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　　第三章信用風險管理

　　考點5

　　①、 內部評級體系的驗證應評估內部評級和風險參數量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性。

　�、凇� 信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的最基礎和關鍵的環(huán)節(jié)。

　�、�、 計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最短時間完全一致。

　�、�、 關于連續(xù)函數最重要和最有用的結果是斯科拉定理。

　�、�、 企業(yè)——評級方法，個人——評分方法。

　　⑥、 壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析，用來評估特定事件的變化，而不是預期損失。

　�、�、 預期損失率 = 預期損失/資產風險敞口。

　�、�、 信用衍生產品可以采取現(xiàn)金或者實物的交割方式，違約保護在買方和賣方之間是不同的。

　�、�、 客戶評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段，它的內容包括風險違約區(qū)分能力驗證，對違約概率與側轉卻行的驗證，檢驗評級結果及風險參數在商業(yè)銀行信貸流轉中的使用情況。

　　⑩、 在確定商業(yè)銀行組合風險限額管理中資本分配權重時，需要考慮的因素包括戰(zhàn)略層面的重要性、目前的組合集中情況、經濟前景、收益率等，不包括資產負債率。

　　⑪、 相關系數的最大缺點是僅能用來計量線性相關，對于非線性相關，可以通過秩相關系統(tǒng)和坎德爾系數進行計量。

　　⑫、 清償優(yōu)先性是產品因素。

　　⑬、 Credit Metrics(CM)是從資產組合的角度來看待信用風險的，遠離是信用等級變化分析，是將單一信用工具放入資產組合中衡量其對整個組合風險狀況的作用.CR的違約遵從泊松過程。

　　⑭、 外部評級專業(yè)評級機構對特定的債務人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府和大企業(yè)，內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價。

　　⑮、 違約概率預測轉確定的驗證常用的方法包括二項分布檢驗、卡方分布檢驗、正態(tài)分布檢驗、檢驗給定年份相同或者不同等級PD的預測準確性等，不包括均勻分布。

　　⑯、 Credit Portfolio View (CPV)模型認為違約率取決于：1、宏觀變量的歷史數據;2、對整個經濟體系產生影響的沖擊或改革;3、僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革，不包括宏觀變量的前景預測。

　　⑰、 信用風險監(jiān)測的方法有：6C、客戶信用評級方法、貸款分類方法、信用評分方法。

　　⑱、 債項評級和客戶評級反映了信用風險水平的兩個維度，客戶評級主要針對的是交易主體，由債務人的信用水平決定。一個債務人只能有一個客戶評級，但可以有不同的交易債項評級。

　　⑲、 商業(yè)銀行客戶評分的驗證：1、是一個循環(huán)過程;2、是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級的重要手段;3、《巴塞爾新資本協(xié)議》對內部評級的驗證進行了詳細的闡釋;4、驗證的流程和結果應得到獨立與驗證設計和實施部門之外的部門的審閱。

　　⑳、 我國商業(yè)銀行現(xiàn)無統(tǒng)一的違約定義，企業(yè)破產視同于違約。

　　考點6

　�、佟�Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等。Z值越高，違約概率越低。Risk Calc適用于非上市公司，Credit Monitor適用于上市公司。

　�、�、個人循環(huán)零售貸款是循環(huán)的，無抵押的，未承諾的，子組合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元的。

　�、邸①J款重組中，原貸款結構的期限、金額、利率、費率、擔保進行調整。

　　④、企業(yè)風險暴露(而不是個人零售風險暴露)是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露。

　�、荨⑸虡I(yè)銀行的信用評分模型包括：1、線性概率模型;2、Logit模型;3、Probit模型;4、線性辨別模型。

　�、蕖⒘糁眠@一擔保形式，主要用于保管合同，加工承攬合同等主合同。

　　⑦、集團內部企業(yè)之間存在的大量資產重組、并購以及債務重組屬于橫向一體化集團的關聯(lián)交易。

　�、唷⑿庞蔑L險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。

　�、�、良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式。

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