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　　2018年6月2日初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題及答案

　　甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元，信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證，假設(shè)信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.2，則當(dāng)前乙企業(yè)的信用風(fēng)險暴露是()

　　A.440萬元

　　B.560萬元

　　C.620萬元

　　D.540萬元

　　答案：C

　　商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資給合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該給合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日同，該外匯投資給合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在( )

　　A.-0.05%~0.25%

　　B.-0.2%~0.4%

　　C.-0.05%~0.1%

　　D.0.1%~0.25%

　　答案：B

　　假設(shè)某企業(yè)信息評級為B，為其項目貸款的年利率為10%，根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款不的加收率平均為30%，若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率為()

　　A.8%

　　B.5%

　　C.7%

　　D.6.5%

　　答案：D

　　根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補充()

　　A.核心一級資本

　　B.儲備資本

　　C.二級資本

　　D.其他一級資本

　　答案：A

　　如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為()

　　A.75%

　　B.115%

　　C.120%

　　D.125%

　　答案：D

　　假設(shè)某商業(yè)商行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債外期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值()。

　　A.增加14.36億元

　　B.減少14.22億元

　　C.減少14.63億元

　　D.增加14.22億元

　　答案：B

　　某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素便用撥備5億元，補提7億元，如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為()

　　A.1

　　B.1.2

　　C.0.9

　　D.0.7

　　答案：B

　　商業(yè)銀行A、B和C具有相似的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模和業(yè)務(wù)種類，其三類經(jīng)營指標(biāo)如下表：

　　假設(shè)其它條例完全相同，則流動性風(fēng)險管理壓力最大的銀行是()

　　A.銀行C

　　B.銀行B

　　C.無法確定

　　D.銀行A

　　答案：B

　　某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列珍述中正確的是()

　　A.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%

　　B.該行AA級客戶的違約抽失率為0.5%

　　C.該行AA維客戶的韋約概率為0.5%

　　D.該行AA維客戶的韋約頻率為0.5%

　　答案：D

　　假設(shè)其他條件均相同，以下債券中，利率風(fēng)險最小的是()

　　A.10年期息票為8%的債券

　　B.10年期零息債券

　　C.2年期息票為8%的債券

　　D.2年期零債券

　　答案：C

　　在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能斬的核心要素是()

　　A.資本金規(guī)模和流動性管理水平

　　B.資本金規(guī)模和風(fēng)險管理水平

　　C.盈力能力和流動性管理水平

　　D.盈利能力和風(fēng)險管理水平

　　答案：B

　　從風(fēng)險管理的角度，商業(yè)銀行所面監(jiān)的風(fēng)險損失通常分為()

　　A.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失

　　B.實際損失、機會成本/損失、非預(yù)期損失

　　C.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

　　D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

　　答案：D

　　下列是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級發(fā)類的遷徙矩陣：

　　已知在期初正常類貸款為50億，關(guān)注類貸款為40億，次級類貸款為20億，可疑類貸款為10億，損失類貸款為0，該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是(　)億。

　　A.75

　　B.81.3

　　C.35

　　D.3

　　答案：C

　　某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費用合計為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)為( )。

　　A.0.0025

　　B.5.05

　　C.0.0575

　　D.0.05

　　答案：D

　　假設(shè)某商業(yè)銀行以市場坐值珍示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)久期為DA=3年，負(fù)債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值( )。

　　A.減少22.22億元

　　B.增加22.11億元

　　C.減少22.11億元

　　D.增加22.22億元

　　答案：A

　　假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)給合A，根據(jù)投資給合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險的效果最差()。

　　A.賣出50%資產(chǎn)給合A，持有現(xiàn)金

　　B.賣出50%資產(chǎn)給合A，用于購買與資產(chǎn)給合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合Y

　　C.賣出50%資產(chǎn)給合A，用于購買與資產(chǎn)給合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合X

　　D.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)給合A的相關(guān)系數(shù) -0.5的資產(chǎn)組合Z

　　答案：C

　　根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬戶頭寸的重估應(yīng)至少()進(jìn)行一次。

　　A.每月

　　B.每年

　　C.每周

　　D.每日

　　答案：D

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