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　　第 3 章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

　　3.3.1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象

　　1.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　(1)客戶(hù)內(nèi)生變量

　　基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)、實(shí)力類(lèi)指標(biāo)、環(huán)境類(lèi)指標(biāo)(定性);

　　財(cái)務(wù)指標(biāo)包括償債能力、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、增長(zhǎng)能力(定量)。

　　對(duì)于單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，不能夠僅僅針對(duì)單一的客戶(hù)，需要從個(gè)體衍生到風(fēng)險(xiǎn)域的企業(yè)。一般而言，對(duì)于信用等級(jí)較高的客戶(hù)，偶爾發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，應(yīng)給予較大的容忍度。而對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)程度本身就很高的客戶(hù)，應(yīng)該給予一個(gè)比較小的容忍度�！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》強(qiáng)調(diào)內(nèi)部評(píng)級(jí)是監(jiān)測(cè)和控制單一借款人和交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

　　(2)外生變量

　　借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶(hù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。

　　2.組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的方法包括，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法和模型法。組合監(jiān)測(cè)法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè);

　　授信集中是指相對(duì)于商業(yè)銀行的資本金，總資產(chǎn)或總體風(fēng)險(xiǎn)水平而言，存在較大潛在風(fēng)險(xiǎn)的授信。

　　模型法包括兩種方法，估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性和把暴露在該風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別下的投資組合看成一個(gè)整體，直接估計(jì)該組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布。

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