點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選試題匯總

　　1下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)

　　A. 主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

　　B. 必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

　　C. Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布

　　D. Credit Metrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

　　2下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是(　　)

　　A. 行業(yè)盈虧指數(shù)

　　B. 行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　C. 行業(yè)銷售利潤(rùn)率

　　D. 行業(yè)資本積累率

　　3銀行可能遭受的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括(　　)

　　A. 到期不還風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 間接風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 以上都是

　　4現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于(　　)

　　A. 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　B. 投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　C. 融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　D. 銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　5監(jiān)管目標(biāo)的確定，應(yīng)當(dāng)充分考慮一國(guó)(　　)發(fā)展的現(xiàn)狀。

　　A. 銀行業(yè)

　　B. 期貨業(yè)

　　C. 保險(xiǎn)業(yè)

　　D. 證券業(yè)

　　6銀行監(jiān)管的主要公開原則不包括(　　)

　　A. 監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

　　B. 平等地對(duì)待監(jiān)管物件

　　C. 監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開

　　D. 行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

　　7在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，財(cái)務(wù)指標(biāo)包括(　　)

　　A. 實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)和品質(zhì)類指標(biāo)

　　B. 基本面指標(biāo)、償債能力、增長(zhǎng)能力

　　C. 盈利能力、實(shí)力類指標(biāo)

　　D. 償債能力、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力和增長(zhǎng)能力

　　8下列金融衍生工具中，具有不對(duì)稱支付特征的是(　　)

　　A. 期貨

　　B. 期權(quán)

　　C. 貨幣互換

　　D. 遠(yuǎn)期

　　9經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的(　　)

　　A. 非預(yù)期損失

　　B. 預(yù)期損失

　　C. 大規(guī)模損失

　　D. 普通性損失

　　10商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了(　　)

　　A. 久期缺口

　　B. 現(xiàn)金缺口

　　C. 融資缺口

　　D. 信貸缺口

　　1.C

　　解析：C【解析】本題考查對(duì)組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的理解。組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)主要是估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性和把暴露在該風(fēng)險(xiǎn)類別下的投資組合看成一個(gè)整體.直接估計(jì)該組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布，因此A選項(xiàng)表述錯(cuò)誤。組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)不必直接估計(jì)每個(gè)敝口之間的相關(guān)性，把暴露在該風(fēng)險(xiǎn)類別下的投資組合看成一個(gè)整體也是一種可行的方法，因此B選項(xiàng)表述鍺誤。CreditMetrics模型屬于不需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性的模型，因此D選項(xiàng)表述錯(cuò)誤。

　　2.A

　　解析：A【解析】行業(yè)盈虧指數(shù)越低越好.其余三項(xiàng)都不對(duì)。故選A。

　　3.D

　　解析：D【解析】國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來時(shí)，由于別國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、B、C三項(xiàng)都是，故本題選D。

　　4.B

　　解析：B【解析】投資活動(dòng)現(xiàn)金流的主要內(nèi)容包括：企業(yè)買賣房產(chǎn)、購(gòu)買機(jī)器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為

　　5.A

　　解析：A【解析】監(jiān)督目標(biāo)是監(jiān)管行為取得的最終效果或達(dá)到的最終狀態(tài)，監(jiān)管目標(biāo)確定，應(yīng)當(dāng)遵循銀行業(yè)監(jiān)管的一般規(guī)律，同時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮一國(guó)銀行發(fā)展的現(xiàn)狀

　　6.B

　　解析：B【解析】銀行監(jiān)管公開原則主要包括：(1)監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開;(2)監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開;(3)行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開。

　　7.D

　　解析：D【解析】基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)和環(huán)境類指標(biāo);而財(cái)務(wù)指標(biāo)包括償債能力、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力和增長(zhǎng)能力。

　　8.B

　　解析：B【解析】期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)期權(quán)持有者有利時(shí)執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具應(yīng)具有不對(duì)稱的支付特征。故選B。

　　9.A

　　解析：A【解析】經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

　　10.C

　　解析：暫無

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