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　　點擊查看：2018中級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》章節(jié)練習(xí)題匯總

　　一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)

　　1.商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

　　B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

　　C.市場需求出現(xiàn)明顯下降

　　D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損

　　2.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為(　　)。

　　A.0.03%，0.03%

　　B.0.02%，0.04%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　3.假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為(　　)。

　　A.8.3%

　　B.7.3%

　　C.9.5%

　　D.l0%

　　4.目前，我國監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及原則分別是(　　)。

　　A.≤l.5%、≤150%，兩者孰低

　　B.≥l.5%、≥150%，兩者孰高

　　C.≥2%、≥120%，兩者孰高

　　D.≤2%、≤120%，兩者孰低

　　5.根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括(　　)。

　　A.抵債資產(chǎn)

　　B.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款

　　C.個人貸款

　　D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

　　6.某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)是0.10，違約損失率(LGD)是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露(EAD)是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為(　　)億元。

　　A.0.8

　　B.4

　　C.1

　　D.3.2

　　7.在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重相等的是(　　)。

　　A.對我國中央政府的債權(quán)與對其他國家中央政府的債權(quán)

　　B.對個人住房抵押貸款的債權(quán)與對一般企業(yè)的債權(quán)

　　C.對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)

　　D.對政策性銀行的債權(quán)與對公共實體部門的債權(quán)

　　8.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶__________的計量和評價，反映客戶__________的大小。(　　)

　　A.償債能力和償還意愿;道德風(fēng)險

　　B.償債能力和償還意愿;違約風(fēng)險

　　C.收入水平和償債能力;違約風(fēng)險

　　D.收入水平和償債能力;道德風(fēng)險

　　9.某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是(　　)萬元。

　　A.8

　　B. 7.2

　　C.4.8

　　D.3.2

　　單選題參考答案：

　　1D，2D，3B，4B，5C，6C，7C，8B，9D

　　二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)

　　1.商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應(yīng)當(dāng)包括(　　)。

　　A.損失的時間價值

　　B.未收回的本金

　　C.未收回的利息

　　D.機會成本

　　E.清收費用

　　2.商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有(　　)。

　　A.限額管理

　　B.質(zhì)押

　　C.凈額結(jié)算

　　D.保證

　　E.抵押

　　3.商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系驗證的內(nèi)容應(yīng)包括(　　)。

　　A.內(nèi)部評級模型的驗證

　　B.內(nèi)部評級信息系統(tǒng)的驗證

　　C.內(nèi)部評級數(shù)據(jù)的驗證

　　D.內(nèi)部評級政策的驗證

　　E.內(nèi)部評級流程的驗證

　　4.商業(yè)銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風(fēng)險?(　　)

　　A.配置經(jīng)濟(jì)資本

　　B.加強信貸審批

　　C.加強貸后管理

　　D.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

　　E.限額管理

　　5.商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險預(yù)警分析時，可考慮將(　　)作為區(qū)域風(fēng)險預(yù)警信號。

　　A.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑

　　B.區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理

　　C.區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整

　　D.區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

　　E.區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低

　　6.下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的表述，正確的有(　　)。

　　A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好

　　B.行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指�?biāo)，越高越好

　　C.資本積累率是評價目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指�?biāo)，越高越好

　　D.勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)，越高越好

　　E.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標(biāo)，越高越好

　　7.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的債項評級中，對違約損失率產(chǎn)生影響的因素有(　　)。

　　A.企業(yè)所處行業(yè)

　　B.清償優(yōu)先性

　　C.企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)周期

　　E.擔(dān)保情況

　　多選題參考答案

　　1ABCE，2BCDE，3ABCDE，4ABCDE，5ABCDE，6ABCD，7ABCDE

　　三、案例題

　　風(fēng)險事件：

　　為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。相關(guān)背景：

　　近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)。

　　《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風(fēng)險敏感性。

　　《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險暴露的計量公式。

　　《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險治理的政策流程，強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險暴露的加總方式。

　　根據(jù)以上案例描述，回答下列6小題。

　　(1)區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險，交易對手信用風(fēng)險的特性包括(　　)。(多選題)

　　A.當(dāng)合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險

　　B.當(dāng)合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險

　　C.當(dāng)合約價值為負(fù)時，己方可能違約，交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險

　　D.當(dāng)合約價值為負(fù)時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險

　　E.在違約時點上，交易對手的實際風(fēng)險暴露存在不確定性

　　(2)以下哪項不屬于交易對手信用風(fēng)險的計量?(　　)(單選題)

　　A.交易對手信用風(fēng)險暴露的計量

　　B.對交易對手信用風(fēng)險的定價

　　C.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

　　D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量

　　(3)關(guān)于交易對手信用風(fēng)險，下列說法中錯誤的是(　　)。(單選題)

　　A.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險

　　B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險

　　C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進(jìn)行的金融衍生品交易

　　D.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

　　【解析】B項，由于交易所保證了交易雙方未來的權(quán)益，所以可以認(rèn)為交易所交易的衍生產(chǎn)品不存在交易對手信用風(fēng)險。

　　(4)交易對手信用風(fēng)險的來源包括(　　)。(多選題)

　　A.利率掉期

　　B.CDS

　　C.逆同購

　　D.證券借貸

　　E.即期外匯買賣

　　(5)下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險暴露的計量，表述錯誤的是(　　)。(單選題)

　　A.較常用的計量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

　　B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴露的計量

　　C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險暴露將映射至其含有的風(fēng)險因素中

　　D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法

　　案例題參考答案

　　(1)ACE(2)C(3)B(4)ABCD(5)D

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