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　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理(掌握★★★)

　　掌握并運(yùn)用信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類及管控手段。

　　考點(diǎn)1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分類

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)(包括黃金)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

　　考點(diǎn)2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量

　　(一)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法

　　1.缺口分析

　　缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。

　　2.久期分析

　　久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

　　3.外匯敞口分析

　　外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。

　　4.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

　　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。

　　5.敏感性分析與情景分析

　　敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。

　　6.壓力測(cè)試

　　銀行不僅應(yīng)采用各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)在一般市場(chǎng)情況下所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測(cè)試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其造成的潛在損失，評(píng)估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力。

　　(二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)量

　　考點(diǎn)3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管控手段

　　(一)限額管理

　　(二)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

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