二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)

　　1.下列方法中，計量交易對手信用風(fēng)險的方法有(　　)。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.歷史模擬法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.單一國別最大敞口法

　　E.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法

　　2.商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風(fēng)險的交易有(　　)。

　　A.期貨交易

　　B.債券買賣

　　C.即期外匯買賣

　　D.遠(yuǎn)期交易

　　E.債券回購

　　3.其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有(　　)。

　　A.市場利率上升，銀行整體價值增加

　　B.市場利率不變，銀行整體價值不變

　　C.市場利率上升，銀行整體價值減少

　　D.市場利率下降，銀行整體價值減少

　　E.市場利率下降，銀行整體價值增加

　　4.根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠(　　)。

　　A.由承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告

　　B.由市場風(fēng)險管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況

　　C.由前臺交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付

　　D.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

　　E.確保市場風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立

　　5.商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有(　　)。

　　A.應(yīng)采用歷史模擬法計算VaR值

　　B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)

　　C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　D.市場價格的歷史觀測期至少為一年

　　E.持有期為10個交易日

　　6.商業(yè)銀行在設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有(　　)。

　　A.外部市場的發(fā)展變化

　　B.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

　　C.資本實力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險承受能力

　　D.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績

　　E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

　　7.商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險?(　　)

　　A.提供固定利率的住房按揭貸款

　　B.將閑置資金購買固定收益證券

　　C.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

　　D.對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化

　　E.降低固定利率的長期貸款比例

　　8.商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險的有(　　)。

　　A.銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預(yù)期而持有的外幣頭寸

　　B.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為

　　C.外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約

　　D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配

　　E.為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即軋平的外幣頭寸

　　參考答案：　1ACE，2DE，3BCE，4BDE　5CDE，6ABCDE，7CE，8ABCDE

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