第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　46.假定某企業(yè)2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。

　　A.20% B.26%

　　C.53% D.56%

　　【答案】D

　　47.某企業(yè)2015年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2015年初所有者權益為39億元人民幣，2015年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業(yè)2015年凈資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.3.00% B.3.11%

　　C.3.33% D.3.58%

　　【答案】C

　　48.商業(yè)銀行不能通過( )的途徑了解個人借款人的資信狀況。

　　A.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫 B.查詢稅務部門個人客戶信用記錄

　　C.從其他銀行購買客戶借款記錄 D.查詢海關部門個人客戶信用記錄

　　【答案】C

　　49.假設借款人內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為( )。

　　A.0.05% B.0.04%

　　C.0.03% D.0.02%

　　【答案】A

　　50.在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。

　　A.5Cs系統(tǒng) B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMELs分析系統(tǒng) D.51ts系統(tǒng)

　　【答案】B

　　51.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。

　　A.0.17% B.0.77%

　　C.1.36% D.2.32%

　　【答案】C

　　52.按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是( )。

　　A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

　　B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

　　C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

　　D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法

　　【答案】A

　　53.根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型Loss Calc的技術文件中所披露的信息，( )對違約損失率的影響貢獻度最高。

　　A.清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素 B.宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素

　　C.行業(yè)性因素 D.企業(yè)資本結構因素

　　【答案】A

　　54.采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。

　　A.13.33% B.16.67%

　　C.30.00% D.83.33%

　　【答案】D

　　55.X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數(shù)為( )。

　　A.0.630 B.0.072

　　C.0.127 D.0.056

　　【答案】C

　　56.假設X、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關系數(shù)為0.3，若同時對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y，則X1和Y1的相關系數(shù)為( )。

　　A.0.3 B.0.6

　　C.0.09 D.0.15

　　【答案】A

　　57.下列關于非線性相關的計量系數(shù)的說法，不正確的是( )。

　　A.秩相關系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性

　　B.坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性

　　C.秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關程度

　　D.秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布

　　【答案】D

　　58.下列關于Credit Metrics模型的說法，不正確的是( )。

　　A.Credit Metrics模型的基本原理是信用等級變化分析

　　B.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VAR模型

　　C.Credit Metrics模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險

　　D.Credit Metrics模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念

　　【答案】C

　　59.根據(jù)Credit Risk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A.0.09 B.0.08

　　C.0.07 D.0.06

　　【答案】A

　　60.下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風險量化的說法，不正確的是( )。

　　A.提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法

　　B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源

　　C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法

　　D.構建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

　　【答案】C

　　61.在計量信用風險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點不包括( )。

　　A.過分依賴于外部評級

　　B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關性

　　C.對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予100%的風險權重，缺乏敏感性

　　D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風險敏感性

　　【答案】D

　　62.下列關于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是( )。

　　A.可以分為初級法和高級法兩種

　　B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值

　　C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限

　　D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當局的估計值

　　【答案】D

　　63.CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。

　　A.違約客戶累計百分比 B.違約客戶數(shù)量

　　C.未違約客戶累計百分比 D.未違約客戶數(shù)量

　　【答案】A

　　64.多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio View模型

　　C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor模型

　　【答案】B

　　65.客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是( )。

　　A.金融損失和財務損失 B.正常損失和非正常損失

　　C.實際損失和理論損失 D.經(jīng)濟損失和會計損失

　　【答案】D

　　66.某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

　　A.19.8 B.18.0

　　C.16.0 D.22.5

　　【答案】D

　　67.在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是( )。

　　A.息稅前利潤/總資產(chǎn) B.銷售額/總資產(chǎn)

　　C.留存收益/總資產(chǎn) D.股票市場價值/債務賬面價值

　　【答案】C

　　68.符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是( )。

　　A.客戶評級必須針對客戶的違約風險，債項評級必須反映交易本身特定的風險要素

　　B.債項違約損失程度，預期損失

　　C.每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率

　　D.時間維度，空間維度

　　【答案】A

　　69.下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是( )。

　　A.信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

　　B.信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析

　　C.當風險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻高

　　D.信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

　　【答案】D

　　70.下列關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是( )。

　　A.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度

　　B.對單一客戶風險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風險域”企業(yè)

　　C.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查

　　D.授信管理人員應降低對評級下降的授信的檢查頻率

　　【答案】D

　　71.下列哪項是關于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的，正確的是( )。

　　A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測

　　B.必須直接估計每個敞口之間的相關性

　　C.Credit Portfolio View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

　　D.Credit Metrics模型直接估計各敞口之間的相關性

　　【答案】C

　　72.下列不屬于經(jīng)營績效類指標的是( )。

　　A.總資產(chǎn)凈回報率 B.資本充足率

　　C.股本凈回報率 D.成本收入比

　　【答案】B

　　73.下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是( )。

　　A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失

　　B.等于預期損失率與資產(chǎn)風險敞口的乘積

　　C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

　　D.是信用風險損失分布的方差

　　【答案】D

　　74.某銀行2015年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2015年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為( )。

　　A.20.0% B.60.0%

　　C.75.0% D.100.0%

　　【答案】C

　　75.2016年初次級類貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( )億元。

　　A.880 B.1375

　　C.1100 D.1000

　　【答案】A

　　76.下列關于授信審批的說法，不正確的是( )。

　　A.授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

　　B.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

　　C.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

　　D.在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險

　　【答案】B

　　77.在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資本增長率和資質(zhì)等級分別屬于( )。

　　A.基本面指標和財務指標 B.財務指標和財務指標

　　C.基本面指標和基本面指標 D.財務指標和基本面指標

　　【答案】D

　　78.某企業(yè)2015年凈利潤為0.5億元人民幣，2014年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2015年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2015年的總資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.5.00% B.4.00%

　　C.3.33% D.3.00%

　　【答案】B

　　79.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務承受額為( )億元。

　　A.2.5 B.0.8

　　C.2.0 D.1.6

　　【答案】D

　　80.下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是( )。

　　A.凈資產(chǎn)負債率 B.流動比率

　　C.管理層素質(zhì) D.現(xiàn)金比率

　　【答案】C

　　81.某銀行2015年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為( )億元。

　　A.200 B.400

　　C.600 D.800

　　【答案】C

　　82.《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予( )的風險權重。

　　A.100% B.80%

　　C.75% D.50%

　　【答案】A

　　83.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括( )。

　　A.違反貸款“三查”制度 B.地方政府行政干預

　　C.違反貸款授權授信規(guī)定 D.銀行員工違法

　　【答案】B

　　84.某公司2015年流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款500萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2015年速動比率為( )。

　　A.1.25 B.0.94

　　C.0.63 D.1

　　【答案】B

　　85.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風險加資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風險敞口為230億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為( )。

　　A.1.33% B.1.74%

　　C.2.00% D.3.08%

　　【答案】B

　　86.下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是( )。

　　A.評價主體是商業(yè)銀行 B.評價目標是客戶違約風險

　　C.評價結果是信用等級和違約概率 D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小

　　【答案】D

　　87.下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是( )。

　　A.成本收入比 B.資本充足率

　　C.大額風險集中度 D.不良貸款撥備覆蓋率

　　【答案】A

　　88.Credit Risk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從( )分布。

　　A.正態(tài) B.均勻

　　C.泊松 D.指數(shù)

　　【答案】C

　　89.利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法是( )。

　　A.黑色預警法 B.紅色預警法

　　C.指數(shù)預警法 D.統(tǒng)計預警法

　　【答案】C

　　90.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是( )。

　　A.違約概率 B.違約損失率

　　C.違約風險暴露 D.期限

　　【答案】A

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