點(diǎn)擊查看：2018銀行從業(yè)初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選試題及答案匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是(　　)

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標(biāo)

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　【答案】A

　　【解析】考生可形象化記憶：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是備個(gè)層級(jí)，分散于各個(gè)部門(mén)角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。

　　2.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何選取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法?(　　)

　　A.選定某一種方法，便一以貫之地采用

　　B.流動(dòng)性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級(jí)的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級(jí)的流動(dòng)性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法

　　C.商業(yè)銀行可以同時(shí)采用多種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估辦法來(lái)評(píng)價(jià)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況

　　D.以上都不對(duì)

　　【答案】C

　　【解析】不論是什么規(guī)模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種方法是不能全面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槊糠N方法都有它的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，要想全面綜合地評(píng)價(jià)銀行的流動(dòng)性狀況，最好同時(shí)采用多種評(píng)估方法。

　　3.甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款。該申請(qǐng)( )

　　A.合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款

　　B.合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入

　　C.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資

　　D.不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降

　　【答案】C

　　【解析】商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即“借短貸長(zhǎng)”，這樣有可能導(dǎo)致到期支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法.錯(cuò)誤的是(　　)

　　A.久期分析是衡量利率變動(dòng)時(shí)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法

　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確

　　【答案】A

　　【解析】久期分析只是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，以及因利率和支付時(shí)間 的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系，因此， 久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。

　　5.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)()單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.無(wú)關(guān)

　　【答案】B

　　【解析】略

　　6.衍生產(chǎn)品的(　　)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

　　A.衍生作用

　　B.杠桿作用

　　C.預(yù)期外匯買(mǎi)賣(mài)

　　D.即期外匯買(mǎi)賣(mài)

　　【答案】B

　　【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來(lái)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

　　7.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是(　　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　【答案】C

　　【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。故 C 選項(xiàng)符合題意，A、B、D 選項(xiàng)不符合題意。

　　8.商業(yè)銀行通過(guò)貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是( )

　　A.投資組合理論

　　B.期權(quán)定價(jià)理論

　　C.利率平價(jià)理論

　　D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論

　　【答案】A

　　【解析】商業(yè)銀行通過(guò)貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是瑪柯維茨的投資綴合理論。故選 A。

　　9.一家銀行用 2 年期存款作為 2 年期貸款的融資來(lái)源，貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是( )

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】C

　　【解析】基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，在利息收益和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。所以此題的風(fēng)險(xiǎn)屬于基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。

　　10.下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法，不正確的是(　　)

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值

　　B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

　　D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

　　【答案】C

　　【解析】市值重估是指對(duì)交易賬戶頭寸重新估算其市場(chǎng)價(jià)值。商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用盯市和盯模兩種方法，且商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值。故選 C。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有(　　)

　　A.同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)

　　B.減少非核心貸款

　　C.加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶的關(guān)系

　　D.尋求央行的緊急支援

　　E.維持良好的公共關(guān)系

　　【答案】ABCDE

　　【解析】A、B、D 三項(xiàng)可以彌補(bǔ)現(xiàn)金流量的不足;E 項(xiàng)有利于樹(shù)立積極的公眾形象，防止危機(jī)變得更糟;C 項(xiàng)可以維護(hù)和客戶的關(guān)系，防止擠兌的發(fā)生。故選 ABCDE。

　　2.在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因是(　　)

　　A.財(cái)會(huì)制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

　　D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

　　E.文件/合同缺陷

　　【答案】ABC

　　【解析】財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯(cuò)誤，主要原因是財(cái)會(huì)制度不完善，管理流程不清晰，財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。

　　3.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，正確的有(　　)

　　A.是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

　　B.代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

　　C.是商業(yè)銀行沒(méi)有預(yù)計(jì)到的損失

　　D.代表大量貸款或交易組合過(guò)去一段時(shí)期的平均損失

　　E.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　【答案】ABE

　　【解析】預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期疆，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。故選 ABE。

　　4.以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺(tái)業(yè)務(wù)?(　　)

　　A.賬戶管理

　　B.存取款

　　C.現(xiàn)金庫(kù)箱

　　D.會(huì)計(jì)核算

　　E.賬務(wù)處理

　　【答案】ABCDE

　　【解析】柜臺(tái)業(yè)務(wù)范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫(kù)箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理等各項(xiàng)操作。

　　5.下列關(guān)于 VaR 的描述，不正確的是(　　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失

　　E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值

　　【答案】ABC

　　【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指托一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失，不是以概率百分比表示價(jià)值。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算。故選 ABC。

　　6.收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括(　　)

　　A.正向收益率曲線

　　B.正態(tài)收益率曲線

　　C.垂直收益率曲線

　　D.水平收益率曲線

　　E.波動(dòng)收益率曲線

　　【答案】ADE

　　【解析】收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：一是正向收益率曲線，二是反向收益率曲線，三是水平收益率曲線，四是波動(dòng)收益率曲線。

　　7.下列哪些屬于商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的內(nèi)容?(　　)

　　A.個(gè)人住房按揭貸款

　　B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款

　　C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款

　　D.個(gè)人質(zhì)押貸款

　　E.個(gè)人抵押貸款

　　【答案】ABCDE

　　【解析】個(gè)人信貸業(yè)務(wù)包括個(gè)人往房按揭貸款、個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款和個(gè)人質(zhì)押貸款等多個(gè)業(yè)務(wù)品種。E 項(xiàng)個(gè)人抵押貸款也屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)。

　　8.在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成 B 大類(lèi)銀行產(chǎn)品線，主要包括(　　)

　　A.支付和結(jié)算

　　B.資產(chǎn)管理

　　C.公司金融

　　D.貸款

　　E.零售銀行業(yè)務(wù)

　　【答案】ABCE

　　【解析】標(biāo)準(zhǔn)法的原理是：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為 8 大類(lèi)，分別為：公司金融、交易和銷(xiāo)售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。

　　9.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包包括(　　)。

　　A.技術(shù)外包

　　B.處理程序外包

　　C.業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包

　　D.專(zhuān)業(yè)性服務(wù)外包

　　E.后勤性事務(wù)外包

　　【答案】ABCDE

　　【解析】商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包通常何以下幾類(lèi)：(1)技術(shù)外包，如呼叫中心、計(jì)算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、 IT 策劃中心等;(2)處理程序外包，如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份及親筆簽名的核對(duì)、信用卡客戶資料的輸入與裝封等;(3)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包，如汽車(chē)貸款業(yè)務(wù) 的推銷(xiāo)、住房貸款推銷(xiāo)、銀行卡營(yíng)銷(xiāo)等;(4)某些專(zhuān)業(yè)性服務(wù)外包，如法律事務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估、安全保衛(wèi)等;(5)后勤性事務(wù)外包，如貿(mào)易金融服務(wù)的后勤處理 作業(yè)、憑證保存等。一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)，如賬戶系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去。

　　10.以下屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)的是(　　)。

　　A.庫(kù)存現(xiàn)金

　　B.超額準(zhǔn)備金

　　C.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類(lèi)貸款

　　D.一個(gè)月內(nèi)到期的債權(quán)

　　E.長(zhǎng)期公司債

　　【答案】AC

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