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　　一、單項(xiàng)選擇題

　　l.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是(　　)

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用聯(lián)動票據(jù)

　　D.信用價差衍生產(chǎn)品

　　【正確答案】：D

　　【解析】信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

　　2.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是(　　)

　　A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的念融合約

　　B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

　　D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險

　　【正確答案】：C

　　【解析】信用衍生產(chǎn)品的交割方式有兩種：可現(xiàn)金方式，也可實(shí)物方式。

　　3.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是(　　)

　　A.操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同

　　B.外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的

　　C.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨(dú)立

　　D.法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型

　　【正確答案】：D

　　【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型。

　　4.全面的風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、(　　)和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.流動風(fēng)險

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　【正確答案】：A

　　【解析】全面風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險并舉。

　　5.風(fēng)險報告的職責(zé)不包括(　　)

　　A.保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

　　B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨(dú)立

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度

　　D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)

　　【正確答案】：B

　　【解析】風(fēng)險報告其中一個職責(zé)是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息，是相互聯(lián)系的。

　　6.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險即為( )

　　A.國家風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　【正確答案】：D

　　【解析】本題考查對戰(zhàn)略風(fēng)險的緩解。商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險即為戰(zhàn)略風(fēng)險。

　　7.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理方法不包括(　　)

　　A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.推行全面風(fēng)險管理理念

　　C.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序

　　D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

　　【正確答案】：D

　　【解析】普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險管理的最好辦法是：(1)推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理結(jié)構(gòu)，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備;(2)確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。D 項(xiàng)木包含在內(nèi)。

　　8.一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施中的( )

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險補(bǔ)償

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　【正確答案】：C

　　【解析】本題考查對風(fēng)險補(bǔ)償?shù)睦斫狻�對于那些無法通過風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移或風(fēng)險規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取在交易價格上附加更高的風(fēng)險溢價，獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補(bǔ)償。

　　9.(　　)是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.實(shí)收資本

　　【正確答案】：A

　　【解析】本題考查會計資本的內(nèi)涵。

　　10.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機(jī)構(gòu)是(　　)

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.股東大會

　　D.高層管理者

　　【正確答案】：　A

　　【解析】董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機(jī)構(gòu)。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有(　　)

　　A.為客戶提供外匯即期交易

　　B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易

　　C.為客戶提供外匯期貨交易

　　D.進(jìn)行自營外匯交易

　　E.吸收外幣存款

　　【正確答案】：ABCDE

　　【解析】五個選項(xiàng)均存在匯率風(fēng)險。

　　2.商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險評估過程中，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括(　　)

　　A.總損失數(shù)額信息

　　B.損失事件發(fā)生時間

　　C.損失事件發(fā)生單位信息

　　D.總損失中收回部分信息

　　E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　【正確答案】：ABCDE

　　【解析】商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險評估過程中，損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：(1)總損失數(shù)額信息;(2)損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;(3)總損失中收回部分信息;(4)損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。

　　3.下列可能給商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險的有(　　)

　　A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道

　　B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C.銀行呆賬收回率大幅減小

　　D.銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣

　　E.銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求

　　【正確答案】：ABCDE

　　【解析】本題所有選項(xiàng)都能對商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險造成影響。

　　4.下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有(　　)

　　A.壓力測試

　　B.交易限額管理

　　C.風(fēng)險限額管理

　　D.止損限額管理

　　E.市場風(fēng)險對沖

　　【正確答案】：BCDE

　　【解析】商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段包括限額管理和風(fēng)險對沖。限額管理又包括交易限額管理、風(fēng)險限額管理和止損限額管理。

　　5.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由哪些因素決定?(　　)

　　A.資金成本

　　B.經(jīng)營成本

　　C.風(fēng)險成本

　　D.資本成本

　　E.通貨膨脹調(diào)整成本

　　【正確答案】：ABCD

　　【解析】商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般應(yīng)考慮的因素包括：資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險成本、資本成本和貸款額。故選 ABCD。

　　6.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險管理中應(yīng)強(qiáng)凋的內(nèi)容?(　　)

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　D.有明確記載的危機(jī)處理或決策流程

　　E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　【正確答案】：ABCDE

　　【解析】聲譽(yù)風(fēng)險管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括十項(xiàng)，題干中的五個選項(xiàng)均正確，除此之外，還包括：(1)培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu) 文件;(2)建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng);(3)建立公平的獎懲機(jī)制;(4)利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶;(5)建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求。

　　7.流動性風(fēng)險是(　　)長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險

　　【正確答案】：ACDE

　　【解析】流動性風(fēng)險是信用、市場、操作、聲譽(yù)及戰(zhàn)略風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　8.商業(yè)銀行通常可以通過觀測一定指標(biāo)的變動來防范流動性風(fēng)險，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號的指標(biāo)有( )

　　A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加

　　B.盈利水平下降

　　C.資產(chǎn)過于集中

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　E.所發(fā)行的股票價格下跌

　　【正確答案】：ABCD

　　【解析】流動性風(fēng)險在發(fā)生之前，通常表現(xiàn)的內(nèi)部指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行盈利能力、內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對 流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。例如，某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風(fēng)險水平增加，資產(chǎn)或負(fù)債過于集中，資產(chǎn)質(zhì)量下降，盈利水平下降等。故選 ABCD。

　　9.記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求?(　　)

　　A.具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B.具有明確的交易市場秩序

　　C.具有明確的頭寸管理政策

　　D.具有明確的頭寸管理程序

　　E.具有明確的持有目的

　　【正確答案】：ACD

　　【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶溝頭 寸應(yīng)當(dāng)滿足的蔡本要求是：(1)具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);(2)具有明確的頭寸管理政策和程 序，包括：設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控;(3)具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。

　　10.以下屬于金融衍生品的是(　　)

　　A.即期金融產(chǎn)品

　　B.金融期貨

　　C.期權(quán)

　　D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

　　E.貨幣互換

　　【正確答案】：BCD

　　【解析】金融衍生品根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，可以分為遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和掉期四大類;根據(jù)原生資產(chǎn)大致可以分為四類，即股票、利率、匯率和商品。

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