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　　2018年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》復(fù)習(xí)資料匯總

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　　第 3 章　信用風險管理

　　3.3.2 風險監(jiān)測主要指標

　　指標一般包括潛在指標和顯現(xiàn)指標。

　　中國銀監(jiān)會要求的三大類指標：經(jīng)營績效類、資產(chǎn)質(zhì)量類、審慎經(jīng)營類。

　　資產(chǎn)質(zhì)量類一般指不良貸款比率。

　　(1)不良資產(chǎn)率(不良貸款率)

　　(2)預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風險敞口

　　預(yù)期損失EL(Expected loss) =違約概率(PD)×違約損失率(LGD)×違約敞口風險(EAD)。

　　(3)單一(集團)客戶授信集中度

　　集中度一般指客戶集中度、行業(yè)集中度、區(qū)域集中度。

　　(4)貸款風險遷徙

　�、僬�常貸款遷徙率

　　正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　②正常類貸款遷徙率

　　正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%

　�、坳P(guān)注類貸款遷徙率

　�、艽渭夘愘J款遷徙率

　�、菘梢深愘J款遷徙率

　　(5)不良貸款撥備覆蓋率

　　不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/不良貸款

　　一般準備：一般準備根據(jù)承擔風險和損失的資產(chǎn)余額的一定比例提取。金融企業(yè)應(yīng)嚴格按照《辦法》規(guī)定的范圍根據(jù)承擔風險和損失的資產(chǎn)余額提取，不得僅對貸款余額提取，也不得以扣除已計提減值準備后的資產(chǎn)凈額作為提取一般準備的基數(shù)。

　　專項準備： 對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

　　特種準備：針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風險計提的準備。

　　(6)貸款損失準備充足率

　　貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應(yīng)提準備×100%

　　3.3.3 風險預(yù)警

　　風險預(yù)警主要是實現(xiàn)對風險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”。

　　1.風險預(yù)警的程序和主要方法

　　(1)風險預(yù)警程序

　　信貸信息的收集和傳遞、風險分析、風險處置、后評價。

　　按照階段劃分，風險處置可以劃分為預(yù)控性處置與全面性處置，預(yù)控性處置是在風險預(yù)警報告已經(jīng)作出，而決策部門尚未采取相應(yīng)措施之前，由風險預(yù)警部門或決策部門對尚未爆發(fā)的潛在風險提前采取控制措施，避免風險繼續(xù)擴大對商業(yè)銀行造成不利影響。全面性處置是從內(nèi)部組織管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營活動等方面采取措施來控制、轉(zhuǎn)移或化解風險，使風險預(yù)警信號回到正常范圍。

　　(2)風險預(yù)警的主要方法

　　傳統(tǒng)方法，例如6C法

　　評級方法，例如OCC的貸款評級法

　　信用評分方法，例如CAMEL方法

　　統(tǒng)計模型：國內(nèi)，黑色預(yù)警法(只考慮預(yù)警要素指標的時間序列變化規(guī)律，即波動特征)、藍色預(yù)警法(側(cè)重定量分析，分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計預(yù)警法)、紅色預(yù)警法(定量和定性相結(jié)合)

　　黑色預(yù)警法不引進警兆自變量。警素是對風險進行預(yù)警所關(guān)注的一些因素。警兆是警素發(fā)生異常時的一個先兆。警兆是一個先導(dǎo)指標，關(guān)注警兆是比關(guān)注警素更為積極主動而高級的方法。黑色預(yù)警法只關(guān)注警素不關(guān)注警兆，只關(guān)注警素的一種循環(huán)波動。

　　藍色預(yù)警法，側(cè)重定量分析，關(guān)注警兆這一因素，具體分為兩種模式：指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計預(yù)警法。

　　指數(shù)預(yù)警法就是要編制一定的指數(shù)。其中，應(yīng)用范圍最廣的是擴散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。

　　統(tǒng)計預(yù)警法，是對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進行時差相關(guān)分析，確定其先導(dǎo)長度和先導(dǎo)強度，再根據(jù)警兆變動情況，確定各警兆的警級，結(jié)合警兆的重要性進行警級綜合，最后預(yù)報警度。

　　紅色預(yù)警法，該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析;其次進行不同時期的對比分析;最后結(jié)合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警。

　　實踐表明，預(yù)警系統(tǒng)在強調(diào)定量分析的同時，必須緊密結(jié)合定性分析，只有綜合使用多種預(yù)警方法，才能提供比較正確的風險預(yù)警。不能只強調(diào)定量還要強調(diào)定性。

　　2.行業(yè)風險預(yù)警

　　屬于中觀層面的預(yù)警

　　(1)行業(yè)環(huán)境風險因素

　　經(jīng)濟周期、財政貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)等四個因素

　　風險預(yù)警指標：國家財政、貨幣、產(chǎn)業(yè)政策變化;行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)變化;多邊或雙邊貿(mào)易關(guān)系變化;政府優(yōu)惠政策調(diào)整。

　　(2)行業(yè)經(jīng)營風險因素

　　(3)行業(yè)財務(wù)風險因素

　　(4)行業(yè)重大突發(fā)事件

　　3.區(qū)域風險預(yù)警

　　4.客戶風險預(yù)警

　　(1)客戶財務(wù)風險的監(jiān)測

　　(2)客戶非財務(wù)風險的監(jiān)測

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