　某年收入為負(fù)，分子、分母都不考慮。

　　基本指標(biāo)法計(jì)量方法簡(jiǎn)單，資本與收入呈線性關(guān)系，銀行的收入越高，操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求越大，資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)缺乏敏感性，對(duì)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理作用不大。

　　標(biāo)準(zhǔn)法：標(biāo)準(zhǔn)法操作風(fēng)險(xiǎn)資本=銀行各條線前三年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例(ß)再加總。

　　共8個(gè)條線：公司金融*18%、交易和銷(xiāo)售*18%、支付和清算*18%;

　　商業(yè)銀行業(yè)務(wù)*15%、代理服務(wù)*15%;

　　零售銀行業(yè)務(wù)*12%、資產(chǎn)管理*12%、零售經(jīng)紀(jì)12%。

　　監(jiān)管當(dāng)局明確了9條歸類(lèi)原則：

　　一是所有業(yè)務(wù)活動(dòng)必須按1級(jí)目錄規(guī)定的8個(gè)業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)歸類(lèi),相互不重合，列舉須窮盡;

　　二是對(duì)業(yè)務(wù)條線框架內(nèi)業(yè)務(wù)起輔助作用的銀行業(yè)務(wù)或非銀行業(yè)務(wù)，如無(wú)法直接歸類(lèi)，必須歸入所輔助的業(yè)務(wù)條線;

　　三是在將總收入歸類(lèi)時(shí)，如無(wú)法與特定業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)，則適用資本要求最高的業(yè)務(wù)條線;

　　四是如果總收入仍等于8個(gè)業(yè)務(wù)條線總收入之和，可使用內(nèi)部定價(jià)法在各業(yè)務(wù)條線間分配總收入;

　　五是按業(yè)務(wù)條線歸類(lèi)時(shí)采用的定義必須與計(jì)算其他類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本所采用的定義相同;

　　六是銀行采用的對(duì)應(yīng)流程應(yīng)有明確的文字說(shuō)明; 七是必須制定新業(yè)務(wù)或產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的流程;

　　八是需有高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)政策; 九是業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)流程必須接受獨(dú)立審查。

　　總收入=(利息收入-利息支出)+(手續(xù)費(fèi)和傭金收入+凈交易損益+證券投資凈損益+其他營(yíng)業(yè)收入+凈非利息收入)

　　業(yè)務(wù)歸類(lèi)補(bǔ)充指引：

　　一是零售銀行業(yè)務(wù)總收入含對(duì)零售客戶(hù)和按零售客戶(hù)對(duì)待的中小企業(yè)放貸和墊款產(chǎn)生的凈利息收入;

　　二是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的總收入包括向公司、銀行同業(yè)、主權(quán)客戶(hù)放貸和墊款產(chǎn)生的凈利息收入和收購(gòu)的公司應(yīng)收賬款產(chǎn)生的收入;

　　三是交易和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的總收入等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收費(fèi);

　　四是其他5個(gè)產(chǎn)品的總收入主要包括各類(lèi)產(chǎn)品線的凈收費(fèi)/傭金收入。

　　五是總收入中不應(yīng)忽略營(yíng)運(yùn)開(kāi)支。

　　高級(jí)計(jì)量法：巴塞爾推薦了內(nèi)部衡量法、損失分布法(主流選擇)和打分卡法三種計(jì)量模型。

　　內(nèi)部衡量法：是基于銀行損失數(shù)據(jù)計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的一種方法。對(duì)每一業(yè)務(wù)條線/事件類(lèi)型組合分別計(jì)算預(yù)期損失(EL)，并引入換算因子，將預(yù)期損失轉(zhuǎn)化為非預(yù)期損失(UL)

　　操作風(fēng)險(xiǎn)資本(UL)=換算因子*預(yù)期損失=換算因子*(操作風(fēng)險(xiǎn)暴露*損失概率*損失程度)

　　引入風(fēng)險(xiǎn)特征指數(shù)(RPI)來(lái)體現(xiàn)各銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的高低。

　　內(nèi)部衡量法是銀行由基本的由上至下模型向復(fù)雜的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量模型過(guò)渡的方法，計(jì)算簡(jiǎn)便。但該方法也存在一定缺陷：一是換算因子是監(jiān)管部門(mén)根據(jù)銀行業(yè)整體的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況設(shè)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，不一定普遍適用;二是預(yù)期損失和非預(yù)期損失之間不一定滿足該方法假設(shè)的線性關(guān)系。

　　打分卡法：與其他高級(jí)計(jì)量模型相比，打分卡法盡管采用了部分歷史數(shù)據(jù)，但更多偏重于定性分析，其主要目標(biāo)是以前瞻性的眼光，捕捉各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)特征與控制環(huán)境，掌握潛在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而降低操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件發(fā)生頻率與嚴(yán)重度。

　　缺點(diǎn)：主觀性太強(qiáng)，過(guò)于依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)。

　　損失分布法：銀行對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)條線/事件類(lèi)型組合分別估計(jì)頻率和嚴(yán)重度兩個(gè)概率分布函數(shù)，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平(99.9%)和區(qū)間(一年)的操作風(fēng)險(xiǎn)VaR值。

　　相比內(nèi)部衡量法，損失分布法的優(yōu)勢(shì)在于：一是損失分布法直接計(jì)量非預(yù)期損失，更符合實(shí)際損失分布;二是損失分布法中，銀行自主決定業(yè)務(wù)線/事件類(lèi)型的組合和各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，能更好地體現(xiàn)銀行的業(yè)務(wù)特性，避免了監(jiān)管干預(yù)可能造成“一刀切”的問(wèn)題。

　　5.6業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理

　　應(yīng)遵循原則：一是制定外包的風(fēng)險(xiǎn)管理框架以及相關(guān)制度，并將其納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系;二是根據(jù)審慎經(jīng)營(yíng)原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適宜的外包活動(dòng)范圍;三是對(duì)于戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計(jì)等職能不宜外包。

　　5.6.1業(yè)務(wù)外包管理的主要框架

　　組織架構(gòu)：董事會(huì)(審議)、高級(jí)管理層(制定)、外包管理團(tuán)隊(duì)(執(zhí)行)

　　業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)做好以下工作：業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、盡職調(diào)查、外包協(xié)議管理、外包服務(wù)承諾、分包風(fēng)險(xiǎn)管理、跨境外包管理、其他事項(xiàng)。

　　5.6.2業(yè)務(wù)外包管理的監(jiān)督管理

　　外包活動(dòng)存在以下情形的，監(jiān)管可要求銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問(wèn)責(zé)：違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章;違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、內(nèi)控制度及操作流程;存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患;其他認(rèn)定的情形。

　　5.7信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理

　　5.7.1信息科技治理 首席信息官，直接向行長(zhǎng)匯報(bào)，并參與決策。

　　5.7.2信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理

　　信息科技風(fēng)險(xiǎn)防范措施：明確的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程等，定期進(jìn)行更新和公示;確定潛在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，并對(duì)這些區(qū)域進(jìn)行詳細(xì)和獨(dú)立的監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化。

　　5.7.3信息安全

　　主要管理要求：一是信息科技部門(mén)應(yīng)落實(shí)信息安全管理職能;二是應(yīng)建立有效管理用戶(hù)認(rèn)證和訪問(wèn)控制的流程;三是應(yīng)根據(jù)信息安全級(jí)別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全區(qū)域;四是應(yīng)確保所有計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全;五是應(yīng)采取措施確保所有信息系統(tǒng)的安全;六是應(yīng)制定相關(guān)策略和流程，管理所有生產(chǎn)系統(tǒng)的活動(dòng)日志，以支持有效的審核、安全取證分析和預(yù)防欺詐;七是應(yīng)采取加密技術(shù)，防范涉密信息在傳輸、處理、儲(chǔ)存過(guò)程中出現(xiàn)泄漏或被篡改的風(fēng)險(xiǎn)，并建立密碼設(shè)備管理制度，確保使用符合國(guó)家要求的加密技術(shù)和加密設(shè)備;八是應(yīng)配備切實(shí)有效的系統(tǒng)，確保所有終端用戶(hù)設(shè)備的安全，并定期對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行安全檢查;九是應(yīng)制定相關(guān)制度和流程，嚴(yán)格管理客戶(hù)信息的采集、處理、存貯、傳輸、分發(fā)、備份、恢復(fù)、清理和銷(xiāo)毀;十是應(yīng)對(duì)所有員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其充分掌握信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程，了解違反規(guī)定的后果，并對(duì)違反安全規(guī)定的行為采取零容忍政策。

　　5.7.4信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、測(cè)試和維護(hù)

　　5.7.5信息科技運(yùn)行

　　5.7.6業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

　　5.7.7信息科技審計(jì) 至少每三年進(jìn)行一次全面審計(jì)

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