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　　第三章信用風險管理

　　考點3

　�、佟�風險監(jiān)測指標體系通常包括潛在指標和顯現(xiàn)指標兩大類。主要包括：1、不良貸款率;2、預期損失率(預期損失/資產(chǎn)風險暴露);3、不良貸款撥備覆蓋率 = (一般準備+專項準備+特種準備)/(不良貸款總和);4、貸款損失準備充足率 = 貸款實際計提準備/貸款應提準備。

　　②、風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結(jié)果，完成以下程序：1、信用信息的收集和傳遞;2、風險分析;3、風險處置(預控性處置、全面性處置);4、后評價。

　�、邸�風險預警的方法：1、黑色預警法(不引進警兆自變量，只考慮警素指標的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征);2、藍色預警法(側(cè)重定量分析，分為指數(shù)預警發(fā)和統(tǒng)計預警法，最常用的指數(shù)是擴散指數(shù)，大于0.5風險上升);3、紅色預警法(側(cè)重定量與定性的結(jié)合)。

　�、堋⒔M合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額。設定組合限額主要分為5步：1、按某組合維度確定資本分配權(quán)重;2、根據(jù)資本分配權(quán)重，對預期的組合進行壓力測試，估算組合的損失;3、將壓力測試估算出的預計組合損失與商業(yè)銀行的資本相對比;4、根據(jù)資本分配權(quán)重，確定各組合以資本表示的組合限額;5、根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額。

　�、�、信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險，采用內(nèi)部評級法計量的信用風險監(jiān)管資本時，信用風險緩釋功能體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風險暴露的下降。

　�、�、凈額結(jié)算對于降低信用風險的作用在于，交易主體只需承擔凈額支付的風險。若沒有凈額結(jié)算條款，那么在交易雙方間存在多個交易時，守約方可能被要求在交易終止時向違約方支付交易項下的全額款項，但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風險緩釋作用體現(xiàn)為違約風險暴露下降。合格凈額結(jié)算的認定要求包括：1、可執(zhí)行性;2、法律確定性;3、風險監(jiān)控。

　�、摺�對單獨一向風險暴露存在多個信用風險緩釋工具時：1、采用內(nèi)部評級法初級發(fā)的銀行，應將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權(quán)風險資產(chǎn);2、采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，如果通過增加風險緩釋技術(shù)可以提高對風險暴露的回收率，則鼓勵對同一風險暴露增加風險緩釋技術(shù)來降低違約損失率，但需要證明此種方式對風險底部的有效性。

　�、�、貸款最低定價 = (資金成本 + 經(jīng)營成本 +　風險成本 + 資本成本)/ 貸款額。其中，資本成本 = 經(jīng)濟資本 * 股東最低資本回報率。

　�、�、信貸審批和決策應遵循下列原則：1、審貸分離原則;2、統(tǒng)一考慮原則;3、展期重申原則。

　　⑩、大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索、一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售。

　　考點4

　�、�、組合貸款轉(zhuǎn)讓難點在于貸款組合的風險與價值評估缺乏透明度，但單筆貸款的轉(zhuǎn)讓成本相對又高。

　�、�、貸款重組應注意的方面：1、是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品;2、為何進入重組流程;3、是否值得重組;4、對抵押品、質(zhì)押品或保證人一般應重新進行評估。

　　③、廣義的資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運營方式包括：1、信貸資產(chǎn)證券化;2、實體資產(chǎn)證券化;3、證券資產(chǎn)證券化;4、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

　　④、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化有助于：1、通過證券化的真實出售和破產(chǎn)隔離功能，可以將不具有流動性的中長期貸款置于資產(chǎn)負債表之外，優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，及時獲取高流動性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行的流動性壓力;2、通過對貸款進行證券化而非持有到期，可以改善資本狀況，以最小的成本增強流動性和提高資本充足率，有利于商業(yè)銀行資本管理;3、通過資產(chǎn)證券化將不良資產(chǎn)成批量、快速轉(zhuǎn)換為不可流動的金融產(chǎn)品，盤活部分資產(chǎn)的流動性，將銀行資產(chǎn)潛在的風險轉(zhuǎn)移、分散，有利于化解不良資產(chǎn)，降低不良貸款率;4、增強盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)。

　�、荨⑿庞醚苌�產(chǎn)品具有的特征包括：保密性、交易性、靈活性、債務的不變性。

　　⑥、在信用衍生品中，利用信用衍生產(chǎn)品來達到放棄或轉(zhuǎn)嫁風險目的的交易方稱為“信用保護買方”(受益方)，通常是貸款銀行;承擔或被轉(zhuǎn)嫁風險的交易方稱為“信用保護賣方”(保護方)，通常是大型投資銀行或保險公司。信用衍生產(chǎn)品交易的通常模式：信用保護買方向信用保護賣方支付了一筆固定費用，一旦發(fā)生了買賣雙方所指定的信用事件，信用保護賣方就要按約定的方式和范圍賠償信用保護買方的損失。代表性的產(chǎn)品分為：1、信用違約互換;2、總收益互換;3、信用聯(lián)系票據(jù);4、信用價差期權(quán)。

　　⑦、信用衍生產(chǎn)品發(fā)揮的作用：1、分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險;2、提供化解不良貸款的新思路;3、防止信貸萎縮，增強資產(chǎn)的流動性;4、有助于緩解中小企業(yè)融資難問題;5、是銀行得以擺脫在貸款定價上的困境。

　�、�、巴塞爾協(xié)議提出了兩種計量信用風險資本的方法：1、標準評級法(針對復雜程度不高的銀行，零售資產(chǎn)按照是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重);2、內(nèi)部評級法：分為初級法和高級法。內(nèi)部評級初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他縫隙愛你要素采用監(jiān)管當局的估計值;內(nèi)部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。初級和高級法區(qū)別只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，就必須自行估計PD和LGD。

　�、帷㈩A期損失(EL) = 違約概率(PD)* 違約風險暴露(EAD) * 違約損失率(LGD)。

　�、�、任何一個現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實施內(nèi)部評級法，都應具備良好的內(nèi)部評級體系，以保證信用風險管理的效率和質(zhì)量。

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