第 1 頁：選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：判斷題

　　第31題 風(fēng)險監(jiān)管最為核心的步驟是(　)

　　A.了解機構(gòu)

　　B.風(fēng)險評估

　　C.規(guī)劃監(jiān)管行動

　　D.監(jiān)管措施

　　正確答案:B

　　解析： 風(fēng)險評估是風(fēng)險監(jiān)管最為核心的步驟。 。

　　第32題 在計算資產(chǎn)流動性時，應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除的是(　)

　　A.在市場上出售、回購或抵押融資的資產(chǎn)

　　B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資

　　C.存在嚴重問題的貸款

　　D.抵押給第三方的資產(chǎn)

　　正確答案:D

　　解析： 巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分類：最具流動性的資產(chǎn)(現(xiàn)金)、可在市場上交易的證券、可出售的貸款組合、無法進行市場交易的資產(chǎn)，在計算資產(chǎn)流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)均應(yīng)從上述各類資產(chǎn)中扣除。

　　第33題 下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是(　)

　　A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當具有適當?shù)耐该鞫?/P>

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標

　　正確答案:D

　　解析： 效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源。

　　第34題 關(guān)于缺口分析法，下列說法正確的是(　)

　　A.融資缺口=貸款平均額一存款平均額

　　B.商業(yè)銀行可以通過從市場上購買流動性資產(chǎn)來增加流動性

　　C.我國商業(yè)銀行流動性缺口分析的時間段為4～5個星期

　　D.活躍在短期貨幣市場的商業(yè)銀行需要較長的時間序列

　　正確答案:C

　　解析： 缺口分析法針對未來特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債c現(xiàn)金流出)之間的差額，即流動性缺口，以判斷商業(yè)銀行在不同時間段內(nèi)流動性是否充足。商業(yè)銀行通常將特定時間內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金、為貸款提供融資來源，其中：融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，為減少流動性壓力，商業(yè)銀行會出售流動性資產(chǎn)來獲得流動性，貨幣市場本身流動性很強，商業(yè)銀行易于獲得流動滿足，一般具有相對較短的時間序列。

　　第35題 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法，下列說法正確的是(　)

　　A.非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加

　　B.非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低

　　C.只是定量分析

　　D.期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大

　　正確答案:D

　　解析： 違約風(fēng)險的暴露相關(guān)性隨違約概率增加而增加，隨公司規(guī)模的增加而增加，具體的方法綜合利用定性評估、定量檢驗兩個方面，期限調(diào)整隨期限增加幅度增大。

　　第36題 風(fēng)險是指(　)

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結(jié)果的不確定性

　　D.收益的分布

　　正確答案:C

　　解析： 風(fēng)險為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。

　　第37題 從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取(　)

　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層的二：級管理方式

　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式

　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理力一式

　　正確答案:D

　　解析： 從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式。

　　第38題 下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是(　)

　　A.國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露

　　B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務(wù)活動

　　C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險是當一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險

　　D.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險暴露

　　正確答案:D

　　解析： 國家風(fēng)險存在于授信、國際資本業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)經(jīng)營中。

　　第39題 商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點是(　)

　　A.難以準確反映流動性狀況

　　B.對于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低

　　C.現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性

　　D.現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準確反映流動性狀況

　　正確答案:B

　　解析： 商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法通過對各項資金凈流量的加總，再與期初的“剩余”或“赤字”相加，即可獲得未來特定時間段的流動性頭寸，有助于真實準確地反映商業(yè)銀行在短期內(nèi)的流動性頭寸。

　　第40題 假設(shè)某股票一個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在(　)區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

　　A.(1%，3%)

　　B.(0，4%)

　　C.(1.99%，2.01%)

　　D.(1.98%，2.02%)

　　正確答案:A

　　解析： 股票要落在左右1倍標準差內(nèi)，標準差為l%，即(2%-l%，2%+1%)。

　　第41題 下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是(　)

　　A.結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種

　　B.結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)

　　C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險

　　D.結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

　　正確答案:B

　　解析： 結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中經(jīng)常出現(xiàn)。

　　第42題 商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其核心是(　)

　　A.提高流動性管理的預(yù)見性

　　B.建立多層次的流動性屏障

　　C.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　D.通過金融市場控制風(fēng)險

　　正確答案:C

　　解析： 流動性應(yīng)急計劃主要包括兩方面的內(nèi)容：危機處理方案、彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。

　　第43題 根據(jù)以下材料，請回答題。

　　已知某國內(nèi)商業(yè)銀行當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正�；厥沾媪抠J款150億元(全部為正常類貸款)，其他不良貸款形態(tài)未發(fā)生變化，新發(fā)放貸款225億元(截止當期期末全部為正常類貸款)。截止當期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。

　　該銀行貸款遷徙為不良貸款的金額是(　)

　　A.20億

　　B.30億

　　C.40億

　　D.35億

　　正確答案:D

　　解析： 該行期初正常貸款余額為：900+50=950(億元)，期內(nèi)減少額為150億元.期末正常貸款為：950+40=990(億元)，其中來自原正常貸款的金額為：990—225=765(億元)，期內(nèi)貸款遷徙為不良貸款的金額為：950—150—765=35(億元)。

　　第44題 正常貸款的遷徙率為(　)

　　A.4.38%

　　B.3.6%

　　C.2.4%

　　D.5%

　　正確答案:A

　　解析： 根據(jù)上題解析，正常貸款遷徙率為：35/(950—150)×100%=4.38%。

　　第45題 如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是(　)

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.18

　　D.0.3

　　正確答案:C

　　解析： 不良貸款撥備覆蓋率=(-般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)X100%=(2+3+4)÷(30+15+5)×100%：l8%。

　　第46題 某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴大生產(chǎn)，擬請附近一家聲譽卓著的公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園(　)

　　A.如有足夠資金可以提供擔(dān)保

　　B.有資格提供擔(dān)保

　　C.無資格提供擔(dān)保

　　D.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

　　正確答案:C

　　解析： 學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體不得為保證人

　　第47題 計算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)該扣除(　)

　　A.商譽

　　B.商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資

　　C.附屬資本

　　D.商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資

　　正確答案:A

　　解析： 計算資本充足率：扣除商譽、商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資、商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資;計算核心資本充足率：扣除商譽、商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資50%、商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資50%。

　　第48題 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為(　)

　　A.3.50%

　　B.3.59%

　　C.3.69%

　　D.6.00%

　　正確答案:B

　　解析： 累計死亡率CMR2=1-SR1×SR2，第一年邊際死亡率MMR1=1-SRl，第二年邊際死亡率MMR2=1-SR2，因此MMR+=1-(1-CMR+)÷(1-MMR+)=1-(1-6.00%)÷(1-2.5%)=3.59%。

　　第49題 下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，屬于風(fēng)險緩釋措施的是(　)

　　A.減少在不熟悉市場的交易

　　B.強化交易員限額交易制度

　　C.購買未授權(quán)交易保險

　　D.為操作風(fēng)險分配資本金

　　正確答案:C

　　解析： 風(fēng)險可以分為可規(guī)避的、可降低的、可緩釋的、應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險。本題中，四個選項分別是控制這四種風(fēng)險的相應(yīng)措施。A是減少交易，是一種風(fēng)險規(guī)避的措施。B是強化制度。是對可降低的風(fēng)險采取的措施。D是對必須要承擔(dān)的風(fēng)險分配準備金。只有C是風(fēng)險緩釋的措施。通常，風(fēng)險緩釋的方案往往帶有一定的專業(yè)性。包括連續(xù)營業(yè)方案，保險和業(yè)務(wù)外包，C就是其中的保險措施。

　　第50題 某銀行以市價表示的資產(chǎn)為1000億元，平均加權(quán)久期為6年，當前人民幣的市場利率為3%，入果市場利率上升為3.5%，則根據(jù)久期分析該銀行資產(chǎn)價值變化約為(　)

　　A.減少29.13億元

　　B.增加29.13億元

　　C.增加49.01億元

　　D.減少49.01億元

　　正確答案:A

　　解析： 銀行資產(chǎn)價值變化=-資產(chǎn)×平均久期×[利率變化幅度÷(1+市場利率)]=-1000×6×[0.5%÷(1+3%)]=-29.13。

　　第51題 (　)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理一決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

　　A.股東大會

　　B.監(jiān)事會

　　C.董事會

　　D.最高風(fēng)險管理委員會

　　正確答案:C

　　解析： 董事會主要負責(zé)風(fēng)險管理方面的重大決策、監(jiān)控銀行的風(fēng)險管理體系及風(fēng)險狀況，對風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任。

　　第52題 投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險管理策略是(　)

　　A.風(fēng)險規(guī)避

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險分散

　　D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　正確答案:B

　　解析： 風(fēng)險對沖的特點就是負相關(guān)，正負才能相克，達到對沖效果。

　　第53題 損失數(shù)據(jù)收集的步驟不包括(　)

　　A.損失事件識別

　　B.損失事件填報

　　C.損失原因分析

　　D.損失數(shù)據(jù)收集驗證

　　正確答案:C

　　解析： 損失數(shù)據(jù)收集的步驟主要包括：損失事件的識別、損失事件填報、損失金額確定、損失事件信息審核、損失數(shù)據(jù)收集驗證。

　　第54題 在流動性風(fēng)險管理中，對于證券業(yè)存款，商業(yè)銀行應(yīng)該以流動性資產(chǎn)形式持有的比例為(　)

　　A.70%

　　B.80%

　　C.90%

　　D.50%

　　正確答案:B

　　解析： 證券業(yè)存款屬于敏感負債，對利率非常敏感，隨時都可能提取，商業(yè)銀行應(yīng)該保持較強的流動性儲備，可持有其總額的80%。

　　第55題 貸款定價中的風(fēng)險成本是用來(　)

　　A.抵銷貸款預(yù)期損失

　　B.抵銷貸款非預(yù)期損失

　　C.抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D.以上都不對

　　正確答案:A

　　解析： 風(fēng)險成本是用來抵銷預(yù)期損失。

　　第56題 商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請額度為1000萬元，期限為l年，到期支付貸款本金和利息，商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級測算的違約概率為0.2%，違約損失率為45%，配套的經(jīng)濟資本為25萬元，內(nèi)部績效考核測算資金成本為3%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費用為l.5%，股東要求的資本回報率為16%，則該筆貸款的成本合計為(　)

　　A.20

　　B.39

　　C.49.9

　　D.63

　　正確答案:C

　　解析： 資金成本為1000×3%=30：經(jīng)營成本為1000×1.5%=15;風(fēng)險成本為1000×0.2%× 45%=0.9;資本成本=25 × 16%=4：因此，總成本=經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資金成本+資本成本=30+15+0.9+4=49.9。

　　第57題 以下關(guān)于資產(chǎn)負債久期缺口對商業(yè)銀行流動性影響的表述，正確的是(　)

　　A.當缺口為負值時，如果市場利率上升，流動性也隨之減弱

　　B.當缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之加強

　　C.當缺口為正值時，如果市場利率上升，流動性也隨之加強

　　D.當缺口為正值時，如果市場利率下降，流動性也隨之加強

　　正確答案:D

　　解析： 當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債增加的幅度大，流動性也隨之加強;如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強。

　　第58題 戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種(　)

　　A.短期的顯性風(fēng)險

　　B.短期的潛在風(fēng)險

　　C.長期的顯性風(fēng)險

　　D.長期的潛在風(fēng)險

　　正確答案:D

　　解析： 戰(zhàn)略風(fēng)險屬于長期的潛在風(fēng)險.

　　第59題 目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以(　)為基礎(chǔ)計算的。

　　A.實收資本

　　B.會計資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.監(jiān)管資本

　　正確答案:D

　　解析： 監(jiān)管資本是指符合監(jiān)管當局標準的資本，經(jīng)濟資本是為抵御非預(yù)期損失所需要的資本。我國商業(yè)銀行的資本充足率是在符合監(jiān)管當局的基礎(chǔ)上計量的。

　　第60題 信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指(　)

　　A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損矢和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D.以上都不對

　　正確答案:A

　　解析： 信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本主要用來衡量非預(yù)期損失，信用風(fēng)險經(jīng)濟資本在數(shù)值上等于信用風(fēng)險資產(chǎn)可能造成的非預(yù)期損失。置信水平越高，經(jīng)濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。

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